Блог им. kurd |Как на ММВБ вычисляется вариационная маржа на фьючерс, торгуемый в долларовых пунктах. Расставляем точки над i

Вариационная маржа долларовых фьючерсов вычисляется каждый день на клиринге по весьма нелогичному алгоритму. Разность цены фьючерса текущего и предыдущего дня в долларовых пунктах умножается на курсовый коэффициент текущего дня. Этот коэффициент в Quik'е определяется как частное от деления «Стоимости шага цены» на «Шаг цены». Для фьючерса на индекс РТС идея этого коэффициента состоит в делении курса доллара на 50. В моих примерах я использую эту идею для перехода от цены фьючерса в долларовых пунктах к рублёвому объёму.

Результаты расчётов в этих примерах сведены в итоговую таблицу.

RI; Si; Прирост_; Вариация
 +;  +; _28000.00; _12517.29
 +;  -; _-3000.00; _12482.71
 =;  +; _15000.00; _____0.00
 =;  -; -15000.00; _____0.00
 -;  +; __3000.00; -12517.19
 -;  -; -28000.00; -12482.81  
        
Символы "+" и "-" в колонках RI означают рост или снижение фьючерса за 30 дней в интервале от 150000 и до 160000 пунктов. Для Si "+" и "-" означают рост или снижение в интервале от 60 руб/$ до 65 руб/$.
В колонке «Прирост» показан прирост объёма фьючерса, подсчитанный по более естественному алгоритму — разности рублёвого объёма фьючерса в конце периода и в его начале. В колонке «Вариация» приведён результат ежедневного суммироввания вариационки по алгоритму ММВБ.

( Читать дальше )

Блог им. kurd |Как торговать фьючерсом на индекс РТС и не бояться изменения курса рубля?

Время от времени  всплывают темы, что фьючерс на индекс РТС очень коварная штука, т.к. при его росте и падении курса валюты лонг фьючерса может оказаться убыточным.
И уж который раз с прошлого года приходится повторять. Не торгуйте фьючерс по долларовым пунктам. Заведите индикатор, конвертирущий долларовые пункты в рубли. Такой индикатор я опубликовал на forum.quik.ru/forum17/topic4053/.
Вы получаете тот же фьючерс, что и на индекс ММВБ, но только ликвиднее в 10 раз.
Этот же индикатор можно применить и к другим долларовым бумагам, вроде фьючерса на нефть или золото. Надо только в настройке поменять переменную Factor — коэффициент конвертации.

....все тэги
2010-2020
UPDONW