finstrateg: блог

rss

по

Блоги: личный (15) | открытые (3) | корпоративные (0) | все (18)

Отзыв на книгу Vanuta-ы про биржевую торговлю

Все уже знают, что идет рецензирование книжонки Vanuta-ы «МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ПРИЕМЫ И НЮАНСЫ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ». Посмотреть можно здесь wattpad.com/384351611 сейчас выложены 2 главы.
В личке Vanuta писал: «Очень прошу дать обратную связь по тексту...»
Я начал читать, писать замечания и рекомендации, Vanuta стал их удалять — типа я ничего не понимаю в его высших материях и гениальных мыслях.
Так как Vanuta  просил еще и это: «Если вы делаете паузу в чтении, плиз, напишите коротко о прочитанном отрезке, чтобы не забылось потом. Мне ваше мнение ОЧЕНЬ ВАЖНО даже по кусочкам.» то решил выложить первые впечатления, а то перепишут рецензенты книжку — поудаляют все гениальные мысли.

Поэтому отзыв на 2 главы выложенного черновика.

Если кратко по выложенным главам — содержание соответствует уровню средней школы, изложение уровень детского сада, все постулаты автора в двух главах известны, у меня даже индикаторы есть, которые импульсы определяют по описанному алгоритму, практическая ценность представленной информации на 3 с минусом, критика признанных авторитетов с использованием подмены понятий и других фраз типа «любой знает» вообще смешна, все утверждения автора в книге не обоснованы, не говоря о доказательстве, обосрал ТА и советует использовать АТР и т.п. ))) обосрал матожидание, и постоянно про вероятности строчит, всех называет книжными теоретиками. 



( Читать дальше )

Лайфхак для TSLab

Ниша все еще пустует — до сих пор никто не сделал толковой программы для построения роботов.
За неимением нормальной программы приходится пользоваться лучшим из худших — TSLab-ом.

Речь пойдет о кубиках на сильно упрощенном примере!

Итак, при пользовании TSLab-ом периодически требуется обратиться к предыдущим значениям баров, что, можно сделать с помощью указания индекса i, под которым подразумевается номер текущего бара, например open[i-5] — обратились к цене открытия пятого бара от текущего.

Вроде все удобно, но если в кубике с формулой использовать подобную запись, то на начальном участке истории кубик выдает ноль (когда еще нету пяти баров и отсчитать пять баров назад не получится). И если это значение выводится на график, допустим фьючерса на индекс ртс, то на начальном участке истории получается одновременный вывод нулей и значений цены в районе 114000 — можно представить как это все отображается — в виде тонких линий, где ничего не рассмотришь, а только матом выругаешься )))

( Читать дальше )

Беспроигрышный лохотрон!

Смотреть первые 3,5 минуты, надеюсь всем понятно, что лохотрон )))


Где ставить стоплосс и про матожидание

Навеяно этой писаниной smart-lab.ru/blog/373046.php

Решил высказать свое мнение, чтобы потом можно было ссылку давать для просвещения темных людей.

Где ставить стоплосс?

Ответ на этот вопрос для большинства находится за рамками понимания. Так как они либо тупо повторяют некогда заученные догмы — «без стопов нельзя» и т.п., либо придерживаются мнения, что движения рынка случайны — 50/50, следовательно матожидание равно 0 (спрашивается, что они тогда делают на рынке — вероятно кормят брокера). В такой модели, если сделать, например, тейкпрофит в 2 раза больше стоплосса, то стоплосс просто будет в 2 раза чаще срабатывать и матожидание не изменится — останется нулевым!  В общем вопрос стопов для большинства скорее религиозный — верю/не верю, чем математический. 

Однако, если стратегия (допустим трендовая) способна определить направление тренда и каким-то образом показать точки входа (каким — это уже другой вопрос), используя которые можно получать прибыль, то матожидание станет положительным и вопрос постановки стоплосса может стать актуальным!

( Читать дальше )

Индикатор поиска шаблона/паттерна через корреляцию

В прошлый раз http://smart-lab.ru/blog/330910.php зашла речь о поиске соответствия шаблону (или паттерну) через корреляцию. В трейдинге нет строгих соответствий, поэтому интересуюсь индикаторами, которые также не “ездят по рельсам”.

Для визуализации решил разработать индикатор для квика, который будет вычислять корреляцию между заданным шаблоном и ценами открытия баров (решил сделать по ценам открытия). Ссылка на скачивание ниже.

Как пользоваться. Добавляется индикатор в квик стандартным способом. Нужно создать в папке с квиком подпапку «LuaIndicators» (если её еще нет, в ней квик ищет пользовательские индикаторы). Скопировать туда скаченный файл индикатора «CorIndicator.lua», предварительно его разархивировав. Запустить квик и кликнуть правой кнопкой мыши на открытом окне с графиком, куда планируется добавить индикатор. В выпадающей меню выбрать «добавить график (индикатор)». Далее в списке выбрать индикатор «CorIndicator», установить галочку «новое окно» и нажать «да». Окно настроек можно оставить без изменений нажав «сохранить» или внести свои настройки.



( Читать дальше )

Открытый Универсальный Робот – Стратегия

В прошлый раз http://smart-lab.ru/blog/329488.php предложил добавить к скользящим средним каких-нибудь сигналов/индикаторов, чтобы использовать в стратегии для примера. Но ни от кого идей не поступило.

Подумав в указанном направлении, решил добавить в стратегию поиск шаблона/паттерна. Для поиска шаблона буду использовать корреляцию. Такая идея у меня была давно, но никак не доходили руки её проверить. Поэтому устрою проверку её эффективности в стратегии, используемой для примера. Появляется какая-то польза и для меня, так как результат мне не известен и полученные наработки (код) можно будет использовать в дальнейшем.

Сама идея проста – задаем последовательность значений, описывающих некоторое изменение цены, например:

Tpl = {  1,  2,  3,  4,  5,  4,  4.5,  3.5,  4,  3 };

Если указанную последовательность изобразить графически, то получим картинку, показанную на рисунке.
Открытый Универсальный Робот – Стратегия



( Читать дальше )

Открытый Универсальный Робот – Основа робота

Продолжаем разработку универсального робота!

Выкладываю код OUR-0.3, который в настоящий момент еще далеко не полный – это только основа, скачать можно здесь https://yadi.sk/d/l3uic67yruCxa

Код прокомментирован подробно, но дам дополнительное описание общего плана, чтобы логику работы робота можно было представить.

Итак, по порядку:

Робот состоит из двух файлов: OUR.lua содержит основные функции (OnInit, main, коолбэки – пока только один OnStop), FunOUR.lua содержит вспомогательные функции – все остальные. Дополнительно приложен файл с информацией и файл с образцом котировок.

Функция OnInit

1 Первоначально котировки с сервера поступают в источник – таблицу с барами TBar (там все заполняется автоматически при подключении источника).

2 Далее робот делает различные вычисления, результаты которых он помещает в таблицу с данными TDat (также туда копируются параметры баров из TBar), эту таблицу нужно заполнять самому, ключи таблицы на свое усмотрение, но конечно часть ключей в алгоритм уже заложены, это «key»,«O»,«H»,«L»,«C»,«V»,«T» от них идут все вычисления. TDat – это таблица, содержащая таблицы по каждому бару, ключ соответствует номеру бара в источнике. Структура такого типа:

TDat = {
[1321] = {"O","H","L","C","SMAf","SMAs"…},
[1322] = {"O","H","L","C","SMAf","SMAs"…},
…
}


( Читать дальше )

Открытый Универсальный Робот – Немного о Qlua и как запускать робота в квике

Подумал, что многие не знают, как подступиться к языку Qlua и запустить робота в квике. А между тем, это настолько просто, что даже не требует ничего кроме квика, виндусовского блокнота и знаний самого Qlua.

Qlua – это скриптовый язык поддерживаемый квиком, в основе язык lua 5.1 (в моем квике версия такая).

Скрипты, написанные на Qlua – это обычные текстовые файлы, которые имеют расширение «.lua». То есть можно сделать файл в обычном блокноте и после сохранения поменять в нем расширение с «.txt» на «.lua». Если внутрь этого файла записать инструкции кода на языке Qlua, то квик будет выполнять их.

Для удобства написания инструкций кода лучше пользоваться не виндусовым стандартным блокнотом, а например Notepad++, который можно скачать официально и бесплатно здесь https://notepad-plus-plus.org/download/v6.9.1.html. Он позволяет включить подсветку синтаксиса различных языков программирования, в том числе и lua, что очень помогает при написании кода.

В Notepad++ в «Опции -> Настройки» можно выбрать русский язык, а в «Опции -> Определение стиля» установить для lua понравившийся стиль отображения. Я для «Язык -> lua» ставлю стиль «Выбрать стиль -> Bespin» и еще в окошке «Стиль» для последних трех «FUNC» переопределяю цвет, иначе они с фоном сливаются.



( Читать дальше )

Немного о себе

В связи с тем, что многие относятся скептически к моей затее создания Открытого Универсального Робота, — кто-то сомневается, что робот будет создан, кто-то думает, что он не заработает денег, — решил написать этот пост!

По сути, робот уже давно создан на тслабовских кубиках, еще в 2014 году он тестировался на реале forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=64156&page=1, для его создания на кубиках мне пришлось приложить не мало усилий — досконально изучить кубики тслаба и даже лезть в изучение программирования на С#. Для кого-то это просто, для кого-то невозможно, а я где-то посередине.

К сожалению, по указанной здесь причине тслаб пришлось оставить (хотя для тестирования на истории это хорошая программа), попытался перейти на проги от cofite.ru, но с ними все закончилось гораздо быстрее — не то (хотя в чем-то даже лучше тслаба). И тут узнаю про qlua, понял, что это то, что надо — не слишком сложно и очень функционально, но запал уже иссяк конечно. Ведь была потрачена уйма сил и времени, не только на изучение этих программ, но и на тестирование идей и т.п.



( Читать дальше )

Открытый Универсальный Робот – Первичные сигналы

Как было отмечено в предыдущей части – вся суть технического анализа со всеми его индикаторами сводится к пересечению линий. Например, быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю; цена пересекает уровень или любую линию какого-нибудь индикатора; RSI пересек уровень 70% и т.д. Ну пусть даже и есть исключения – напишем под них отдельные функции, главное, что наше обобщение будет охватывать 90% случаев ))).

Итак, из чего же состоят сигналы пересечения линий? А состоят они из событий и состояний. Событие – это факт пересечения, состояние – это фактическое расположение линий относительно друг друга.

На рисунке показано, как это выглядит геометрически на примере пересечения скользящих средних. А с точки зрения программирования эти события и состояния удобно представить в виде битовых флагов – сопоставить каждому из них определенный бит числа и если он установлен, то событие или состояние имеется и наоборот.

( Читать дальше )

теги блога finstrateg

....все тэги



2010-2020
UPDONW