kozmonavt

Читают

User-icon
44

Записи

5

иГРЫрАЗУМа-2019. Отчет по эксрирации Q9, номинация БОТ, участник: kozmonavt

Привет участникам соревнования и уважаемым зрителям!

Пока я был в отпуске рынок немного поколбасило, но мне это только на руку.
Извиняйте если кому не ответил на комментарий или в личке, на Смарт-лаб не заходил, изредка приглядывал за работой стратегий.

Хорошо сработала моя защитная стратегия «Лесенка на еврорубль» (https://smart-lab.ru/blog/551186.php). На начало отчетного периода у меня в портфеле находилось 710 фьючерсных контрактов EU, а вот на экспирацию осталось только 260 штук! Т.е. распродались с прибылью 450 контрактов. Без этого хеджа, я уверен, мои проданные постоянно дельта-нейтральные месячные августовские и квартальные сентябрьские путы показали бы легкий минус. 

Стратегию на следующий месяц оставляю прежней: 1) продаю то, что считаю переоцененным; 2) дельту всегда держу около ноля; 3) от внезапного роста волатильности держу страховку в виде лесенки на фьючерс еврорубль.

Скрин открытых на данный момент (20.08.2019) позиций:
иГРЫрАЗУМа-2019. Отчет по эксрирации Q9, номинация БОТ, участник: kozmonavt

( Читать дальше )

иГРЫрАЗУМа-2019. Отчет по эксрирации N9, номинация БОТ, участник: kozmonavt

Всем привет и поздравляю с экспирацией.

Расскажу о своей торговле за прошедший месяц.
Основу составляла, и продолжает составлять, лесенка построенная на фьючерсах на еврорубль(Eu). На начало конкурса я купил 570 контрактов и в течении месяца докупал 10 контрактов при каждом снижении цены на 50 рублей и, соответственно, продавал 10 контрактов при каждом повышении цены на 50 рублей. В результате, за счет укрепления рубля на данный момент у меня на счету образовалось 710 контрактов средней себестоимостью 72750 рублей. Цена на момент экспирации равнялась 71750 рублей. Итого, убыток в моменте составляет 710000 рублей. НарЕзать за счет волатильности фьючерса удалось 270000 рублей.

Кроме этого были проданы месячные путы на индекс РТС страйки 127500 и 130000. Проданные путы постоянно хеджировались. Т.к. весь месяц на рынке присутствовала переоценка IV над RV, то на этом удалось неплохо заработать и перекрыть убытки от укрепления рубля.
Результат за месяц +1,22%.
Стратегия на следующий месяц будет точно такой же. Прилагаю скрин открытых на следующую экспирацию позиций:
иГРЫрАЗУМа-2019. Отчет по эксрирации N9, номинация БОТ, участник: kozmonavt
Всем успехов!


иГРЫрАЗУМа-2019: kozmonavt стартовая позиция

Привет участникам соревнования!

Публикую свою стартовую позицию для участия в конкурсе.
иГРЫрАЗУМа-2019: kozmonavt стартовая позиция
1. Для начала я купил 570 фьючерсных контрактов на еврорубль, это своеобразный эмулированный PUT опцион. Собираюсь его котировать на регулярной основе с шагом цены в 50 пунктов и объемом 10 контрактов. Т.е. точнее будет назвать это «лесенкой» чем эмулированным путом, т.к. я не планирую менять шаг и объем котирования. Вы всегда можете видеть меня в стакане.

2. Позиция по нефти дельтанейтральная по моей оценке, открыта давно, доезжает до экспирации.

3. Основной торговой позицией для конкурса будут проданные путы на индекс РТС и проданные колы на SI с регулярным дельтахеджем. Продаваться будут только в случае значительной переоценки IV над HV. Вот вчера такая переоценка в моменте была в недельках на RI, но дали продать только 25 контрактов, потом IV опустилась к нормальным значениям. 

Идея потенциальной совокупной позиции в том, что если будет всплеск волатильности и мы начнем терять по проданным опционам на RI и SI, то будем зарабатывать распродавая фьючерсную позицию в Eu.

Всем участникам успехов! 

   


Московская Опционная Конференция. Кратко, по делу.

Перед началом конференции было объявлено, что видеозапись вестись не будет и, соответственно, никто кроме присутствующих в зале эти выступления увидеть не сможет. Теперь я понимаю почему это было сделано: чтобы не позориться.

Итак, коротко о каждом выступлении.
1. Арсений Глазков, Дмитрий Антошкин – объединил этих докладчиков вместе, т.к. оба они представляют Московскую биржу. Оба были на позитиве, юморили по поводу событий на рынке нефти 25 декабря. По поводу опционов информации ноль, планируются какие-то незначительные изменения, например, при резком падении рынка будут поднимать только ГО позиций направленных против движения. Дали важный совет: люди читайте регламенты!

 2. Герман Григорян, Александр Кулебякин (оба ITI Capital) пришли явно для галочки. О чем говорить они не знали и поэтому пересказали соответствующий раздел сайта option.ru о том какие бывают опционные стратегии и о том, что если продавать непокрытые дальние края, то может случиться непредвиденное. На вопрос из зала о судьбе терминала Option-Lab ничего толком не ответили, типа ждите всех уведомим заранее. Если кто не в курсе, на рынке давно ходят слухи о том, что брокер ITI Capital выкручивает руки Сергею Елисееву, т.к. хочет больше денег либо от клиентов, установив высокую плату за использование терминала, либо с разработчиков. Вообще, можно сказать, что после смены собственника брокер сильно сдал.



( Читать дальше )

Стейблкоины стандарта ERC-20

Стейблкоины стандарта ERC-20

        За прошедший год на рынке криптовалют появилось сразу несколько достаточно надежных стейблкоинов стандарта ERC-20 привязанных к курсу доллара США. Развитие данного типа криптовалют связано с желанием инвесторов найти достойную альтернативу постоянно попадающему в переплет Tetherу(USDT).

Вся информация приведена на 22 января 2019 года.

USDCoin(USDC)

Капитализация: 328 961 205 USD

Место в рейтинге Coinmarketcap: 19

Проект основан такими мастодонтами крипторынка как Circle и Coinbase. Инвесторами в Circle являются Goldman Sachs и Bitmain, кроме всего прочего Circle владеет криптобиржей Poloniex. Coinbase криптоплатформа с собственной биржей, кошельком и более 13 миллионами пользователей по всему миру.

 

TrueUSD(TUSD)

Капитализация: 210 369 590 USD

Место в рейтинге Coinmarketcap: 26

Первый стейблкоин стандарта ERC-20 привязанный к доллару США и разработанный выпускниками Стэнфордского и Калифорнийского университетов. На базе платформы TrustToken планируется выпуск стейблкоинов привязанных к другим фиатным валютам, золоту, нефти …



( Читать дальше )

теги блога kozmonavt

....все тэги



2010-2020
UPDONW