Предисловие насчет «к хорошему человек привыкает быстро».
Три месяца назад я начал вести проект публикаций аналитики (технический анализ) с торговыми рекомендациями по сделкам позиционной торговли отложенными ордерами (краткосрочно-среднесрочная торговля по простому алгоритму, основанному на индикаторах SWT-метода).
Первый месяц с профитом 84% у заказчика вызвал удивление, хоть я и объяснял, что не только прибыльные месяцы будут в обойме.
Второй месяц с профитом 94% был принят как должное.
Когда завершался третий месяц с прибылью на уровне 38% заказчик позвонил и поинтересовался в чем дело. Мол не хотелось бы портить статистику, клиенты не поймут. :)

29.04.17. Аналитика компании OpenFX и публичная алгоритмическая стратегия

В апреле по сравнению с прошлыми месяцами ситуация складывалась не так удачно. Месяц закончился с прибылью, но некоторый негатив внесли добавленные в аналитику индексы, рынки по которым отличаются от рынков валют несколько большей локальной волатильностью, что потребует корректировки торговой тактики.
Было принято решение закрыть в конце месяца все открытые позиции и начать май с чистого листа. Две сделки остались в рынке, поскольку торговля на момент принятия решения по этим инструментам уже не проводилась. Но это несущественно.
Что касается мониторинга, то крупных ошибок по открытию и удержанию позиций не было. Хотя передержки, когда сделка с большим плавающим профитом переходила в убыточную и закрывалась по стопу, случались. Это в общем обычное дело при работе с большим портфелем инструментов.

Текущее состояние открытых ордеров:



( Читать дальше )

03.04.17. Аналитика компании OpenFX и публичная торговая стратегия

Март завершился более-менее успешно.
Основа публичной торговой стратегии — технический анализ. Используется по сути своей незначительная модификация старых добрых классических методов. Причем реализована она в рамках SWTметода только для того чтобы меньше думать.
Справедливости ради отмечу, до меня дошло, что я работаю в рамках давным давно известных классических подходов не так давно. И способствовало этому общение на смартлабе и задаваемые вопросы. Т.е. инструментарий несколько отличается, но полностью согласован с классическим подходом и не противоречит ему, уточняя и обобщая отдельные моменты.
Сейчас для публикации на смартлабе готовится текст с описанием версии метода на языке классического графического анализа.

Что касается мониторинга, то из крупных ошибок — не вовремя подтянутый стоп по индексу SP, который закрыл позицию с убытком, причем позицию удвоенного по сравнению с нормой объема. В остальном все более-менее в порядке.

( Читать дальше )

Итак, завершаем публикацию теста...
Как уже писалось ранее, в мае текущего года SWT-метод был немного доработан. Новый аналитический инструмент — методика расчета силы и направления парциальных трендов, действующих на рынке, открывает новые возможности как в анализе рынка, так и в тактике совершения торговых сделок. (Предыдущая публикация Тестируем «Грааль». Часть 7.)

Что можно сказать по результатам теста.
1. Направление суммарного тренда определяется индикатором парциального тренда корректно, т.е. мы имеем своего рода технический инсайд о реальном направлении движения рынка, как бы ни развивались и в каком хаосе ни находились локальные движения.
2. Торгуя в направлении тренда рано или поздно получишь прибыль, если не произойдет большой откат — рынок все-таки случаен  (пример такого облома показан на графике пары GBPUSD внизу, но направление тренда не изменилось — ждем завершения коррекции и возобновляем позицию).

( Читать дальше )

Пара доллар-йена на время вышла из сценария восходящего тренда. Будет это разворотом или нет, пока неясно.
Евро не смог преодолеть старую поддержку 1.0915 и откатывает вверх, швейцарец традиционно отслеживает движения евро (как всегда, до поры до времени).
Продажи валют зоны британского фунта (фунт, осси, киви, луни) торгуются в плюсе.
С кроссами полная непонятка, они пока что вне зоны интересов, кроме EURGBP, которая может принести убытки.
Драгметаллы (золото и серебро) обвалились вчера. По этим инструментам мы остаемся вне рынка, поскольку на продажи не поднимается рука, несмотря на существующую среднесрочную тенденцию вниз, а покупать контртренд пока что нет никаких оснований.



Торговля позиционная, трендовая, по SWT-методу.

( Читать дальше )

Продолжается отработка греческого вопроса.
Евро продолжает снижаться, увлекая за собой вниз практически все валюты (по отношению к доллару США). 
Йена немного укрепилась, а золото и серебро обвалились, закрыв по стопу контр-трендовую позицию на покупку серебра.  
(Золото закрыто с убытком еще в пятницу, по этому инструменту мы вне рынка. На продажи не поднимается рука, несмотря на существующую среднесрочную тенденцию вниз).



Торговля позиционная, трендовая, по SWT-методу.
Инструменты — 10 валютных пар, золото и серебро.
Средний риск- примерно 5% на позицию, но без фанатизма.
Позиции закрываются по тейк-профит, в преддверии важных новостей, по ордеру стоп-лосс.
Объем частично урезается при накоплении достаточно большой прибыли по инструменту (четкого критерия размера прибыли нет).

Продолжается отработка греческого вопроса.
Евро утащил за собой вниз практически все валюты (по отношению к доллару США). 
некоторым исключением является японская йена за счет оттока финансов с рынков других валют.



