finstrateg: блог

rss

по

Блоги: личный (15) | открытые (3) | корпоративные (0) | все (18)

Отзыв на книгу Vanuta-ы про биржевую торговлю

Все уже знают, что идет рецензирование книжонки Vanuta-ы «МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ПРИЕМЫ И НЮАНСЫ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ». Посмотреть можно здесь wattpad.com/384351611 сейчас выложены 2 главы.
В личке Vanuta писал: «Очень прошу дать обратную связь по тексту...»
Я начал читать, писать замечания и рекомендации, Vanuta стал их удалять — типа я ничего не понимаю в его высших материях и гениальных мыслях.
Так как Vanuta  просил еще и это: «Если вы делаете паузу в чтении, плиз, напишите коротко о прочитанном отрезке, чтобы не забылось потом. Мне ваше мнение ОЧЕНЬ ВАЖНО даже по кусочкам.» то решил выложить первые впечатления, а то перепишут рецензенты книжку — поудаляют все гениальные мысли.

Поэтому отзыв на 2 главы выложенного черновика.

Если кратко по выложенным главам — содержание соответствует уровню средней школы, изложение уровень детского сада, все постулаты автора в двух главах известны, у меня даже индикаторы есть, которые импульсы определяют по описанному алгоритму, практическая ценность представленной информации на 3 с минусом, критика признанных авторитетов с использованием подмены понятий и других фраз типа «любой знает» вообще смешна, все утверждения автора в книге не обоснованы, не говоря о доказательстве, обосрал ТА и советует использовать АТР и т.п. ))) обосрал матожидание, и постоянно про вероятности строчит, всех называет книжными теоретиками. 



( Читать дальше )

Лайфхак для TSLab

Ниша все еще пустует — до сих пор никто не сделал толковой программы для построения роботов.
За неимением нормальной программы приходится пользоваться лучшим из худших — TSLab-ом.

Речь пойдет о кубиках на сильно упрощенном примере!

Итак, при пользовании TSLab-ом периодически требуется обратиться к предыдущим значениям баров, что, можно сделать с помощью указания индекса i, под которым подразумевается номер текущего бара, например open[i-5] — обратились к цене открытия пятого бара от текущего.

Вроде все удобно, но если в кубике с формулой использовать подобную запись, то на начальном участке истории кубик выдает ноль (когда еще нету пяти баров и отсчитать пять баров назад не получится). И если это значение выводится на график, допустим фьючерса на индекс ртс, то на начальном участке истории получается одновременный вывод нулей и значений цены в районе 114000 — можно представить как это все отображается — в виде тонких линий, где ничего не рассмотришь, а только матом выругаешься )))

( Читать дальше )

Перечитываю "Фондовый рынок и мир"

Одна из лучших книг по инвестициям и трейдингу. Можно рекомендовать как учебник для начинающих. В книге подробно раскрыты темы по фундаментальному и техническому анализам, механизму функционирования вторичного рынка акций, торговым стратегиям и алгоритмам.

Несколько цитат из введения:
"Многие люди спрашивают меня: что надо сделать для того, чтобы стать профессиональным инвестором? На это я отвечаю, что самую малость, а именно:

1) бросить пить.
2) бросить курить.
3) прекратить смотреть телевизор (исключение можно сделать разве только для бизнес-канала «РБК»).
4) прекратить читать газеты.
5) «выдернуть» себя из Интернета.
Последовательное выполнение этих условий даст в ваши руки деньги, и, что самое важное, время. Кроме того, улучшится ваше здоровье. Алкоголь, никотин и средства массовой информации отравляют организм человека на физическом, на эмоциональном и на ментальном уровне. А рынку нужны здоровые люди.



( Читать дальше )

Беспроигрышный лохотрон!

Смотреть первые 3,5 минуты, надеюсь всем понятно, что лохотрон )))


Принципы профессиональной спекуляции

Рецензия на книгу

Рецензия на книгу: http://smart-lab.ru/books/book_view/601/

Читал давненько, на фоне многих, представленных здесь книг, эта очень даже хороша. В книге рассмотрен фундаментальный и технический анализ, торговля опционами и психология трейдера, части книги названы аналогично.

Фундаментальный анализ связывает с аксиомой: рынок приводится в движение фундаментальными экономическими силами. Технический анализ связывает с аксиомой: время изменения тренда определяется преобладающей психологией участников.

Фундаментальные принципы надежной инвестиционной философии основывает на трех простых принципах: сохранение капитала, последовательная прибыльность и стремление к максимизации прибылей. Вместе они действуют как отправная точка, и как общее направление для получения прибыли на финансовых рынках. Они имеют иерархический характер – сохранение капитала ведет к последовательной прибыльности, что позволяет стремиться к максимизации прибылей.

Перефразировал сороса: «если хотите сделать большие деньги, вы должны понять основы основ экономики, осмотреться и идентифицировать тренды, противоречащие этим основополагающим истинам, использовать их и выйти, когда станет видно, что большинство участников рынка вот-вот поймет, что их обвели вокруг пальца». Отмечает, что нужно делать правильные ставки в правильное время. В книге ставит цель заложить необходимый фундамент, стоя на котором можно определить, когда делать ставку и в какое время, то есть как идентифицировать экономические аномалии, создающие возможности делать деньги.

