Какая из двух систем лучше и почему? Один и тот же инструмент один и тот же период тестирования инструмент BR.

1. Сделок 101, % прибыльных 64, прибыль 51, Макс серия убыточных 3, Макс убыток в сделке 3, MDD 4

2. Сделок 31, % прибыльных 74, прибыль 22.35, Макс серия убыточных 1, Макс убыток в сделке 1.87, MDD 2.15

UPD: добавил график доходности

 

Идея:
Длинные тени показывают направление будущего движения, т.е. одна сторона атаковала, но к концу дня была побеждена другой стороной. Значит победители действительно сильны.
Система на примере RI:
Свеча образует экстремум за 5 предыдущих
Свеча имеет нижнюю тень более 500р. (для шорта — верхнюю)
Следующая свеча также имеет нижнюю тень более 500р. (для шорта - верхнюю)
Открываем позицию по цене закрытия и выходим через 10 дней по цене закрытия.
Выставляем ценовой стоп в 8000р. от открытия.

Тесты за 3 года: 37 сделок, 27 успешных (72%), прибыль 55т.р. Серия убыточных — 2, макс просадка — 12т.р.
Также система показала результат на Gold, Br, можно проверить на других инструментах.

Если кто-то сможет построить более эффективную систему на основе этой или уменьшить просадку — маякните в личку.