SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Kuicimaru Nakisanava
Какова природа контр-тренда?
- 11 февраля 2016, 15:17
- |
Почему трейдеры пытаются шортить растущий тренд и выкупать падающие ножи?
Откуда это идет — кто-нибудь может внятно и научно объяснить?
Психологи, квалифицированные трейдеры, ау.
Спасибо
- комментировать
- ★4
- Комментарии ( 21 )
Концентрация как мышца
- 22 августа 2015, 13:44
- |
Resisting a chocolate cookie leads us to poor investment decisions. (Little book about behavioral investing).
Изначальная предпосылка такова. Допустим, мы поверим ученым, которые утверждают, что усилия по концентрации на чем-то сродни усилиям по напряжению той или иной мышцы. Проводя прямую аналогию, мы можем допустить простые следствия, доказываемые экспериментально.
Вряд ли можно держать в напряжении мышцу несколько часов подряд. Тренируясь регулярно, мы поддерживаем общий тонус мышцы, а в моменты использования силы выжимаем мышцу по полной, затем отдыхаем, восстанавливаемся и дальше тренируемся. Если мы вдруг перестали тренироваться на месяц-два, то мышца ослабевает, хотя и может все вспомнить с началом серии тренировок и вернуться в режим.
С концентрацией то же самое. Если мы ее вообще не включаем никак, то она не происходит. Если мы пытаемся держать концентрацию на рынке (или другом процессе) больше определенного (генами? способностями?) времени, то мозг устает и запасы энергии истощаются — «рука не держит боле меч». Для примера обратимся к скальперам, которые психически устают либо после каждой сессии, либо после какого-то периода работы.
( Читать дальше )
Изначальная предпосылка такова. Допустим, мы поверим ученым, которые утверждают, что усилия по концентрации на чем-то сродни усилиям по напряжению той или иной мышцы. Проводя прямую аналогию, мы можем допустить простые следствия, доказываемые экспериментально.
Вряд ли можно держать в напряжении мышцу несколько часов подряд. Тренируясь регулярно, мы поддерживаем общий тонус мышцы, а в моменты использования силы выжимаем мышцу по полной, затем отдыхаем, восстанавливаемся и дальше тренируемся. Если мы вдруг перестали тренироваться на месяц-два, то мышца ослабевает, хотя и может все вспомнить с началом серии тренировок и вернуться в режим.
С концентрацией то же самое. Если мы ее вообще не включаем никак, то она не происходит. Если мы пытаемся держать концентрацию на рынке (или другом процессе) больше определенного (генами? способностями?) времени, то мозг устает и запасы энергии истощаются — «рука не держит боле меч». Для примера обратимся к скальперам, которые психически устают либо после каждой сессии, либо после какого-то периода работы.
( Читать дальше )
Кто даст 2-4 миллиона рублей под такую кривую эквити?
- 20 июля 2015, 15:54
- |
На картинке результаты торговли трейдера за последние 4 года.
Торговля ведется одним инструментом на нескольких таймфреймах, в основном внутринедельные свинги. С середины 2013 года были внесены важные изменения в торговлю.
На данный момент ищется возможность увеличить торговые объемы и обороты в 5-10 раз, одновременно сократив риски (обсуждаемо).
Причина простая — вся прибыль выводится, рекапитализации аккаунта не происходит, фактически роста дохода нет, а запилы и неизбежные просадки вредят психике.
Условия разделения прибыли обсуждаются, требование одно — момент вывода прибыли определяется трейдером.
Пишите по делу в личке или в скайпе.
Любителям теорий заговора - еще с десяток стран в пучину.
- 12 декабря 2014, 02:45
- |
Господа.
Взгляните на графики следующих валют.
Страны этих валют имели денежно-кредитную политику валютного коридора и переходят либо перешли к плавающему курсу.
Графики за 10 лет.
На гугле зум вручную можно сделать.
на что сразу обратите внимание.
