Ruscash: блог

rss

по

Блоги: личный (245) | открытые (42) | корпоративные (0) | все (287)

Необходимо ли ВСЕ опционные серии на индекс RTS в день экспирации сделать расчетными, а не поставочными?

    • 29 января 2020, 20:38
    • |
    • Ruscash
  • Еще

Необходимо ли ВСЕ опционные серии на индекс RTS в день экспирации сделать расчетными, а не поставочными?

Да
Нет
Без разницы
Всего проголосовало: 87
В качестве примера:
В настоящее время опционы на индекс РТС экспирируются способом поставки.
Исключение — квартальная экспирация, которая — расчетная.

Выгода, на мой взгляд, исключительно для брокеров и биржи в виде комиссии. 

В связи с тем фактом, что трейдеру в день экспирации дается одна минута после 18:44 на принятие решения о закрытии позиции (связанно с тем, что расчетная цена фьючерса определяется в период с 18:43 по 18:44. Расчетная цена не транслируется в терминале в 18:44.01. Трейдеру необходимо самостоятельно ее рассчитывать. Не редки случаи определения расчетной цены на «круглом» уровне 145050,144950 и т.п. Позиция трейдера м.б. 1000-3000 проданных опционов в деньгах. Поставка фьючей приводит к значительным рискам убытка после вечернего клиринга в связи с реализацией ГЭПа.

Ваше мнение?




Экспирация РИ 21.11.2019 (Опрос)

    • 07 ноября 2019, 13:03
    • |
    • Ruscash
  • Еще

Экспирация РИ 21.11.2019 (Опрос)

150000 и выше
152500
150000
147500
145000
142500
140000 и ниже
Всего проголосовало: 89
Бомбим, господа

Открытие BRENT в понедельник 16.09.19 ОПРОС (по просьбе трудящихся)

    • 14 сентября 2019, 22:34
    • |
    • Ruscash
  • Еще

Открытие BRENT в понедельник 16.09.19 ОПРОС (по просьбе трудящихся)

ГЭП вверх на 5-10%
Вверх до 5%
без изменений (на уровне закрытия)
Вниз до 5%
ГЭП вниз на 5-10%
Какая разница все-равно всех н@еBOOT
Всего проголосовало: 474
«Бомбите» свои варианты, господа

Экспирация РИ 19.09.2019

    • 31 августа 2019, 14:24
    • |
    • Ruscash
  • Еще

Экспирация РИ 19.09.2019

120000
122500
125000
127500
130000
132500
135000
137500
140000
Всего проголосовало: 62
Ваши предположения, господа!

Каким методом рехеджировать убыток (стоимость) "бабочки"?

    • 24 августа 2019, 21:03
    • |
    • Ruscash
  • Еще
Коллеги

Интересно услышать методы/предложения рехеджирование убытков (стоимости) конструкции:

РИ квартальная экспирация 9.19
call 132500 long 100
call 135000 short 200
call 137500 long 100

Опционные спреды - есть ли смысл хэджировать

    • 18 августа 2019, 13:08
    • |
    • Ruscash
  • Еще
К примеру покупаем бычий колл спрэд на РИ — квартальная экспирация

Long strike 127500
Short strike 130000

В целях минимизации потерь продаем фьючерсы.
Профиль получается «зиг-заг».

Какое Ваше мнение?

Если рост цены, то возможно из бычьего спрэда оформить бабочку дополнив позицию Short strike 130000 и Long strike 132500. Только, что делать с проданными фьючами.

Получается палка о двух концах

Какое ГО конструкции?

    • 12 августа 2019, 21:51
    • |
    • Ruscash
  • Еще
РИ 9.19

квартальная экспирация

call 132500 long 100 шт
call 135000 short 200 шт

и

call 130000 long 100 шт
call 135000 short 200 шт

Разве хэдж должен срабатывать

    • 04 августа 2019, 21:30
    • |
    • Ruscash
  • Еще
Понимаю так, что хэдж никогда (или очень редко, когда) должен срабатывать.
Кому выгодно продавать за 100, то, что приходится откупать за 1000.

Опционы на индексы должны быть тому подтверждение.


Размер дивидендного ГЭПа в акции Сбребанк Преф 11.06.19

Размер дивидендного ГЭПа в акции Сбребанк Преф 11.06.19

16 руб. вниз (на размер дивидендов)
10 руб. вниз
5 руб. вниз
Без изменений
Вверх на пару рублей
Всего проголосовало: 257
Ваше мнение
  • обсудить на форуме:

....все тэги
UPDONW