Порой очень часто новички, которые довольно неплохо овладели совокупностью технических знаний и навыков жалуются на то, что очень часто ситуации заканчиваются исполнением стоп-лосса. Если смотреть с точки зрения теории точек входа, то заходы могут быть абсолютно верными, но тем не менее позиции приносят убытки. Дело все в том, что торговая стратегия не может быть все время одна и та же. Конъюнктура рынка время от времени меняется, грубо говоря, если сегодня работает одно, то завтра может работать уже совершенно другое. К счастью, изменения происходят не столь часто и циклы могут длиться несколько дней, недель, а иногда даже месяцев.
Для наглядности того, что теоретически верные заходы могут быть ошибочные в конкретной ситуации, я приведу пример рынка которые торгуется в боковике. Наиболее яркий пример большого боковика — текущее лето. Торгуя по тренду летом, трейдера получили бы колоссальную серию убыточных сделок. То что работало зимой и весной резко перестало работать в летний период. Это и называется конъюнктурой рынка и если не следить за этим, то даже имея теоретически верные точки входа, Вы все равно будете терять деньги.


( Читать дальше )

Всем известно, что около 70% времени рынок находится в консолидации, и лишь 30% времени — наиболее эффективны для того, чтобы зарабатывать на нем деньги. А если еще учесть тот факт, что на одно движение приходится один или два сигнала на вход в позицию, то становится очевидным ценность тех мгновений, в которые мы получаем сигнал на совершение сделки. Причем, большую часть времени рынок провоцирует трейдера на совершение сделки, после чего фаза консолидации продолжается.
Задача людей, управляющих большими деньгами очень простая: зайти в рынок, в нужную им позицию по наиболее оптимальной цене. Если есть возможность манипулировать толпой, то выглядит это всегда примерно следующим образом. Давайте представим, что рынок находится в некой консолидации, а у крупного участника стоит задача покупать актив. Так как, объемы могут быть очень большими, крупному участнику нужны продавцы, для удовлетворения своей нужды — купить. Лучший способ в такой ситуации — заставить толпу создать для себя ликвидность, а именно, спровоцировать уверенность большинства участников рынка в том, что эмитент будет снижаться. Чаще всего, крупному игроку, в такой ситуации, сделать это не так сложно. Если рынок находится в консолидации, то это означает, что желающих купить и продать в данный момент примерно равно. Все что остается сделать крупному участнику: выставить ордера на продажу, тем самым изменив баланс в эмитенте на его снижение. Для этого вовсе не потребуется большого объема. Ситуацию можно описать по-простому, представьте, что на весах стоят гири по 100 кг. и весы находятся в равновесии, а теперь попробуйте добавить 1 кг. на любую сторону. В данном примере 100 кг. являются желанием толпы, а 1 кг. — желанием крупного игрока. После пробоя вниз, стадное чувство заполонит толпу и желающих продавать станет еще больше, только этого и ждет крупный игрок, чтобы купить побольше. На этом принципе устроены все ложные пробои. Чем больше ложных пробоев в консолидации вниз, тем больше шансов, что рынок уйдет вверх, и наоборот: чем больше пробоев консолидации вверх, тем больше шансов, что рынок уйдет вниз. Ложный пробой — наиболее сильная провокация, ловушка, на которую можно попасть в консолидации.


( Читать дальше )

Любой здравомыслящий трейдер скажет о том, что торговать нужно по: алгоритму, правилам, системе, назовите это как угодно, и спорить с ним будет, откровенно говоря, просто глупо. Трейдинг должен сводится к простоте, в то же время быть максимально формализованным. А что значит формализованным? Может быть, если все настолько точно прописано, стоит доверить торговлю роботу, компьютерной программе? Однако не все так просто для робота. Это сложно объяснить, но машина значительно отличается от человека, она просто выполняет заранее указанные человеком действия. Человек, в свою очередь, обрабатывает информацию не настолько точно и алгоритмично, что и дает ему преимущество перед торговым роботом. Почему человека научить разговаривать гораздо проще? Ребенок спустя год или даже меньше после рождения произносит первые слова, а вскоре и целые предложения. Компьютер существует уже очень давно, но над искусственным интеллектом все еще работают, и на данный момент железо еще очень далеко от человека в плане того, что мы называем интеллект. То что трейдер способен просто усвоить, изложить роботу на языке программирования очень сложно, но для человека эти правила будут алгоритмом.


( Читать дальше )

Еще совсем недавно я был наибольшим дилетантом в мире карточных игр, т.к. за 20 лет моей жизни, я научился играть всего в одну карточную игру. Сами понимаете — дурак подкидной, очень популярная игра. Наверняка, очень простые правила и сделали игру такой популярной, можно даже сказать — народной. Еще давным давно, некоторые знакомые попытавшие счастья на форекс и одновременно играя в покер, посоветовали и даже хотели научить меня правилам этой карточной игры. Тогда у меня были большие сомнения, как у карточной игры может быть что-то общее с таким монстром настроений толпы и крупных игроков, как валютный рынок.
Однако, ситуация сложилась таким образом, что к покеру я все-таки вернулся. Уже совершенно другие мои друзья, не связанные с трейдингом решили меня научить покеру. Как мне было отказать, когда сидим мы ночью возле костра в легкой обстановке, стол освещают свечи, а на углях готовится картошка и мясо. В конце концов, мне стало просто интересно научиться чему-то новому. Я не азартный игрок и на деньги в карточные игры никогда не играл, но ведь сейчас мне это никто и не предлагал. Небольшая ремарка, еще в школе меня пытались научить играть в покер, но либо по моей невнимательности, либо по невнятным объяснениям рассказчика, ничего из этого не получилось. А сейчас буквально, за 5 минут я быстро освоил все правила, единственное, что естественно, я не смог сразу запомнить все комбинации, что не помешало мне сделать выводы об этой карточной игре.


( Читать дальше )