Можете пояснить, является ли на данный момент риском хранение денег в НКЦ для СПб биржи или они что то предприняли уже? Информации нигде нет, а санкции маячат уже совсем рядом.

Горюнова давно не показывали по ютубу.

Менеджеры брокеров не в курсе. Похоже что нас предупреждали, а мы не слышали.

Куда бежать из аки в просадке 50% пока не понятно и стоит ли бежать. Или кто хотел уже сбежали? :)

UPD Наиболее понятная статья вот тут на Forbs

Судя по ней, продать акции если и будет можно, то доллары от продажи можно будет потратить только на покупку обратно акций, потому что ни конвертировать по биржевому курсу, ни вывести эти доллары будет нельзя. Второй вариант — продать их банку по его курсу.

Я подготовил для вас выжимку из выжимки, самый сок чтобы сэкономить человеко-часы в мире плотного потока информации. Довольно редкая и ценная литература, где про инвестирование с точки зрения психологии.

В своей книге «Психология денег» («The Psychology of Money», 2020 год, на русском языке не издавалась) Морган Хаузел рассказывает о том, почему даже у умных и успешных людей зачастую складываются сложные отношения с деньгами, какие распространенные ошибки существуют в области финансов и на какой основе строится финансовый успех.

Книгу рекомендуют: финансовый журналист и аналитик Джейсон Цвейг; инвестор и основатель Oaktree Capital Management Говард Маркс; автор бестселлера «Принцип ставок» Энни Дьюк; инвестор, основатель, председатель и главный инвестиционный директор O’Shaughnessy Asset Management Джеймс О’Шонесси.

1. Определить временные горизонты инвестиций. Понимать в какую игру играешь: спекуляция или вложение. Если риск и доходность большая, то люди переоценивают актив, играя в короткую спекуляцию, тем самым задирая цены. Для игры в долгую такой актив не подходит.

( Читать дальше )

На графике спред вечного фьючерса на доллар с обычным фьючерсом. На данный момент покупаю вечный фьючерс USDRUBF покупатель переплачивает 4.7 рубля по отношению к ближайшему квартальному фьючерсу. К споту еще больше.
Причина уже обсуждалась дважды на СЛ. Это спецификация фьючерса. Он не привязан к споту, а лишь считает от него маржу каждый клиринг. 
На вчерашнем стриме о вечных фьючерсах, организованным Мосбиржей и Тинькофф, Мария Патрикеева лишь вкратце затронула этот важный вопрос. 
Если кратко, то ее ответ был: «Это рыночные факторы, покупателей больше, поэтому такая премия.» 

Вопросы все равно остались:
1. Народ не в курсе о премии? 
2. Абитражникам не интересно заниматься этим, потому что они не знают как выйти? (как кстати и мне, запертому в арбитражной сделке и растущем каждую минуту спреду)

( Читать дальше )

Самый простой вариант долгосрочного портфеля, показавший среднюю годовую доходность свыше 30%.

Нашел как то идею на СЛ и забил в виртуальный портфель пару лет назад. Идея продолжает работать.

Примерно 6 лет назад взяли Сбербанк ап и FXRU (ETF из еврооблигаций) на 100 000 руб в соотношении 40 / 60% и больше ничего не делали. 

Доходность около 200%. С ребалансировкой могли бы еще выжать больше.
Не учтены дивиденды (на текущий момент где то 19 000 Р / год).
 

Скрин с Investing

Слегка доработал простой бот по усреднению и скальпингу Bollinger Bands для QUIK от Turbo Pascal, выложенный тут.


1) Я разделил алго на 2 отдельных: на лонг и на шорт. В оригинале был только лонг и я его использовал для акций. Версия на шорт торгует Mini MIX фьючерс (вы можете любой набор фьючей настроить)
2) Добавил проверку на поступление котировок. Без неё утром выключался бот, приходилось стартовать руками.
3) В версии на шорт добавил усреднение с коэффициентом. Каждый следующий уровень будет на fibo больше предыдущего.
4) Добавил временные рамки (стартуем с 10:00), чтобы не работал когда рынок закрыт.
Хотел подсчёт прибыли добавить, но это уже сложновато сводить концы с концами, поскольку набор и сброс неравномерен. Тут без программиста не справиться.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Есть алгоритм, который нужно доработать.
Прилагаю задание.

Это описание оригинала. Единственное я там какие то делал махинации с кодировкой файла чтобы он запустился.

У меня задача чтобы хеджировать портфель акций фьючерсом мини миксом. То есть шортить его.

1. Сейчас скрипт работает только лонг. Сделать такой же, только в шорт.
2. Сейчас есть настройка размера уровня, через который снова идет усреднение. Хочу чтобы еще был множитель, на который этот уровень увеличивается с каждым следующим уровнем усреднения. Каждый предыдущий на множитель. Первый 1, второй 1*1,1, третий 1*1,1*1,1, где 1,1 — множитель. Но множитель работает только на набор позиции, а на сброс всегда изначальный.
3. В лог нужно писать также размер профита накопительным итогом по всем сделкам и объем проторгованный для расчета комиссии брокера. Ну и можно ставку комиссии добавить чтобы счетать, если делаем п.4.
4. Если это не дофига займет времени, можно какую то панель вывести с параметрами. Какой следующий уровень набора, сброса, накопленный профит сегодня, за все время, объем комиссии.
5. У меня почему то он автоматом не запускается утром, приходится руками стартовать каждый раз. Думал может не успевает данные по тикерам получить, отсрочку старта ставил в минуту, но не помогло.

Прошу оценить задание с п.5 и без него.

Доработанный скрипт должен быть в открытом коде. Если кому-то нужен такой же, можете присоединиться к оплате автору доработок.

Последние пару недель тестирую разработку от ребят, известных по сервисe APIshops.ru — Apitrade.
На этот раз они изобрели платформу, где можно запустить торговых роботов через API к популярным торговым криптовалютным площадкам.

Роботы разработаны самим владельцем платформы. Нам лишь предлагается подключить свой аккаунт биржи к площадке и нажать кнопочку Пуск. 

Сервис только начал развиваться, в Телеграм чате около 500 человек, все активно делятся успехами и задают вопросы. Далее я по большей части цитирую разработчиков, но если кому то будут нужны скрины лично мои, могу предоставить и ответить на вопросы в комментариях.

Как работает ApiTrade?

Сервис не является пирамидой, не принимает и не хранит депозиты (торгует по API в аккаунтах клиентов на биржах). На данный момент это Binance.

Это высокотехнологичный проект, имеющий продвинутые алгоритмы, основанные на машинном обучении.

Они выполняют тысячи низкорисковых сделок, увеличивая балансы пользователей на биржах криптовалют с предсказуемой скоростью. 

( Читать дальше )

1. Работает на реальном счету больше года без оптимизации
2. Автоматизируется, но может и в полу-автомате торговаться
3. Автор уже зарекомендовал себя как создатель надежной ТС, покупатели которой остались довольны
4. Автор не скрывает лица, имени и фамилии
5. Авторитет автора можно оценить по курсу лекций и статей
6. Результаты подтверждены независимыми площадками: Comon, брокер РИКОМ (стратегии автоследования)

Это не какая-то абстракция, а реальная торговая система, цену которой вы определяется сами. Этот процесс мы тоже автоматизировали.

Прошу простить что мало деталей на SL, но мы создали максимально подробное описание системы в удобном для прочтения виде на сайте, куда вас и приглашаю.

Узнать подробней, посмотреть на автора и систему можно на специальной страничке.

Сразу обозначу, что пост сугубо коммерческий.



У нас есть одна хорошая стратегия, написана под QUIK. Будет также доступна версия на TSLab. Инструмент — фьючерс Si.
Почему хорошая? Постарались подробно описать на сайте и даже сняли несколько часов видео с автором стратегии Александром Силаевым, где вы можете ознакомиться с человеком и его виденьем рынка. Кстати, он является также управляющим стратегией у одного из известных брокеров.
К стратегии прилагается полное описание и логика. То есть вы покупаете отчасти и кота в мешке, как и любую другую стратегию, но кота с родословной и документами.

( Читать дальше )