Блог им. elogunov |Построение фронтов Парето на языке R

При оптимизации параметров стратегий, выборе акций, да и во многих других случаях, может возникать необходимость одновременно оптимизировать несколько (возможно противоречивых) показателей. Например:
1. Интересны стратегии с максимальной годовой доходностью, минимальной максимальной просадкой и максимальным коэффициентом Шарпа;
2. Интересны акции компаний, недооцененных рынком и имеющих низкую долговую нагрузку.

С одной стороны, можно придумать какой-то способ преобразовать несколько целевых показателей в один, но не всегда очевидно, каким именно образом это следует делать. С другой стороны, можно воспользоваться критерием Парето и продолжать работать с несколькими показателями.

(На протяжении всей этой статьи я буду ограничиваться лишь случаем максимизации по каждому показателю. Если вам нужна минимизация — для применения представленного кода, очевидно, будет достаточно сменить у соответствующего показателя знак, прежде чем скормить его функции.)

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW