Блог им. factor |Как рассчитать риск своего портфеля

Перед инвестором встает дилемма: формировать ли портфель самостоятельно или доверить это финансовому советнику. Первое — бесплатно, но нужно время и знания, второе — платно.

Зачастую инвесторы не знают, что же делает финансовый советник при составлении портфеля, поэтому думают, что практически ничего и платить незачем..

Чтобы развенчать этот миф, освещу только один из видов работ по формированию портфеля — расчет риска портфеля.

Риск — это насколько сильно будет колебаться доходность вашего портфеля относительно эталона (упрощенно).

Пример с цифрами.

Предположим, вы рассчитали, что средняя годовая доходность вашего портфеля должна составлять 7% (оставим пока в стороне вопрос, как это рассчитать). Понятно, что каждый год не будет ровно 7%, какой то год будет больше или меньше этого. Предположим, что риск портфеля составляет 10%. В такой ситуации в 95% случаев ваша доходность будет колебаться приблизительно от -13% до+27%  (7%+-2*10%), в 68% случаев — от -3% до + 17% (7%+-10%). 



( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW