Речь пойдёт об одной из модификаций модели Блэка-Шоулза, известной как «Uncertain Volatility Model», «volatility band» или «Black-Scholes-Barenblatt model». Я кратко расскажу о модели, приведу простейшую реализацию на языке R, а также список наиболее полезных статей, касающихся этой модели.

Уравнение Блэка-Шоулза-Баренблатта

Используются все те же самые предположения, что и в модели Блэка-Шоулза, за одним исключением: про волатильность известно лишь то, в каком диапазоне она находится: ;

( Читать дальше )