Навеяно постом уважаемого
_sg_ :
https://smart-lab.ru/blog/646966.php
Была предложена конструкция:

Разложим её на составляющие:
1. Box spread 75500-76000 по 8 контрактов на ногу;
2. Gut spread 75500-76000 по 2 контракта на ногу;
3. Один пут страйка 76000.
Греки (по Б.-Ш.) box spread'а вы можете видеть на картинке ниже:

(
Читать дальше )