Может кто забыл, а может кто даже и не был на рынке еще тогда. Но торги в Si выглядели раньше так, как сегодня. Дневной диапазон 200-300 пп. (и это еще хороший, размашистый диапазон), свободное блуждание цены, фронтран, сбор спреда, отпугивание объемом и пр. И нефть ходила также. Прям ностальгия. 
И даже не знаю, хотел бы я сейчас того рынка или лучше так!? Ну понятно, вола, объемы, движения — это все хорошо. Но какой ценой…

Наш рынок сегодня безоткатно и монотоннно растет без видимых на то причин.  При чем рост происходит широким фронтом.
Может ВЭБ  и госбанки решили поздравить Путина и подарить ему 5% рост рынка на пустом месте за пару дней? Надо взять на заметку, а еще лучше посмотреть на истории. 
                                 

( Читать дальше )

     Все мы в теории понимаем что такое «рыночная эффективность» — это отржение рынком поступающей информации.
     Рыночная эффективность может быть слабой, средней и сильной.
Слабая эффективность характеризуется низкой прогнозируемостью, обусловленной тем, что информацией владеют не многие; отражение ее на рынке происходит постепенно разынми игроками в разное время. В учебниках пишут, что яркий тому пример — все фондовые рынки.
     Средняя эффективность подразумевает моментальное отражение в цене общедоступной информации. Отчеты, заявления компаний, выступления чиновников и т.д. — тому пример. В классике на таком рынке практически не возможно заработать, т.к. информация становиться общедоступной одновременно для всех.
     Высокая степень эффективности- когда любая, даже закрытая информация открыта для всех. Такое не возможно. В такой ситуации заработать будет невозможно.
     Так вот, все чаще я слышу (в том числе на встрече смарт-лаба в Питере), что рынок становиться эффективнее. Именно этим объясняют участившиеся флетовые ситуации, которые в таком случае правильно будет назвать ранвовесием рынка. Что заработать становиться сложнее по этой же причине и т.д.
     Интерес данной темы для меня лично заключается в следующем:
1. Как количественно оценить эффективность рынка?
2. Как назвать текущие события на мировой арене, если не «условия высокой неопределенности» (может, правда, неопределенность только у меня в голове?!)? Какая же тогда может быть эффективность?
3. Неужели на такое количественное (как правило) понятие «эффективность» мы можем ответить только качественными категориями отражения или НЕ отражения поступающей информации в прошлом, нынешнем и будущем? Неужели нет какого нибудь коэффициента, анализа и т.д.?
     В общем и целом интересно узнать Ваше мнение на этот счет?
     Для ознакомления с текущими «достижениями» в этой области делюсь ссылкой: http://www.parusinvestora.ru/carticles/cart2_7.shtm

Я понимаю не основательно писать без описания алгоритма, но возможно сами статистические показатели Вас наведут на какие то мысли по поводу каких то проблем в стратегии.
Итак. М15, пока только fRTS, среднесрок.


Алгоритм на машках + CCI +  ATR
Банально, но так...


За 2010 и раньше результаты ощутимо хуже.
Оптимизация не проводилась на всех показателях. Оптимизрованны только коэффициенты к АТR'у для траил стопа.
Система масштабируема и переносима на другие инструменты и рынки.
Предпологается использование:

• либо совместно со скальпером (который еще не сделал совсем)
• либо на большом количестве инструментов — фьючей — порядка 10-12.

Комиссии учел, проскальзывания тоже. Хотя они существенной роли все равно бы не играли, т.к. количество сделок маленькой, а в перспективе профиты большие.

Был вчера на выставке рукодельного искусства. Ну про то что там было классно, говорить не буду — не со всем по теме. а вот то что я там купил один из символов рынка — медведя из мраморной стружки — скажу) долго искал быка, но сам мастер поделок сказал что нету их.


В любом случае рад обладанию медведя у себя на рабочем месте. Буду искать бычка теперь) Вообще решил, что буду собирать данные два символа биржи везде) осталось тонко намекать об этом своим друзьям и знакомым)

Предлагаю писать у кого что является символом на бирже, показывать свои коллекции быков, медведей и лосей(стоит ли лосей копить? — вот в чем вопрос :)).
Извиняюсь за качество фото, работал старенький Acer на андроиде.
Связано с постом http://smart-lab.ru/blog/40915.php 

Следующим постом напишу про свой новый символ и откуда он взялся) Мне кажется трейдеры в большинстве своем суеверные люди. А суеверный человек должен иметь свой талисман, который, хотя бы в своем сознании будет ограждать и защищать от плохих ситуаций= сделок) Связано с постом http://smart-lab.ru/blog/40917.php

И только один будет прав. Или рынок обоих поимеет сходив за стопами и туда и сюда.
               

Еще раз удостоверяюсь что сделки и прогнозы здесь не нужны. Я бы даже сказал что они не то что БЕСполезны, они еще и ВРЕДНЫ.
Имхо.
А ситуация с авторами постов интересная. практически одинаково открылись в разные стороны.


( Читать дальше )

smart-lab.ru/blog/39407.php ответ на пост spydell.
Ответ на все прочитанное одно: «Все в нашем мире относительно».
Я пока читаю книгу на эту тему, но постараюсь позже тезисно объяснить смысл фразы. С примерами.
А что касается тренда и урезания убытков и прочего. Для каждого человека уровень убытков разный, тренды разные, фигуры разные. В трейдинге практически все относительно. Все, кроме цены и математических расчетов (индюки например). НО эта, казалось бы объективная информация, таит в себе массу относительности- субъективноси. Кому то цена за помидор в 20 руб покажется большой, а кому то и за 200 дешево. С акциями тоже самое. Кто то считает что перекупленности это выше 80 по стохастику, а кому то 90. 
Я в последнее время много читаю про рынок и околорыночные темы и знаю уже 10, а может и сотни чужих историй и мнений по рынку.
ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ: но у каждого совершенно свой взгляд на рынок…

( Читать дальше )

Что не ожиданно для сеья схватил лося по евре. потильтовал сегодня. оставил весь недельный профит в рынке.
Закончу как я этот торговый год на этом.
Настроение не ахти какое.
Так что рванем в бой с нового года. Пусть он будет успешен для нас и меня в том числе!) 

Ага. сижу вот с ней самой перед терминалом. Сигналов на вход нету. рынок спокойный. Так и хочется зайти и поХ*вертить там немного, заработать пару тысяч.
Борюсь однако с этим желанием.
Что обычно делаете в такие моменты Вы?