Всем ночной привет!

Развитие воскресного снижения квот ОПЕК, как и ожидалось, вот такое:






( Читать дальше )

Красная свечка на открытии выглядела вот так:




по рыночно-неэффективной цене прошло 5780 контрактов, средневзвешенно по 57.8334… что около 4 млн в руб...


( Читать дальше )

Всем привет !

Все на смартлабе был озвучен вопрос — о рыночных неэффективностях по BR-фьючу в момент утреннего открытия Мосбиржи — обсуждение тут - https://smart-lab.ru/vopros/593754.php

Если вкратце, то логика такая, при значительных движения на мировых площадках в ночной период, пока Мосбиржа закрыта, однозначно понятно на каком уровне она откроется (поправку на курс тоже забывать не надо).
А вот само открытие происходит достаточно интересно, ведь часть заявок в стакане переползает на утро из вечерней сессии ??






В итоге в первую секунду 5 тыс контрактов проходят по средневзвешенной цене  55.83228 при рынке не выше 55.7, т.е. 427 тыс руб рыночной неэффективности.

Теперь разложим первую секунду детально:

Это первая секунда с обьемами, всего 360 сделок...

Как вы думаете где на этом графике проходит граница первых 3 мсек — техники говорят правильно считать не по 1, а по 3 мсек из за каких-то особенностей ядра???