Блог им. kurd |Что движет ценой опциона - волатильность. Но что или кто движет волатильностью?

Если кто хочет играть в опционы на ММВБ, гляньте на картинку утро 05.10.2020

Что движет ценой опциона - волатильность. Но что или кто движет волатильностью?
За 5 мин пут GD001820BX0 (теоретическая цена) скакнул с 27 до 44 (63%) и вернулся на 28. Волатильность дёрнулась с 17.6 до 23 и вернулась на 17.3.
При этом база GDZ0 шевельнулась на доли процента. И за это время с путом не было ни одной сделки.
Если ваша позиция голый шорт опциона по 40 (как у меня), какова могла быть ваша реакция?

....все тэги
2010-2020
UPDONW