Блог им. tashik |Про дельтахэдж не из книжек

    • 19 марта 2020, 16:11
    • |
    • tashik
  • Еще
Сразу скажу — хотелось бы попаясничать, но в итоге отказалась от этой мысли, так что будет скучно и поучительно для новичков (ура!)

Продажа волатильности — не моя тема, но пока учишься, хочется попробовать всё. Неизведанным для меня была стратегия продажи веги — продать волатильность и управлять ею месяц. И, закрыв в приемлемый плюс продажу недельной гаммы в Si, пришла в мою шальную голову 17 марта ближе к вечеру мысля продать вегу на месяце в той же Si. Очень вовремя, как оказалось (ирония, сарказм) )) Ну как минимум для тренировки навыков кризисного управления позицией. HV против IV, показатели индикатора выбегов на разных временных окнах и прошлый успех располагали к превращению будущих нескольких недель в фарс.

Итак, как бы там ни было, мы, товарищ новичок, угораздились впозиться плохо, впозиться в стакан, где ликвидности — мышь повесилась и с неверным прогнозом поведения волатильности. Вошли в пещеру, откуда не выйти. Продали коллов SiM0 на центральном страйке и закупились фьчерсами — боковик же, мы в районе верхней границы, ЦБ бдит, ФРС печатает баксы, наши пока печатают меньше рублей, по нефти скоро договорятся, короновирус со временем победят, так и будем дёргаться 70-77. Ню-ню. Но не про это всё мы сейчас, а про то, что делать, когда «фсёпропало».

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW