rss

Записи пользователя Viking

по

Блоги: личный (19) | открытые (2) | корпоративные (4) | все (25)

Биржу Спб нагрузили

В рамках проведения нагрузочного тестирования 12 ноября на Санкт-Петербургской бирже, мы увидели неплохие показатели по Раундтрипу заявок:

   14:30 500 transactions/sec — 95 мкрс
   14:50 1500 transactions/sec — 100 мкрс
   15:00 3000 transactions/sec — 130 мкрс
   15:30 pause
   15:57 11700 transactions/sec — 300 мкрс
   16:07 20000 transactions/sec — 200 мкрс

  График: Ось 'x' — время, Ось 'y' — усредненный по минутам раундтрип в микросекундах
Биржу Спб нагрузили


Ждем пресс-релиз биржи.





Инвестиционная инновация года

     Прием заявок на участие в конкурсе окончен!
    http://moex.com/invest-innovation

    Но мы успели войти в те самые 64 команды которые подали свои заявки на участи в конкурсе.
    Очень интересно посмотреть какие команды приняли участие, а какие получат грант?

    Всем командам удачи!

   
   Инвестиционная инновация года




Война задержек: Почему низкая задержка так важна?

Война задержек: Почему низкая задержка так важна?

Здесь приведен перевод статьи http://www.quantinsti.com/blog/latency-war/

Это какое-то безумие с задержками! Дэвид Черитон однажды сказал, что если у вас есть сетевое соединение с низкой пропускной способностью, то легко сделать несколько параллельных устройств для того, чтобы создать комбинированную связь с более высокой пропускной способностью, но если ваше сетевое соединение обладает плохой задержкой, то никакие деньги не смогут превратить любое число элементов в единую связную структуру с хорошей задержкой.

Давайте посмотрим на конкретный пример, чтобы разобраться с техническим жаргоном по задержкам. Боинг 747 может взять на борт 500 пассажиров, в то время как Boeing 737 — 150. Можно ли сказать, что 747-ой Боинг в 3 раза быстрее, чем 737-ой? Boeing 747 в 3 раза больше, чем 737, но не быстрее, так как оба летят со скоростью 500 миль в час. Задержка играет жизненно важную роль в алгоритмической торговле, где скорость является ключевым фактором при осуществлении сделки. Приведем краткое сравнение между архитектурой традиционной и автоматизированной системы.



( Читать дальше )

Какой протокол шлюзового подключения выбрать при работе с Московской биржей? Вы уверены, что Ваше программное обеспечение работает достаточно быстро?

При создании алгоритмических стратегий разработчикам всегда приходится искать баланс между несколькими параметрами:
Скорость торговли: скорость выставления заявки, скорость получения ответа от биржи, скорость обработки самим роботом
Универсальность и адаптивность робота для работы с новыми рынками, финансовыми инструментами, вариантами алгоритмов
Скорость разработки и внесение существенных изменений

Компания «Викинг» впервые среди разработчиков HFT-систем проводит бета-тестирование программного обеспечения.
Наша команда нацелена на достижение высоких результатов в обработке информации.
Скорость выставления заявок является для нас важным параметром успешности алгоритма.

Предлагаем вам поучаствовать в исследовании вашего программного обеспечения на скорость при помощи простейшего алгоритма:
Используется два инструмента в стратегии
За первым следим, по второму выставляемся
Условие выставления:
Если по первому остаток от деления «бида» на десять равен 0 (bid % 10 == 0) и последняя цена выставления не равна новой, то кидаем заявку на покупку по второму инструменту
Выставляем цену заявки, по которой она точно не сведется в сделку
После прихода подтверждения о выставлении заявка снимается
Сравниваем номера заявок. У кого меньше, тот и победил!



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW