Притих опционный раздел на Смарт-лабе, а Telegram содрогается от не утихающих в опционных чатах споров (цветовую дифференциацию штанов оппонентов оставим автору метафоры), зачем нужна математика и математические подходы в опционной торговле, если «на графике все есть» (чашки с ручками, сбор стопов, кластеризация объемов, свечные паттерны и прочая радость тех, кто познал тайну движения цены).

В ходе одной из таких ночных дискуссий Стас Бржозовский не сдержался, и предложил оппоненту пари, вполне реальное и серьезное, которое я тут выложу для широкой публики. Сразу скажу, те, кто умеет считать — это не для Вас задачка )  а для тех коллег, кто делает первые шаги к пониманию, о чем может быть вся эта опционная история. Итак, условия пари (цитата):

«Болтать — не яму рыть. Всем желающим предлагаю ставку. Фьюч RI до 18-45 завтра «лизнет» либо 163 300, либо 161 100. Если нет — выплачу 10 000 руб оппонентам) ставки принимаю до 06-59 8го июля.»

Задача: основываясь на том, что в момент разговора базовый актив закончил торговаться на цене 162 200, реализовывал волатильность 26% годовых, а до экспирации оставалось 990 торговых минут, ответьте:

( Читать дальше )

В условиях вынужденного отпуска от продуктивной торговой деятельности по состоянию здоровья и в свете того, что на СЛ начали появляться рецензии на книгу Кирилла Ильинского «В зеркале супермоделей» я подумала хайпануть, что может быть небесполезно заглянуть под обложку и за общие слова рецензентов и прикинуть, стоит ли тратить кровные 30 долларов за предлагаемое знание. Рецензии от меня не будет — кто я такая, чтобы рецензировать Ильинского.
Театр начинается с вешалки, а книга — со вступления, конспект которого предлагаю Вашему вниманию. И ни одной формулы ))

В зеркале супермоделей. Введение. 

Модели — упрощенные картинки трудно понимаемого мира.

Модели позволяют получить представление о большой и сложной картине

Финансовые модели  описывают человеческое поведение  в ситуации, когда окружение неопределенно, а зависимость результатов нашего выбора от этого окружения — нелинейна.

( Читать дальше )

Для интересующихся реализовала этакое «в лоб подобие» индикатора подвижности базового актива по материалу уважаемого В.Курбаковского. За разъяснениями лучше обращаться к автору формулы в его блог (вторая глава его труда об обобщенной модели ценообразования). Индикатор сделала, чтобы посмотреть связь движения IV и этой самой подвижности. Может кому-то будет полезен еще и такой угол зрения. 

Индикатор имеет две настройки — по каким ценам будем оценивать подвижность и на каком периоде. Итог выглядит вот так. Период здесь на картинке дневной — то есть индикатор здесь оценивает мобильность в пунктах в день. Предлагаю использовать на минутном графике.



Добавить в избранные скрипты на трейдингвью, а оттуда наложить на график и поиграться, можно тут

UPD: Ночью поддержка TradingView написала мне, что индикатор забанили потому, что у него русское описание. Поправить нельзя, только опубликовать снова с английским описанием, так что вот английская версия, если русскую удалят. Также дала возможность в английской версии назначать длину торгового дня — третья настройка Trading Session in Minutes. Пользуйтесь английской версией, пожалуйста

Меня то тут, то там в комментариях спрашивают: «Вы слились в ИР-2019, я всё видел!!! Покажите сиськи теперь  а что у Вас теперь, а то пишете тут всякое..!»

И вот что теперь — подвела вчера итоги квартала



За три торговых месяца пришлось одну сделку закрыть в убыток.

Как относиться к цифрам — у меня сложные по этому поводу чувства. В плюс — вроде хорошо. Только одна сделка была закрыта в убыток 1% — вроде тоже хорошо. Перформанс в кризисных обстоятельствах не просел, а даже немного вырос — тоже хорошо.

Но не даёт покоя, что коллеги десятки процентов вытащили с рынка, а у меня как было 2-3% в месяц, так и осталось.

Ну… за просветление! 

Благодаря полученному на ДР (который был в среду) нежданному денежному подарку пополнила депозит, который был учебный. Как минимум, можно попробовать в инструмент с таким, как на фотке, перформансом, дать побольше денег. 

Всем сил в это непростое время. Моему учителю — низкий поклон. Кто с профитом — тем мои поздравления! Кто получил урок и думает что-то менять — тем вдохновения и сил. Главное — жизнь продолжается!

Торгуйте опционами ©! Б.Боос 
Show must go on!

Доброго дня всем добрым людям! Делюсь для новичков, для старичков, для сильных духом и пытливых разумом практиков личными беседами на тему опционов с победителем Игр Разума 2019 и номинации «Повелитель индексов» в ЛЧИ-2019 уважаемым Старый бес с его разрешения. Разговоры (их было несколько) имели место в январе 2020 года, во время новогодних каникул. По мотивам этих бесед был сделан и выложен в TradingView индикатор Dancing Space (посмотрите выше в моём блоге). В эпоху сбора тэты торгующие волатильностью наносят ответный удар )

© Торгуйте опционами, и да пребудет с нами нелинейность, ликвидность и волатильность по целям

Опционные беседы

Давненько я тут не сливала не писала )) И многое за это время поменялось. И стало модно писать «для новичков» и учить их покупать и продавать, в общем, всячески лишать их опционной невинности.

Так как я сама еще новичок, буду вне тренда, поделюсь простецкой штукой, которой пользуюсь для покупки / продажи недельных серий. Идея не моя, моя реализация, один из вариантов.

Индикатор считает по недавней истории базового актива вероятность выбега заданного размера за заданное время и дает неплохой дополнительный сигнал после некоторого наблюдения за его поведением и недельными экспирациями.

Собственно вот он, можно добавить себе на график в TradingView, набрав в поиске Dancing Space:
https://ru.tradingview.com/script/GIFChEKE-dancing-space-indicator/




Параметра всего три: 
1. Проверяемый размер выбега в единицах, не в шагах цены, для нефти в долларах+центах. (Straddle Cost)

( Читать дальше )

Я от всей души и категорически поздравляю всю первую десятку с тем, что она первая десятка, с тем, что рынок оценил ее мастерство, отдав ему должное в виде положительной доходности. Вы нереальные молодцы и профессионалы. Я каждому из вас очень благодарна за то, чем вы считали нужным поделиться в постах, посвященных происходящему в рамках конкурсах, Ваших интервью и ответах на вопросы. 

Я feel honored (по-русски тот же смысл так же коротко и емко не передать) быть в этом конкурсе. Тем, кто своей доходностью и принятыми в ходе конкурса решениями не удовлетворен, я желаю осознать то, что я уже высказала в комментариях к посту коллеги FullCup: гораздо более чем материальный результат имеет значение вектор в будущее, который сформировался или сформируется под влиянием полученного опыта.

Лично для себя я могу сделать выводы такие (это мой блог и я могу быть в нем не до конца толерантной, не обессудьте и не обижайтесь на то, что для себя там поняла какая-то левая тётка tashik):

1. Опционы  и нелинейные торговые системы — сильный инструмент в умелых руках, обеспечивающий гораздо большее пространство для маневра, чем линейные инструменты и линейные торговые системы. То, что ТС Старого беса сделала ТС уважаемого FullCup — закономерный, а не случайный результат. Контроль рисков только за счет стоп-лоссов и размера позы проигрывает в вариантах и цене маневра нелинейным позициям.

( Читать дальше )

В связи с тем, что терять уже нечего (кроме, конечно, своих цепей), а пользу извлечь охота я начну на этих деньгах тестировать стратегию, ради которой все собственно и затевалось. По идее в итоге выйти должен робот, которого так не хватает тут на смартлабе некоторым писателям. Ничего сверхоригинального, никакого напряжения ума, никакой претензии на edge. Давно хотела доделать тему — ну и доделаю. Приятное с приятным. И спасибо господину Серебренникову за идею, конечно.

Сегодня мы тестируемся в эмуляторе, пока без опционов, а опционы прибережем для форс-космического мажора. Выглядит пока вот так:


Две позиции пока открыты.

Эквити



( Читать дальше )

Первые 12 дней отчетного периода я каталась на описанной тут позиции «котик», разворачиваясь то вверх, то вниз. В итоге позиция была закрыта на верху шапки профита временной стоимости за два дня до моего отъезда.

Оставшееся время я каталась по Байкалу и острову Ольхон, наслаждалась природой и отсутствием интернета, читала книжки, медитировала и набиралась всяческого позитива ;)

В свете произошедшего на мини-БОТ требование предъявлять скрины из ЛК с состоянием счета считаю разумным. Прилагаю данные из брокерского отчета по конкурсному счету, начиная с начала конкурса.







( Читать дальше )

Начало про котика тут 
Всю неделю я лажала, но ри шла в правильном направлении. Продолжаю исследовать конструкцию «котик». Занейтралила дельту, зафиксировала профит, который закрыл убыток от того, как я облажалась с ловлей движухи фьюча.

Получилось вот что — одно ушко опущено, ловим с котиком отскок, снова запродадим коллы 140-й страйк когда дельта станет +0.2 примерно