продолжение, начало тут  http://smart-lab.ru/blog/297751.php


врезка:
----
Экономика примерно такая — берем 10 млн руб — разбрасываем на рублевые депозиты под 12% (в среднем)
имеем 1% в мес мес или 100 тыс руб и это мы делаем максимальной закладкой на распад опциона (максимальная просадка)
Еще на 500 тыс-1 млн руб  набираем соответствующих колов (опцион на покупку фьючерса на доллар) из ближнего месяца и держим их в ожидании выхода в деньги (около денег).

при возникновения потенциального кейса для шорта — продаем не колы, а соотвествующий фьюч.

соотношения подбираем каждый себе сам — моя стратегия на 10 млн руб 500 колов и 650 фьючей лимит шорта

При подобной синтетической конструкции — мы имеем:
— основной капитал в рублях, на счетах в банках застрахованных АСВ

( Читать дальше )

Как сообщает агентсво блумберг :

WTI for July delivery, which expires today, was 21 cents higher at $106.64 a barrel in electronic trading on the New York Mercantile Exchange. The more-active August contract was up 4 cents at $106.09. The U.S. benchmark crude was at a discount of $8.79 to Brent, compared with $6.45 on June 13.

Учитывая. что при движении вниз спред сжимается, возникает неплохая стратегия: продаем брент, покупаем лайт (WTI)



Красный — спред brent/WTI
Свечи — брент

Читаю я сейчас америкосовские заголовки и начинаю радоваться жизни:

Аналитики Уолл Стрит, опрошенные Блумберг, прогнозируют среднегодовую цену нефти марки брент на уровне 116 долл.

Майкл Линч , президент Strategic Energy & Economic Research  в Винчестере говорит о возможном краткосрочном всплеске цены на WTI аж до уровней в 120$, что соответствует 125-128 в «Брентовом эквиваленте» 

Энди Lipow , президент Lipow Oil Associates LLC в Хьюстоне, пишет, что нынешняя справедливая цена WTI учитывая  волнения в Ираке,  $ 110, а при реальном нарушении графика поставок возможен рост до 125$ 

( Читать дальше )