Фундаментальная часть мне показалось занудной: экономические определения (производство, накопление, инвестиции, технологии, обмен, стоимость), деньги, кредит, экономический цикл, политика, анализ и прогнозирование, история и будущее доллара — в общем эти страниц 70 я не осилил, но кому-то наверняка пойдет на пользу )))

Технический анализ основывает на сборе различной статистики на исторических данных, например:
— количество движений в году на 2% в рамках одного месяца;
— ежемесячные изменения по модулю в процентах в течение года;
— среднее изменение за месяц – как мера рыночной волатильности;
— размеры трендов и коррекций, их длительность;
— рыночные циклы;

В основном все рассматривает на американских индексах Доу-Джонса. Использует теорию Доу. Утверждает и доказывает на статистике, что фондовый рынок — экономический предсказатель — предсказывает экономическую активность, движения рынка сегодня повторяют подобные же движения общей экономики завтра (с определенной задержкой). Дает определения тренду и рассматривает правило 1-2-3, которое описывает разворот тренда. Другие используемые и рассмотренные им инструменты: объемы, скользящие средние, ширину и осциляторы моментума...

На основе профилей вероятности степени и продолжительности трендов/коррекций вычисляет вероятности их продолжения/разворота в зависимости от величины и времени движения. Но здесь он напортачил и вероятности считает не правильно...! Но если немного подумать, то используя приведенную информацию можно разобраться, как надо было считать правильно и даже много чего понять, чего не написано.

Опционами торгует тоже основываясь на оценках вероятности движения, никаких греков не использует.
Отмечает преимущества опционов по сравнению с другими рыночными инструментами:
— Позволяют абсолютно ограничить свой риск.
— Позволяют командовать большими объемами рыночных активов, располагая лишь небольшим количеством капитала.
— Позволяют разрабатывать гибкую стратегию торговли с минимальным риском.
— Премия опционов может иногда двигаться быстрее и в большей степени, чем двигаются цены базового инструмента, поэтому возрастает вероятность получения более высоких прибылей.
Но замечает, что нужно знать, какие опционы покупать и когда, чем и пытается донести до читателя.

Ну и о психологии — некоторые моменты.
Для успеха в роли трейдера вы должны обладать всеми составляющими психологии трейдера: хороший характер, определенный тип индивидуальности и особенное мышление.
Жизненная позиция трейдера – частично чувства, частично поступки и частично верования – включает:
— Самоуважение – ощущение, что вы хороши, способны, достойны.
— Оптимизм – никогда не сдаваться и всегда видеть будущее в светлых тонах.
— Веру – в свою компетентность.
— Гибкость – к переменам.
— Настойчивость – чтобы постоянно изучать и учиться.
— Восхищение – чтобы хорошо думать об успехе других, не испытывая зависти.
Ум также необходим – не просто высокий показатель интеллекта, а ощущение внутреннего понимания. Это включает в себя:
— Ясность – цели.
— Мудрость – чтобы соблюдать объективные отношения.
— Воображение – чтобы предполагать, каким будет будущее.
— Творческий потенциал – чтобы строить портфель.
— Уверенность – чтобы открыть позицию!

В книге много таблиц со статистикой и картинок с примерами графических построений на реальных рыночных данных, поэтому текста не так много, как страниц ). Книга является хорошим примером того, как надо работать, о чем думать и что делать для получения прибыли с рынка. Написана доступно, но голову напрягать придется. Однозначно дает новые знания, идеи и расширяет кругозор.


Дочитал книгу Тимофея - "Механизм трейдинга"!

Сначала не собирался читать, но споры на смартлабе по поводу книги подогрели интерес — стало любопытно, как на самом деле — книга хороша или нет, поэтому решил прочитать. Был шокирован с первых строк, так как начало книги — полный крах — читая постоянно боролся с желанием бросить свою затею и задавался только одним вопросом — как такое можно написать! Теперь понятна причина таких разных отзывов. Думаю многие не осилили барьер первых нескольких разделов.

Начало книги негативное — много «нытья» о сложностях трейдинга и установок на неудачу. Образ читателя — постоянно завидует всем, кто трейдингом не занимается и тем, кто трейдингом зарабатывает, причем последних еще и ненавидит. Сами же трейдеры — это некие «боги», которые занимаются тяжелым, сложным и скучным занятием, выжимающим все их жизненные и силы, так что нечего лезть в это дело. Очень много указаний и суеты вокруг зачем, почему, для чего и как читать книгу — каждый будет читать как ему удобно исходя из своих целей, нет смысла мусолить это. Вообще в книге часто предугадывается, что думает, что хочет или что делает читатель — это как попытки предсказать куда двинет рынок. Во «введении» на 4 страницах слово «книга» встречается 34 раза и 7 раз встречается слово «руководство» (читай — книга), еще до «введения» слово «книга» встречается 15 раз! В тексте много повторов! Структура сложна — разделы, подразделы, подподразделы… названия разделов частенько не соответствуют содержанию. Раздел называется «цель книги» и начинается с вопроса «Какая цель может быть у моего читателя?», а заканчивается «Таким образом, ваши цели заключаются в следующем». По содержанию раздел «Трейдинг и счастье» следовало бы назвать «Трейдинг и несчастье», а раздел «Кто я?» — «Кто Вы?».