Торговля позиционная, трендовая, по SWT-методу.
Средний риск- примерно 5% на позицию, но без фанатизма.
Позиции закрываются по тейк-профит, в преддверии важных новостей, по ордеру стоп-лосс.
Объем частично урезается при накоплении достаточно большой прибыли по инструменту (четкого критерия размера прибыли нет).

Продолжаем публикацию теста расширенной версии SWT-метода с использованием весовых коэффициентов трендов.
Плановый срок завершения теста — 9 недель — примерно 2 месяца.
Тест идет в рамках торговых рекомендаций по позиционной торговле с 18 мая, с начала использования дополнительного инструмента — весовых коэффициентов трендов, рассчитываемых на основе теории метода. (Предыдущая публикация Тестируем «Грааль». Часть 6.)

Седьмая неделя прошла под влиянием Греции.
Началось все с гэпа в понедельник, в результате которого были закрыты с убытком сделки по йеновым парам. Затем рынки закрыли гэп, убрав прибыль по продажам валют против доллара, но к концу недели ситуация постепенно выправилась. Вначале была зафиксирована прибыль по накопленным избыточным объемам (в среду вечером), а в четверг перед выходом данных по рынку труда США были вырезаны и почти все оставшиеся позиции за небольшим исключением. Фунт закрылся по стопу, золото прокололо поддержку и тоже закрылось с убытком. Активные действия на рынке отложены до следующей недели.

Напомним условия теста.
Количество рынков 12: 10 валютных пар, золото и серебро.
Стартовый риск сделки — примерно 5% от баланса счета. Внутри дня риски могут повышаться.
Направление действующего тренда определяется на основе анализа рынка с использованием SWT-метода с весовыми коэффициентами трендов. Детали здесь

( Читать дальше )

Продолжаем публикацию теста расширенной версии SWT-метода с использованием весовых коэффициентов трендов.
Тест идет в рамках торговых рекомендаций по позиционной торговле с 18 мая, с начала использования дополнительного инструмента — весовых коэффициентов трендов, рассчитываемых на основе теории метода. (Предыдущая публикация Тестируем «Грааль». Часть 5.)

Шестая неделя началась с динамической просадки, которая с учетом накопленного объема позиций достигала в максимуме до 10% от баланса счета. Но важных новостей и существенных событий, которые могли изменить динамическую картину рынка, не ожидалось и не было и к концу недели ситуация выравнялась.

( Читать дальше )

Продолжаем публикацию теста расширенной версии SWT-метода с использованием весовых коэффициентов трендов.
Тест идет в рамках торговых рекомендаций по позиционной торговле с 18 мая, с начала использования дополнительного инструмента — весовых коэффициентов трендов, рассчитываемых на основе теории метода. (Предыдущая публикация Тестируем «Грааль». Часть 4.)

Пятая неделя прошла с незначительным ростом баланса, но без экстремизма. Перед публикацией решения ФРС объемы резались, потом восстанавливались. Существенных изменений не произошло.

Продолжаем тест в рамках консервативной торговли.
Количество рынков сокращено до 12: 10 валютных пар, золото и серебро.
Стартовый риск сделки по инструменту — примерно 5% от баланса счета.
Направление действующего тренда определяется на основе анализа рынка с использованием SWT-метода с весовыми коэффициентами трендов. Работа несколько упрощена, учитываются параметры движения только на трех уровнях, текущего и двух нижестоящих, мелочевка с тонкими деталями отброшена, ее при желании можно смотреть на графиках меньшего масштаба. Детали здесь

( Читать дальше )

Продолжаем публикацию теста расширенной версии SWT-метода с использованием весовых коэффициентов трендов.
Тест идет в рамках торговых рекомендаций по позиционной торговле с 18 мая, с начала использования дополнительного инструмента — весовых коэффициентов трендов, рассчитываемых на основе теории метода. (Предыдущая публикация Тестируем «Грааль». Часть 3.)

Что можно сказать по результатам четвертой недели? Это точно не «Грааль».

Ведь что такое «Грааль» на рынке? Это алгоритм безошибочных действий, который шаг за шагом позволяет наращивать прибыль при минимальных и контролируемых убытках. Этого точно нет.

Что с того, что вероятность получения прибыли в сделке больше, чем вероятность получения убытка? Ведь все равно убыток не исключен. Каждая сделка может стать убыточной, как следствие нужно все время держать риски под контролем и граалистость метода выхолащивается в обычную позиционную или ситуационную торговлю с отщипыванием крох от рынка.

Это не грааль. Ведь при граале точно известно, что впереди, за каждой сделкой куча денех. И что можно расслабиться и жахнуть на всю котлету, не полируя при этом взглядом монитор — кривая вывезет.
Кривая не вывозит. Прошлые значения цены не определяют будущего поведения рынка. Инерционность медленных процессов может быть в мгновение ока перечеркнута быстрыми изменениями ситуации. И медленно плывущий танкер массой в сотни тысяч тонн превращается в стремительно взмывающий ввысь самолет с вертикальным взлетом.

Итак, кривая не вывезла. На этой неделе у меня было чуть посвободнее со временем в связи со сделанной автоматизацией некоторых функций в индикаторах и я попробовал «жахнуть».
Результат неудовлетворительный. Вероятности вероятностями, конечный итог конечным итогом, но возможные просадки из-за непрогнозируемости движений рынка все равно ставят крест на перспективах агрессивной торговли с экстремально высокими рисками

( Читать дальше )