на начало июня 2012 года (май 2012 — доллар к рублю хорошо рос и 4 июня был поставлен локальный максимум)
на крымский гэп (удивительно, откуда он за тыщу километров взялся)
малазийский рингит
www.xe.com/currencycharts/?from=USD&to=MYR&view=10Y
колумбийский песо
www.xe.com/currencycharts/?from=USD&to=COP&view=10Y
кыргызский сом
www.xe.com/currencycharts/?from=USD&to=KGS&view=10Y
бирманский кьят (вообще шикарно)
www.xe.com/currencycharts/?from=USD&to=MMK&view=10Y
исладнская крона (исландию вообще наказали за непослушание мвф)
www.xe.com/currencycharts/?from=USD&to=ISK&view=10Y
армянский драм
www.xe.com/currencycharts/?from=USD&to=AMD&view=10Y
перувийский сол
www.google.com/finance?q=USDPEN
мексиканский песо
www.google.com/finance?q=USDMXN
корейская вона
www.google.com/finance?q=USDKRW
( Читать дальше )
USD/RUB Forex Broker - куда податься?
- 12 августа 2014, 16:31
- |
Наблюдаю тут за парой рубль-доллар на форексе и прихожу к выводу, что надо там хеджить позиции с фортса, в связи с этим, вопрос.
Есть ли какие-то характерные особенности брокеров, которые дают эту пару?
Какой брокер самый правильный?
Любые рекомендации и советы приветствуются.
Спасибо.
Есть ли какие-то характерные особенности брокеров, которые дают эту пару?
Какой брокер самый правильный?
Любые рекомендации и советы приветствуются.
Спасибо.
кто кого имеет - юрики против физиков
- 11 июля 2014, 16:35
- |
Часто можно встретить рассуждения на тему «физики против юриков», мол юрики все знают, а физики лохи и все такое.
А вот скажите тогда, кто кого имеет на селте, где торгуется спотовая валюта? Там ведь практически все игроки — юридические лица.
Получается, что не так важно, юрик это или физик?
Возможно, что разделение в американской версии СОТ-репорта более правильное на производителей, дилеров, больших трейдеров и публику, чем тупо физики против юриков?
А вот скажите тогда, кто кого имеет на селте, где торгуется спотовая валюта? Там ведь практически все игроки — юридические лица.
Получается, что не так важно, юрик это или физик?
Возможно, что разделение в американской версии СОТ-репорта более правильное на производителей, дилеров, больших трейдеров и публику, чем тупо физики против юриков?
EM/DM - фазовый переход, кризисы и пузыри, смена парадигмы - как?
- 09 июля 2014, 23:45
- |
Мысль простая. Все развитые рынки когда-то были развивающимися.
Понятно, что времена меняются, общая энтропия вселенной растет и все такое.
Но все равно какие-то процессы повторяются в разных странах в разное время.
В связи с чем серия вопросов:
Когда развитые рынки (Developed Markets) были развивающимися (Emerging Markets)?
Как долго происходит процесс развития? Является ли он резким или плавным?
Какие примеры развивающихся рынков из прошлого вы можете вспомнить?
Какие процессы можно скопировать с развивающихся в прошлом рынком на развивающиеся в настоящем?
Пища для размышлений: Дикий запад в 18-19 веках в штатах. НЭП в 20х годах в СССР. Промышленная революция в Японии в 50х или года она там была. Послевоенное развитие в Европе и Америке.
Как тогда менялись цены на недвижимость? Как тогда боролись с инфляцией?
Сейчас есть страны в Азии и Африке, которые еще не догнали другие развивающиеся рынки, они стоят еще на начальном этапе своего развития, в некоторых даже биржи нет, а законы не защищают инвесторов от разорения и сохранности инвестиций — Лаос, Камбоджа, Мьянма.
( Читать дальше )
Понятно, что времена меняются, общая энтропия вселенной растет и все такое.
Но все равно какие-то процессы повторяются в разных странах в разное время.
В связи с чем серия вопросов:
Когда развитые рынки (Developed Markets) были развивающимися (Emerging Markets)?
Как долго происходит процесс развития? Является ли он резким или плавным?
Какие примеры развивающихся рынков из прошлого вы можете вспомнить?
