Блог им. melamaster |Трендовость и контртрендовость

Предпосылки тут.

В пределе, если мы достоверно знаем идеальные места разворота цены, разделение торговой системы на трендовую и контртрендовую теряет смысл. Генезис данного разделения в том, что данные об изменениях цены доступны апостериори. Поэтому в каждый момент времени имеет смысл тестировать две гипотезы. Первая — продолжение тренда. Вторая — разворот тренда. Опираясь на эти гипотезы, возникают трендовая и контртрендовая торговые системы.

Если торгуемый инструмент — синусоида, то идеальная реверсная торговая система должна продавать на вершинках и покупать на впадинках этой синусоиды. Если нам неизвестно о том, что данный инструмент — синусоида, то продавая, после вершинок и покупая после впадинок, мы будем зарабатывать, если в среднем наша реакция на зафиксированные впадинки и вершинки не будет запаздывать более чем на четверть периода синусоиды. Собственно, если мы фиксируем вершинки и впадинки в среднем позже чем через четверть периода синусоиды, мы должны действовать наоборот: покупать после зафиксированной вершинки и продавать после зафиксированной впадинки. В этом суть разделения трендовых и контртрендовых систем.



( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW