Какое-то время назад писал пост про евро, автралию и фунт (http://smart-lab.ru/blog/151780.php). 

Там рекомендовал открывать шорт по евро, шорт по австралийскому доллару и лонг по фунту. 

Если бы были открыты позиции, то были бы примерно след. результаты:
1. EURUSD  -100 п.
2. AUDUSD +350 п.
3. GBPUSD  +280 п.

Итак, что мы имеем сегодня.

1. EURUSD — шорт все еще остается актуален.

• Евро показывает сильную устойчивость последнее время, это немного удивляет и настораживает. Однако я всё еще придерживаюсь взгляда, что в Европе нихера в целом не изменилось. Безработица растёт, долговая нагрузка на уровнях еще более высоких, чем до кризиса. Это вкратце. Говорят, в Европу всё еще идут сильные потоки из штатов. Тут еще заявления Китая, что они будут скупать европейские гос. облигации...
• Впереди, однако, нас ждёт tapering в штатах, и эту идею нужно отыгрывать уже сейчас. 
• ЕЦБ всё еще имеет easing bias (новое LTRO, обсуждение негативной ставки и т.п.)

( Читать дальше )

1. EURUSD — entering short

Думаю, текущий уровень очень неплох для шорта. Этого уровня ждал больше недели. 

• Логично вернулись к прорванному ранее каналу
• Есть наконец признаки, что стопы вынесли (pin-bar)
• Находимся на уровне выше, который был до снижения ставки ЕЦБ, хотя на рынке за это время толком ничего не произошло.

Думаю также, что с текущих уровней можно вообще формировать долгосрочный шорт на идею таперинга и возобновления проблем в европе. 


2. AUDUSD — little short

Скорее, шорт, чем лонг, хотя большой убежденности нет.

• Похожа формируется всем известная фигура голова и плечи
• RBA (Банк Австралии) постоянно заявляет, что текущий уровень курса «uncomfortably high»

( Читать дальше )

Короче,  Банк Китая расширяет границы свободной торговли юаня. 

=> Будет меньше интервенций в юань
=> К валютным резервам Китая будет меньше требований сохранности и акцент сместится на return.
=> Это значит, что Банк Китай будет покупать меньше трежерей
=> Трежеря должны дешеветь, доходность расти
=> доллар должен расти
 
Это всё по идее. Но вроде все эти заявления уже имели место быть и касаются они весьма длительного срока, так что реакция может быть неоднозначной.

Хотя с другой стороны любая либерализация курса USDCNY должна повлечь падение этого курса (падение доллара, рост юаня). Китай очень ориентирован на экспорт, и курс юаня фактически  сдерживался Банком Китая все последние годы на низком уровне. В таком раскладе, новость должна вызвать падение доллара. Хотя я склоняюсь к первому варианту (рост доллара).

1. «Психология рынка Forex».

Оценка — 3 из 5. Читать не советую.

Очень много написано сложными словами о простых вещах. Много академических ненужных изъяснений. Видимо, написано каким-то профессором, который сам никогда не торговал. Начинается книга как всегда со спора о рациональности/эффективности рынка… Практической пользы практически ноль.


скачать можно здесь:

http://forex-book.info/books/trading-psychology-oberlechner/






2. «Управление рисками в трейдинге»

Оценка — 4 из 5. 

Книга хорошая. Читается легко. Особенно будет полезна для начинающих, которые еще не поняли, что эта тема в 100 раз важнее, чем технический анализ. У автора богатый опыт, это видно. Однако, много банальных описанных 1000 раз вещей. Знаительная часть книга собственно не об управлении рисками, а об измерении эффективности своей торговли.
















скачать можно здесь:
http://virtuosclub.ru/main/library/f11/skachat-knigu-k-grant-upravlenie-riskami-v-treidinge/

13.09.13
 
Economic data:
 
12:30 – UK, construction output
13:00 – EC, employment
16:30 – US, retail sales
 
 
News & risks
 
Syria
 
Financial times:
Mr Kerry called for a “quick” disclosure of details about Syria’s weapons and said: “Should diplomacy fail, force might be necessary. There ought to be consequences if it does not take place.”Russia, however, said the threat of US military action could scupper the potential for an agreement on Syria’s chemical weapons, while Syrian leader Bashar al-Assad said he would only consider signing the Chemical Weapons Convention if the US were to withdraw its threat of air strikes.


( Читать дальше )

12.09.13
 
 Economic data:


Italy industrial production -4.3% vs. -2.7% yoy
EC industrial production -2.1% vs -0.2% yoy, -1.5% vs -0.3% mom. 
 
16:30 – US, jobless claims
 
Traders and strategists’ views:
 
EUR
UBS: According to ECB’s Hansson the ECB has discussed another LTRO which I find quite interesting. I am pretty sure that the ECB is not very happy about the recent rise of the EUR especially against the JPY but for the moment the pain threshold might not have been reached. Europe needs inflation and not deflation in my view.
 
GBP
Both markets suggest that the positive GBP story seems to be priced for now. Nevertheless I still think there is more room for GBP outperformance in the medium term.


( Читать дальше )

Текущий среднесрочный взгляд на валюты:

• Long GBPUSD
• Long AUDUSD 

 
Почему? В двух словах:

Фунт: постянно выходит позитивная макростатистика, Великобритания не перестает удивлять. Сегодня вышли пересмотренные в сторону повышения прогнозы OECD (статья в Financial Times). Трейдера Goldman Sachs в лонге (три недели назад были в шорте).



Австралиец: Рост нефти. Вчера вышли более сильные данные по ВВП, хорошие данные по Китаю. Кроме того, рынок всё еще сильно в шорте, и пространство для short-sqeeze еще большое (см. график — позиции по AUDUSD):

( Читать дальше )

1. Доллар

• Сильный доллар — всё еще ключевая тема 2013 и 2014 года 
• Думаю, пойдем выше уровня 88.40. 

2. Евро 

• Текущий уровень хорош для шорта. 
• Думаю с этого уровня начнётся третья волна третьей более большой волны во Эллиоту (на графике она обозначена как impulse 2.2) — это самые сильные движения в волнах Эллиота. Короче, возможно нас ждёт сильное падение
• Недавно рейтинги Италии и Франции были понижены — рынок это проигнорировал, более озабоченный недавними выступлениями Бена Бернанке. Я думаю, Бен просто успокоил рынки, выступая в стиле dovish. Два шага вперед, один шаг назад. И это был шаг назад. Внимание должно вновь переключиться на внутренние проблемы Европы. 

3. Очень интересная пара сейчас —

( Читать дальше )

Интересной парой для открытия долгосрочной позиции на данной момент мне представляется евро-фунт.

График с 2007 года

• Последовательность понижающихся максимумов и минимумов
• Особо хороший уровень для шорта — после преодоления предыдущего максимума 2013 года (0.8816), но боюсь выше этого уровня может и не дойти (см. след график).

Дневной график

• По результатам сегодняшнего закрытия, скорее всего, будем иметь разворотную свечу — bearish key reversal (максимум выше максимума предыдущего дня, закрытие ниже закрытия предыдущего дня) — это хорошая разворотная формация.
• Что имеем на фундаментальном фоне? Индикаторы, статистика в Великобритании продолжает удивлять в приятную сторону, в то время как в Европе недавно снизили рейтинги Италии и Франции.

( Читать дальше )

1. Dollar index

• Думаю, с текущих уровней можно начинать присматриваться к покупкам доллара. 

• Наблюдается расхождение между ростом 10-летних ставок и долларом, что заставляет задуматься:

( Читать дальше )