Какие процессы можно скопировать с развивающихся в прошлом рынком на развивающиеся в настоящем?
Пища для размышлений: Дикий запад в 18-19 веках в штатах. НЭП в 20х годах в СССР. Промышленная революция в Японии в 50х или года она там была. Послевоенное развитие в Европе и Америке.
Как тогда менялись цены на недвижимость? Как тогда боролись с инфляцией?
Сейчас есть страны в Азии и Африке, которые еще не догнали другие развивающиеся рынки, они стоят еще на начальном этапе своего развития, в некоторых даже биржи нет, а законы не защищают инвесторов от разорения и сохранности инвестиций — Лаос, Камбоджа, Мьянма.
( Читать дальше )
Центробанк непрозрачно намекает
- 25 апреля 2014, 15:13
- |
Во втором абзаце есть кусок:
«Ускорение роста потребительских цен было обусловлено главным образом влиянием курсовой динамики, которое оказалось более значительным, чем ожидалось ранее. Вклад в инфляцию также внесла неблагоприятная конъюнктура рынков отдельных товаров: молочной продукции, сахара, свинины, бензина. Дополнительное давление на цены оказало временное увеличение потребительского спроса на непродовольственные товары на фоне роста инфляционных ожиданий».
А в конце заявления написано следующее:
«В среднесрочной перспективе действие факторов, обусловивших наблюдаемое ускорение роста потребительских цен, будет исчерпано, и при отсутствии новых шоков инфляция достигнет целевых уровней».
Теперь попробуем отфильтровать рационально из первой части три группы факторов, начиная с конца:
( Читать дальше )
«Ускорение роста потребительских цен было обусловлено главным образом влиянием курсовой динамики, которое оказалось более значительным, чем ожидалось ранее. Вклад в инфляцию также внесла неблагоприятная конъюнктура рынков отдельных товаров: молочной продукции, сахара, свинины, бензина. Дополнительное давление на цены оказало временное увеличение потребительского спроса на непродовольственные товары на фоне роста инфляционных ожиданий».
А в конце заявления написано следующее:
«В среднесрочной перспективе действие факторов, обусловивших наблюдаемое ускорение роста потребительских цен, будет исчерпано, и при отсутствии новых шоков инфляция достигнет целевых уровней».
Теперь попробуем отфильтровать рационально из первой части три группы факторов, начиная с конца:
- увеличение потребительского спроса — связано с инфляционными ожиданиями, закуп товаров длительного пользования — вторичный фактор.
- конъюнктура рынков отдельных товаров — в основном, продовольствие + энергия. Долгосрочные тренды по продовольственным товарам на текущий момент направлены вверх (да и всегда будут направлены в силу фундаментальных предпосылок).
( Читать дальше )
Господа валютные трейдеры, к вам вопрос старый, но в новом прочтении.
- 21 марта 2014, 14:52
- |
Давно среди трейдеров ходит вопрос, на который обычно никто не дает однозначного ответа. Вероятнее всего, так происходит потому, что однозначного ответа нет, поскольку рынки все разные по своей природе. В данном случае, я бы хотел задать этот вопрос применительно только к валютному рынку.
Что первично — фьюч или спот?
Стандартный ответ звучит примерно так: поскольку обороты спотового рынка в несколько раз превышают фьючерсный, очевидно, что основные игроки находятся на споте и формируют уровни и движения именно там. Там же и дельта и объемные уровни.
И вроде как все становится понятно. Однако, торгуя фьючерсом на доллар с 2011 года, я первое время использовал только график фьючерса, игнорируя спот. После того, как я задумался о базисном спрэде в валютах, о форвардах, ставках, всей внутренней составляющей валютного рынка (я не сказал, что начал ее понимать, только задумался =)), то решил вместе с фьючом смотреть и спот тоже.
И с этого момента, ретроспективно оценивая, торговля стала сложнее. Потому что уровни теперь стали и на споте, и на фьюче, поддержки в разных местах разные, надо постоянно помнить о сужающемся контанго к экспирации, дивергенции по экстремумам тоже на споте одни, на фьюче другие (из-за контанго). В итоге торговые решения стали даваться все сложнее.
( Читать дальше )
Что первично — фьюч или спот?
Стандартный ответ звучит примерно так: поскольку обороты спотового рынка в несколько раз превышают фьючерсный, очевидно, что основные игроки находятся на споте и формируют уровни и движения именно там. Там же и дельта и объемные уровни.
И вроде как все становится понятно. Однако, торгуя фьючерсом на доллар с 2011 года, я первое время использовал только график фьючерса, игнорируя спот. После того, как я задумался о базисном спрэде в валютах, о форвардах, ставках, всей внутренней составляющей валютного рынка (я не сказал, что начал ее понимать, только задумался =)), то решил вместе с фьючом смотреть и спот тоже.
И с этого момента, ретроспективно оценивая, торговля стала сложнее. Потому что уровни теперь стали и на споте, и на фьюче, поддержки в разных местах разные, надо постоянно помнить о сужающемся контанго к экспирации, дивергенции по экстремумам тоже на споте одни, на фьюче другие (из-за контанго). В итоге торговые решения стали даваться все сложнее.
( Читать дальше )
Промклиринг - когда происходит фактический пересчет бабла?
- 20 ноября 2013, 15:09
- |
Вопрос простой, и в то же время, до сих пор нет четкого ответа.
Есть промклиринг на фортсе, происходит в 14:00-14:02 МСК.
Теоретически, после 14:02 МСК происходит перерасчет вариационной маржи в текущие средства на балансе.
По-простому, доступных средств становится либо больше, либо меньше.
Фактически, этого не происходит в 14:02.
И только случайно заходя в этот раздел в терминале, можно заметить, что это происходит где-то в 14:30 — 15:00 в этом диапазоне.
Вопрос — кто-то знает точное время перерасчета? Или так всегда следить вручную?
Спасибо
Есть промклиринг на фортсе, происходит в 14:00-14:02 МСК.
Теоретически, после 14:02 МСК происходит перерасчет вариационной маржи в текущие средства на балансе.
По-простому, доступных средств становится либо больше, либо меньше.
Фактически, этого не происходит в 14:02.
И только случайно заходя в этот раздел в терминале, можно заметить, что это происходит где-то в 14:30 — 15:00 в этом диапазоне.
Вопрос — кто-то знает точное время перерасчета? Или так всегда следить вручную?
Спасибо
теги блога Kuicimaru Nakisanava
- CDS
- charts
- eur
- forex
- futures
- gold
- iPad
- quik
- rollover
- si
- silver
- spread
- timeframe
- usd
- usd rub
- арбитраж
- биржа
- БП
- Брокер
- валютная биржа
- валютная секция ММВБ
- валютный рынок
- вариационная маржа
- видео
- временные интервалы
- выходные
- геополитика
- гэп
- гэпы
- дефолт
- дефолт сша
- дисциплина
- доллар
- ДУ
- евро
- заговор
- золото
- золото динамика цен
- интуиция
- интуиция в трейдинге
- инфляция
- квик
- конспирология
- курс валют
- курс доллара
- макро
- маркет мейкер
- маркетмейкер
- масоны
- мировые рынки
- недвижимость
- нефть
- неэффективность
- объемы
- опрос
- опыт
- опыт в трейдинге
- планшет
- планшетник
- планшеты
- правила в торговле
- процесс
- психологическая ловушка
- психология
- психология биржевой торговли
- психология трейдинга
- расчеты
- риск менеджмент
- робот
- роботы
- ролловер
- серебро
- сигналы
- склейка
- СОТ
- спот
- спрэд
- спрэды
- ставка ЦБ РФ
- стакан
- СЭЛТ
- таймфрейм
- таймфреймы
- твиттер
- теория заговора
- терминал
- терминалы
- теханализ
- технический анализ
- торговая система
- трейдеры
- тренд
- философия
- фильм
- фильм для трейдера
- фортс
- фрс
- цб рф
- Центробанк
- эффективность