( Читать дальше )

Где ставить стоплосс и про матожидание

Навеяно этой писаниной smart-lab.ru/blog/373046.php

Решил высказать свое мнение, чтобы потом можно было ссылку давать для просвещения темных людей.

Где ставить стоплосс?

Ответ на этот вопрос для большинства находится за рамками понимания. Так как они либо тупо повторяют некогда заученные догмы — «без стопов нельзя» и т.п., либо придерживаются мнения, что движения рынка случайны — 50/50, следовательно матожидание равно 0 (спрашивается, что они тогда делают на рынке — вероятно кормят брокера). В такой модели, если сделать, например, тейкпрофит в 2 раза больше стоплосса, то стоплосс просто будет в 2 раза чаще срабатывать и матожидание не изменится — останется нулевым!  В общем вопрос стопов для большинства скорее религиозный — верю/не верю, чем математический. 

Однако, если стратегия (допустим трендовая) способна определить направление тренда и каким-то образом показать точки входа (каким — это уже другой вопрос), используя которые можно получать прибыль, то матожидание станет положительным и вопрос постановки стоплосса может стать актуальным!

( Читать дальше )

Индикатор поиска шаблона/паттерна через корреляцию

В прошлый раз http://smart-lab.ru/blog/330910.php зашла речь о поиске соответствия шаблону (или паттерну) через корреляцию. В трейдинге нет строгих соответствий, поэтому интересуюсь индикаторами, которые также не “ездят по рельсам”.

Для визуализации решил разработать индикатор для квика, который будет вычислять корреляцию между заданным шаблоном и ценами открытия баров (решил сделать по ценам открытия). Ссылка на скачивание ниже.

Как пользоваться. Добавляется индикатор в квик стандартным способом. Нужно создать в папке с квиком подпапку «LuaIndicators» (если её еще нет, в ней квик ищет пользовательские индикаторы). Скопировать туда скаченный файл индикатора «CorIndicator.lua», предварительно его разархивировав. Запустить квик и кликнуть правой кнопкой мыши на открытом окне с графиком, куда планируется добавить индикатор. В выпадающей меню выбрать «добавить график (индикатор)». Далее в списке выбрать индикатор «CorIndicator», установить галочку «новое окно» и нажать «да». Окно настроек можно оставить без изменений нажав «сохранить» или внести свои настройки.



( Читать дальше )

Открытый Универсальный Робот – Стратегия

В прошлый раз http://smart-lab.ru/blog/329488.php предложил добавить к скользящим средним каких-нибудь сигналов/индикаторов, чтобы использовать в стратегии для примера. Но ни от кого идей не поступило.

Подумав в указанном направлении, решил добавить в стратегию поиск шаблона/паттерна. Для поиска шаблона буду использовать корреляцию. Такая идея у меня была давно, но никак не доходили руки её проверить. Поэтому устрою проверку её эффективности в стратегии, используемой для примера. Появляется какая-то польза и для меня, так как результат мне не известен и полученные наработки (код) можно будет использовать в дальнейшем.

Сама идея проста – задаем последовательность значений, описывающих некоторое изменение цены, например:

Tpl = {  1,  2,  3,  4,  5,  4,  4.5,  3.5,  4,  3 };

Если указанную последовательность изобразить графически, то получим картинку, показанную на рисунке.
Открытый Универсальный Робот – Стратегия



( Читать дальше )

Открытый Универсальный Робот – Основа робота

Продолжаем разработку универсального робота!

Выкладываю код OUR-0.3, который в настоящий момент еще далеко не полный – это только основа, скачать можно здесь https://yadi.sk/d/l3uic67yruCxa

Код прокомментирован подробно, но дам дополнительное описание общего плана, чтобы логику работы робота можно было представить.

Итак, по порядку:

Робот состоит из двух файлов: OUR.lua содержит основные функции (OnInit, main, коолбэки – пока только один OnStop), FunOUR.lua содержит вспомогательные функции – все остальные. Дополнительно приложен файл с информацией и файл с образцом котировок.

Функция OnInit

1 Первоначально котировки с сервера поступают в источник – таблицу с барами TBar (там все заполняется автоматически при подключении источника).

2 Далее робот делает различные вычисления, результаты которых он помещает в таблицу с данными TDat (также туда копируются параметры баров из TBar), эту таблицу нужно заполнять самому, ключи таблицы на свое усмотрение, но конечно часть ключей в алгоритм уже заложены, это «key»,«O»,«H»,«L»,«C»,«V»,«T» от них идут все вычисления. TDat – это таблица, содержащая таблицы по каждому бару, ключ соответствует номеру бара в источнике. Структура такого типа:

TDat = {
[1321] = {"O","H","L","C","SMAf","SMAs"…},
[1322] = {"O","H","L","C","SMAf","SMAs"…},
…
}


( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW