За сегодня

Топиков: 411

форум акций: 907

остальные форумы: 457

комментариев: 2588

за месяц

 

Блог им. log_alexey |Вопросы по волатильности портфеля...

Коллеги, добрый день!

Постараюсь быть максимально кратким. Я провожу одно количественное исследование и у меня возникло два вопроса в отношении расчета волатильности портфеля и оценки его VaR. Оба вопроса носят математический характер и связаны с тем, что в качестве исходных данных используется логарифмическая доходность согласно распространенной практике таких исследований и предположению, что цены распределены логнормально.

1. Для расчета волатильности портфеля обычно используют следующие формулы:

$\sigma=\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{N}a_i^2\sigma_i^2+2\sum\limits_{i=1}^{N}\sum\limits_{j>i}^{N}a_ia_j\sigma_{ij}}=\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{N}\sum\limits_{j=1}^{N}a_ia_j\sigma_{ij}}=\sqrt{A^TVA},$

где $\sigma$

( Читать дальше )

полезные записи за 24 часа

★11 34 Как защитить 100% капитала/депозита при инвестировании: создаем структурную ноту
★9 44 8 миллиардов рублей за 10 лет
★5 33 Ситуация на текущий момент
★5 2 Инвестиции в будущее. Портфель акций роста
★4 0 Как выбрать облигации для покупки?
★3 25 Структура автопарка легкового авто в РФ.
★3 0 Норникель - производство, Лондон и Китай
★3 0 Инновации, спекуляции и правило трех «I»
★3 2 Стандартный сервер общения с Telegram через ЛОГ и из Роботов для Os Engine.
★3 9 И Москва, и Сочи опять подорожали. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц?
+216 33 Ситуация на текущий момент
+142 44 8 миллиардов рублей за 10 лет
+131 67 Индекс МБ сегодня
+112 46 Азия. Четверг.
+107 2 Рекомендации дивидендов заполонили рынок🔥Акции и инвестиции
+96 23 Карпов продолжает отжигать
+81 34 Как защитить 100% капитала/депозита при инвестировании: создаем структурную ноту
+72 54 "Цель она есть". На дне (S&P500)
+72 45 Большие, зеленые жлобокрохоборы или как обогатить банк и потерять статус премиального клиента
+68 1 Размещение ОФЗ

самые обсуждаемые сегодня

125к О Карпове и Медсестре............
67к Индекс МБ сегодня
54к "Цель она есть". На дне (S&P500)
46к Азия. Четверг.
41к Несправедливость прогрессивного НДФЛ. Красные линии - барьер дальнейшего роста соцподдержки неработающих. КАРДИНАЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ ГОСПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА И САМОЗАНЯТЫХ.
33к Ситуация на текущий момент
32к Арбитраж Si и не только - просто и доходно
31к Россия и Украина. Переговоры в Катаре.
27к 🦈Любую профессию можно освоить за 1 год - а трейдинг?
24к 300 миллиардов
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн