Сегодня рассмотрим:

Вывод текста на график
Вывод графических сигналов
Удаление меток с графика
Торговый советник на индикаторах
Удаление данных вечерней/утренней сессии с графика.

В торговом терминале почти нет графических инструментов, которых можно было бы задействовать через скрипт. Фактически разработчики оставили возможность использовать только индикаторы (неточность или ошибка в написании которых может подвесить весь терминал) и специальные метки, которые можно наносить на график.

И хотя сам терминал имеет возможность отрисовки различных линий, фигур, каналов, дуг, уровней, но из lua скрипта ничего этого до сих пор штатными методами не доступно. Разработчики оставили единственную возможность — вывод рисунка (bmp или jpg), поэтому желающий нарисовать, например, прямоугольник должен сперва его отрисовать где-то (или взять из библиотек рисунков), сохранить в нужном формате, и далее уже через метку поместить в конкретном месте графика. Вот такой вот «кружок авиамоделизма») Посмотрим как это работает.

Продолжаем погружение в основы qlua. 

Идентификатор инструмента
Получаем количество свечей через getNumCandles
Получаем свечные данных через getCandlesByIndex
Читаем данные с индикатора SMA
Данные с верхней и нижней линии Price Channel
Графики с таблицы текущих торгов
Сравнение получение данных через CreateDataSource и через getCandlesByIndex

Торговый терминал позволяет получать данные по биржевым свечкам непосредственно из открытых графиков. Причем можно получать данные не только с котировок цены, но и с объемов, с индикаторов, а также, как мы увидим позже, с любых графических данных выведенных, например, с таблицы текущих торгов.

Получение данных котировок с графика цены.

Для начала на самом графике цены необходимо установить идентификатор.

Создаем график в торговом терминале, нажимаем правую клавишу мышки, выбираем «Редактировать», выбираем график цен:

Проваливаемся во вкладку «Дополнительно», и присваиваем id, например: SBER_ID:

Функция CreateDataSource
Получение количества свечек данных
Пауза для подгрузки данных
Получение по инструменту OPEN, HIGH, LOW, CLOSE, VOLUME
Обработка времени и даты
Закрытие источника данных
Примеры: получение данных последних 10 свечей, выгрузка новой минутной свечки после её закрытия, текущее значение простой средней SMA10 по минуткам
Простой скрипт выгрузки котировок

Сегодня рассмотрим функцию, с помощью которой можно получать данные биржевых свечек. Это можно делать и с графиков (чуть позже рассмотрим), но в этом случае нужно, чтобы сам график как источник данных был открытым, что не очень удобно, особенно если скрипт использует несколько таймфреймов – необходимо аналогичным образом держать открытыми и соответствующее количество графиков.

Более практичным вариантом является получение данных через функцию CreateDataSource, запрос осуществляется следующим образом:

ds, err = CreateDataSource(код класса, тикер инструмента, интервал)

Код класса: для акций «TQBR», для срочного рынка «SPBFUT».

Пока не ушли далеко от темы получения данных из таблицы текущих торгов решил сделать в качестве примера еще и простой скринер акций. Это вполне доступно по тем материалам, которые мы уже прошли. Будем отслеживать динамику изменения цены относительно цены закрытия предыдущего дня.

Нам понадобятся:

1. Таблица для вывода данных (строить уже умеем).

2. Получение данных из таблицы текущих торгов через getParamEx (проходили там же).

3. Тикеры бумаг. Можно взять конкретный список бумаг и работать с ним, но приятнее и правильнее, чтобы скрипт мог автоматом выгружать все торгуемые тикеры из терминала и далее уже отслеживать их динамику. Попробуем это реализовать.

Через sec_list = getClassSecurities(«TQBR») можно получить строку с тикерами акций на Московской бирже, которые будут разделены запятыми. Чтобы пройтись по всем элементам и записать их в массив используем цикл:

for TIKER in string.gmatch(sec_list, "[^,]+") do
  tikers[#tikers + 1]=TIKER
end

Отслеживать будем параметр LASTCHANGE – процент изменения цены от цены закрытия:

Сегодня дополним наш алгоритм советника следующими пунктами:

1. Пропуск «поздних» сигналов на старте.
2. Обработка советником обрыва связи.
3. Сохранение сигналов и логов в файл.


Еще один пункт, связанный со временем, который был выбран для апгрейда советника – это пропуск сигналов на старте, если запуск скрипта состоялся не в начале торговой сессии (например любой старт после 10:30). Это может быть полезным, если выбрана активная внутридневная стратегия и сигналы полученные на старте скрипта, например в середине дня, могут быть уже не актуальными (с низким потенциалом прибыли) и лучше дождаться новых. Т.е. необходимо разделить сигналы на те, которые сгенерировались на старте и остальные сигналы, которые будем далее брать в работу. Сигнал на старте может закрыться (по обратному/сигналу выхода) и если переоткроется снова, то его уже можно брать в работу как новый.

В нашем скрипте сигналы по каждому инструменту (массив signal) ранее могли принимать значение:

0 – вне позиции по инструменту

Продолжаем изучать основы qlua. Улучшаем советника, которого писали ранее и уже дополняли в разных вариантах работой со временем.

Сегодня рассмотрим:
Дополним сигналами на закрытие позиции.
Создадим дополнительную таблицу для вывода данных.
Научим скрипт делать расчет финансового результата.

Сигналы на закрытие позиции.

Логика выходов не менее важная часть любой торговой стратегии и должна тестироваться также скрупулезно как и логика сигналов на вход и разные варианты фильтров для лонга и шорта. Также может быть отдельная логика управлением позицией, например часть позы может частично докупаться если движение идет в сторону прибыли, частично резаться если в сторону убытков, могут по-разному управляться стопы: вся позиция или часть закрываться по уровням, вся или часть двигаться трейлингом в разной логике, например, какая-то часть или вся позиция закрываться по времени (перед закрытием основной сессии или через определенное количество часов после входа, если нет сильного движения и цена ни стоп, ни тейк не достигла).

Сегодня рассмотрим:

1. Получение биржевых данных через функцию getParamEx
2. Выгрузка списка параметров функции getParamEx через DDE из торгового терминала
3. Создание пользовательских таблиц в торговом терминале

Одна из особенностей работы через квик это то, что можно получать достаточно большой объем биржевой информации по интересуемым инструментам. Большинство других платформ для алгоритмической торговли и терминалов в РФ будут выдавать только цену открытия, максимум/минимум дня, последнюю цену, цену закрытия, объемы по инструментам и максимум еще 3-5 каких-то дополнительных пунктов. В распоряжении тех, кто использует qlua огромная матрица параметров таблицы текущих торгов.

Получить их можно через функцию getParamEx:

getParamEx(код класса актива, инструмент, параметр), где:

код класса: например в случае акций это «TQBR», а в случае срочного рынка «SPBFUT».
инструмент: тикер.
параметр – один из параметров для соответствующей группы инструментом (об этом подробнее ниже).

Функция возвращает таблицу со следующими полями:

Сегодня начинаем уже писать полноценные скрипты для терминала, а не отдельные блоки кода на lua.

Пройдем:

• Структуру типового скрипта qlua с примерами.
• Обработку скриптом «обрыва связи» с сервером и возобновления работы.
• Работу с файлами: запись, перезапись и чтение файла.
• getScriptPath, getWorkingFolder

Структура скрипта

В торговом терминале можно запускать небольшие примеры на lua, как мы это делали ранее, но если говорить о постоянно работающем алгоритме, а не о компактной программе, которая должна выполнить только несколько коротких действий, то минимальная структура скрипта для квика будет содержать следующие функции:



function OnInit – инициализирует глобальные переменные и константы (например, торгуемые бумаги, размеры тейка и стопа, торговый счет и пр.), имена таблиц, необходимых файлов.

function OnStop – функция остановки скрипта, активируется при нажатии клавиши «Остановить» в панели скриптов терминала.

function main – основная функция, создает отдельный поток для выполнения скрипта. Обычно внутри main создается цикл для непрерывной работы, т.к. без него функция выполнит один раз весь код, который в ней прописан и скрипт остановится.

Продолжаем погружаться в основы языка. Сегодня рассмотрим:

Циклы for … do… end
while do … end
repeat … until
sleep
Как пройти весь массив циклом
Как пройти таблицу по ключам и значением
break
goto
Локальные и глобальные переменные
Функции
Получение даты и времени
Получение данных через getInfoParam


Цикл for … end

for index = start, end, step do 
-- start – начало отсчета, 
-- end – конец отсчета, step - шаг

  -- тело цикла

end

Пример:

for i = 1, 10 do -- пройтись от 1 до 10 c шагом 1 (по умолчанию)<br />
  message("i="..i)  -- вывод i<br />
end

Можно задать шаг:

for i = 1, 10, 2 do -- пройтись с 1 до 10 с шагом 2

  message("i="..i)

end

Цикл while do...end

while (условие) do

  -- тело цикла

end

Выполняет тело цикла, пока соблюдается условие. Если условие на старте не соблюдается, то цикл не запустится.

Пример:

a = 1

while a < 9 do

   a = a + 1

   message(tostring(a))

end

Цикл repeat … until

Весь материал, который здесь и далее будет рассматриваться по qlua, работает на 10й версии квика. Вполне допускаю, что со временем какие-то функции разработчики перепишут и в новых версиях что-то нужно будет сверять c мануалами, уточнять хелпом и на форумах, но предполагаю, что а) эти изменения будут вводиться очень не быстро и б) синтаксис и основа при этом останутся без существенных изменений.

Сегодня рассмотрим:

• message
• конкатенация
• фильтрация по сообщениям в терминале
• PrintDbgStr
• комментарии
• типы данных
• type
• операции с числами
• операции со строками
• операции с таблицами
• условные операторы

message

Выводит сообщение в торговом терминале в формате окна (в прошлой статье говорил, что удобнее отключить, чтобы не отвлекаться постоянно) и в таблице системных сообщений.  

Особенности message: функция после вывода делает перенос строки, поэтому если необходимо вывести несколько значений в одной строке нужно делать их слияние (об этом ниже).

Для корректного отображения русских букв необходимо выбирать котировку файла Windows-1251 (об этом также в прошлый раз мы уже говорили). Иногда по этой причине некоторые разработчики пишут только на английском весь вывод текста в терминал, чтобы не заморачиваться с кодировкой, в т.ч. при размещении на github и совместной работе с кодом.