Блог им. fomag |Стоимость страховки от обвала рынка США достигла исторического максимума

Стоимость страховки от обвала рынка США достигла исторического максимума
«Индекс черного лебедя», или Skew, привлек внимание Уолл-стрит, пишет портал MarketWatch. Инвесторы активно скупают путы «вне денег», хеджируя свои позиции на случай обвала индексов. 
Индикатор Skew Чикагской опционной биржи CBOE, измеряющий стоимость покупки опционов пут «вне денег» на индекс S&P500, 17 марта достиг отметки 153,34 пункта и продержался на этом уровне в понедельник. В то же время нормальным считается его диапазон 100-150 пунктов. Skew оценивает спрос со стороны инвесторов на хеджирование рисков от возможного спада на рынке акций, и последние данные свидетельствуют о том, что этот спрос возрос до максимальных значений. 

Стоимость страховки от обвала рынка США достигла исторического максимума

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн