О чудесах календарного спреда фьючерсов уже доложено в статье некого 3Qu. smart-lab.ru/blog/586202.php

Поэтому сразу приступим к разоблачению. Какая проделана работа.
В Qukk'е на QLua написан монитор, который с 2020.01.17 по 2020.02.06 каждые 200 мсек записывал в текстовый файл офера и биды RIH0 и RIM0. Эти данные представлены как стандартный файл котировок Метастока, где Open = Bid(H0), High = Ask(H0), Low = Bid(M0), Close = Ask(M0).
Программа WealthLab показывает график этого файла, не понимая его значения. Но мой скрипт на C# по этим данным строит другие графики:


Две точечные линии, зелёные и красные ступеньки, в середине центральной панели:
1) SpreadLong = Ask(H0) — Bid(M0).
2) SpreadShrt = Bid(H0) — Ask(M0).
По цене SpreadShrt приходится продавать спред фьючерсов, когда он дорог а по цене SpreadLong — покупать спред, когда он подешевл.
Чтобы определить, дорог спред или дёшев, строим скользящие средние  с горизонтом 10 мин (серые линии)

( Читать дальше )