В начале января собрал стредл из квартальных опционов на 57.5 страйке в Si. Т.к. это было только начало моей торговли, то я считал себя умнее всех и думал, что ниже 57.5 доллар точно не упадет )) Потом я подумал, а зачем мне тогда стредл, и он плавно превратился в стреп (тот же стредл, но наклоненный с прицелом на рост БА), потом я в попытках краткосрочно поспекулировать опционами увеличил свою позицию почти в два раза от изначальной и в этот момент Si поехал вниз )

Si за это время и до 56 опускался, и до 59 поднимался (эх, надо было крыть часть позы в тот вечер, но не было меня за компом тогда). Теперь опять доллар где-то внизу барахтается, относительно центра бывшего стредла. 

Во время этих колебаний у меня было какое-то интуитивное рехеджирование, где я регулярно перебирал с рисками. Какие-то непонятные изменения позиции — то откуплю гораздо большую долю фьючерсов, чем нужно для рехеджирования, то продам дальние края, то назад их откуплю. После резких движений закрывал с убытком часть фьючерсных позиций, т.к. думал, что теперь цена назад точно не вернется, но цена, к моему удивлению, приходила назад ) Какая-то импульсивная неосмысленная торговля без четкого плана. 

Тета капает неумолимо, уже меньше месяца осталось до экспирации, и оптимизма насчет моего стредла у меня поубавилось. Если доллар не вырастет хотя бы до 58.5-59, то наверное, буду в убытке. Впрочем, шансы еще есть ))

Набрался немного опыта за пару месяцев и решил, что прогнозы — занятие неблагодарное, и не для этого я пришел в опционы, чтобы прогнозировать рынок и полагаться так сильно на свои собственные прогнозы!

Посмотрев на колебания счета (плюс-минус 20%), я понял, что перебрал с рисками и надо всё-таки двигаться не как заяц, а как черепаха.

Выбрал относительно безопасное на мой взгляд направление — путы на Si. Как-то слабо мне верится в возможность резкого укрепления рубля. Продал 4 мартовских пута на 56 страйке со средней ценой 199 п. (хотел 5 продать, но в попытках выгадать хорошую цену, эта цена уже ускакала вниз). ГО под позицию 10457. Если истечет вне денег, то получится около 7 процентов к ГО за 3 недели (или почти 120% годовых )))

Если рубль будет укрепляться, то буду роллироваться, пока ГО позволяет, кончится ГО — докину средств из заначки.

В конце января на фоне всеобщих возгласов о том, что сбер упорно растет, решил его зашортить опционами на небольшую сумму в качестве эксперимента.

Когда цена была 26750, купил 5 мартовских путов на 25 страйке (получается за 7 страйков от текущей цены) со средней ценой покупки — 355 рублей (ГО под позицию примерно равно цене было). На следующее же утро цена фьючерса взлетела еще на 400 пунктов. Ну, думаю, и ладно, подождем. Работал бы со стопами, наверное, пришлось бы крыть позицию в убыток.

Цена поколбасилась недельку, когда весь рынок падал, сбер рос, но я ждал. Сегодня продал 2 опциона по 890 — безубыток (если комиссию не считать).


Если прямо сейчас продать по 890 остальные 3 штуки, то получится профит 890*5 = 4450. При вложении 1775.

Потенциально прибыль 150% чуть больше, чем за неделю. Но нас такие цифры не прельщают ) Ближайшая цель 24000. Выйду еще одним контрактом. А там посмотрим!

Join the dark side of the options. We have chocolate cookies. )