Блог им. investtalk_ru |Неэффективности на рынке - вот источник безопасного профита

Интереснейший скриншот поймал сегодня, 15.12.15 в день экспирации фьючерса на индекс РТС.

 Vola15.jpg

Интересно, какие могут быть объяснения? :-) Вверху волатильность 10, внизу 100? Хотя разница в цене даже больше, она бесконечна (за колл дают 0). Где здравый смысл?

Вообще, все это говорит ни о чем ином, как о неэффективностях на рынке, которые и позволяют достойно зарабатывать на опционах. Во время кризисов такие неэффективности не уменьшаются, а наоборот растут и множатся как грибы. 
Завтра выложу финальный отчет по итогам 12 дней торговли опционами.


Блог им. investtalk_ru |Что будет с ри? Рассказываю (палю грааль)

Уже не первый год собираю паттерны возможных движений на ри, при различных ситуациях и начальных условиях.


Сейчас картинка выглядит однозначно — ВВЕРХ

Какой набор признаков мне об этом говорит:
1. Выкупают RI с резким ростом ОИ, при этом заметны «проливы», на которых из стопов выкидывают тех, кто так же пытается набрать небольшой лонг.
2. Активно скупают некоторые акции (везут на хаи, чтобы удержать рынок), при этом другие акции прижимают к противоестественным лоям. В 90% случаях это используеся для того, чтобы затем устроить мощнейший шорт-сквиз, используя перепроданные акции. Вот пример одной из прошлых экспираций.

Что будет с ри? Рассказываю (палю грааль)

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн