Артем

Читают

User-icon
32

Записи

51

По нефти можно сверять часы

Каждый день одна картина. Во второй половине дня нефть начинают лить на примерно одинаковых объемах.

По нефти можно сверять часы

Опционы на газпром

Впервые вижу столько открытых под по газпрому в опционах! Похоже кто-то готовит большую игру на экспирацию.

Опционы на газпром

Выход из позициии

 Выход из позиции созданной в теме: smart-lab.ru/blog/295586.php

С момента публикации данной статьи, позиция созданная в рекомендации дала доходность на уровне +5.2%. Счтаю целесообразным фиксацию и выход из позициии.

Кульминация квартала по статистике

 Как и обещал, выкладываю статистическое обозрение РТС перед экспирацией.

График дней роста и падения
Кульминация квартала по статистике

график роста и падения в %

( Читать дальше )

Немного о спрэдах

Вашему вниманию спрэд /ГМК
Немного о спрэдах

В данном спрэде все просто — ГМК покупаем, а МАГНИТ продаем. Я думаю на уровне 4-5% вполне реально в данном спрэде получить. Кому интересно посидеть подольше, я линиями обозначил вероятные цели: зеленой — ГМК, красной — МАГНИТ.
 Удачных торгов.

Ссылка на страницу материала: www.fbkonsalt.ru/news/nemnogo_o_sprehdakh/2015-12-08-18

Реакция рынка на послание В.В.Путина федеральному собранию

Реакция рынка на послание В.В.Путина федеральному собранию

Разворот и поход вверх до экспирации
Ляжем в боковик
Продолжится падение
Всего проголосовало: 65
Мне думается, что после 5 дней падения подряд — откат вполне возможен.
 По результатам голосования сформирую позицию - 

Vox populi vox Del(лат)

Глас народа глас Божий


Спрэд газпром/сбербанк

Спрэд газпром/сбербанк
 
Уважаемые посетители сайта, представляю вашему вниманию график текущего спрэда между сбербанком и газпромом. Основная идея данного спрэда в том, что исторически между этими инструментами средний размер спрэда составляет примерно 1.6 (отношение газпрома к сбербанку). Если смотреть весь текущий год, то средний спрэд был на уровне 1.9. В данный момент этот спрэд 1.35. А это есть сигнал к тому, что данный спрэд будет увеличиваться и уже можно принимать это как сигнал к действию, а именно покупать газпром и продавать сбербанк. На основании прошлых операций в данном спрэде ситуация должна развиваться примерно так: сбербанк будет снижаться, а газпром либо останется на месте либо тоже будет слегка снижаться. Идея в том, что сбербанк будет падать намного активнее чем газпром, что и составит доход от спрэда.
 Вообще спрэдовые модели несут в себе минимальный риск ибо в них как-бы встроен хедж и если сбер не будет падать, а будет идти в рост, то потери от роста будут снижены за счет роста газпрома. Конечно говоря о рисках данной позиции может случиться, что газпром останется на месте, а сбер пойдет наверх — такое действительно может быть, но вероятность этого события намного меньше чем базового.
 В общем удачной игры!

Ссылка на страницу материала: http://www.fbkonsalt.ru/news/sprehd_gazprom_sberbank/2015-12-01-17#

Коллективная модель

 Выложил краткое описание своей модели, над которой трудился долгие годы. Очень хочется послушать адекватные мнения о данном проекте.

Модель проекта базируется на понятии «коллективного бессознательного», которое предполагает, что коллектив (толпа) на подсознательном уровне знает о предстоящем событии и в свою очередь этим-же знанием и генерирует это событие. Отдельный индивид в коллективе (толпе) не осознает свое значение, но также на бессознательном уровне полностью ассоциируется с коллективом (толпой). Модель эффективна для работы  на рынке опционных контрактов, где и предлагается её использовать.

 Модель подразумевает в себе группу инвесторов с абсолютно равными правами, суммами инвестированных средств, возможностями.

В работу модели заложена модель обязательного голосования участников проекта:

Голосование производится один раз в месяц, путем случайного выбора десяти членов группы. Проголосовавшие в этот интервал времени, на следующий период, участия в голосовании не принимают. Таким образом, каждый член группы в течении года принимает непосредственное участие в принятии решения по ведению операций. На основании голосования вырабатывается решение о сумме используемой в операции, потенциальной желаемой доходности и направлении торговли в данный период времени (на повышение, на понижение). Результаты голосования доводятся до всех членов группы.

 Основным принципом является то, что коллектив сам вырабатывает решение об операции, а управляющие только-лишь выполняет волю голосовавших.


система работы по статистике

 Добрый день! Несколько дней назад опубликовал статью небольшую: http://smart-lab.ru/blog/292411.php

Сегодня как продолжение этой статьи попробую опубликовать, как в реальных условиях я пользуюсь своим методом. Может кому-то из вас это будет интересно...

Итак как я писал в прошлой статье, моя работа основана на ведении статистики индекса РТС по 2 критериям (количество дней роста/падения за период и % роста и падения за этот-же период). так-же я гвооврил что по моему мнению — каждый период стремится к балансу по этим критериям. Считаю, что на текущий момент мы идем к балансу за квартал текущий, и на основании этого делаю рассчет-прогноз.

Ниже я привожу пример, в каком виде я веду статистику:

Статистика по дням и % соотношению движения индекса РТС за ноябрь/декабрь 2015г.

Соотношение дней роста к дням падения

система работы по статистике

Соотношение дней в %

система работы по статистике



( Читать дальше )

теги блога Артем

....все тэги



2010-2020
UPDONW