Фунт: время настало

Фунт падает, падает и тренду этому не видно конца. Сколько раз уже он подавал признаки разворота, но все рушилось. Что мы имеет сейчас:

1. Дивергенция кумулятивной дельты и дельты по количеству.

2. СОТ отчеты указывают на набор лонговой позиции.

3. УНВ значительно выше, а до экспирации времени немного осталось.

4. ОИ продолжает падать.

Исходя из этого с большей вероятностью ожидаю поход на верх. Почему считаю, что время настало уже сейчас.

На младшем тф сегодня произошел импульс вверх. Составил он 80п. Было проторговано 10тыс контрактов.

Евро против британца укрепился на 10% за последний квартал. Согласно данным компании OANDA корреляция этих двух валют за последние два года составляет +72%. Это достаточно высокое значение для того, чтобы обратить внимание.

Посмотрим мультичарт TVT

Друзья! Мы видим устойчивое преобладание медведей по фьючерсам на Евро и Фунт стерлингов. Доллар укрепляется, так как участники фондового рынка США выходят кэш.

Если копнуть глубже, то по обеим парам мы сильно далеко ушли от зоны наименьших выплат по опционам, и находимся в зоне наибольших выплат по путам.

По Евро, страйк 1.145, по которому открыто наибольший объем путов, уже 2 дня находится в деньгах.


По фунту страйк 1.3 с наибольшим ОИ  по путам уже 3 день в деньгах.