Блог им. elogunov |О правильных пчёлах и надо ли крыть продавцов волатильности

(Написано под впечатлением от комментов в соседней ветке)

Очень хочется провести аналогию с историей, произошедшей 5 февраля 2018 года на американском рынке. В тот день XIV — это такой inverse ETN на волатильность — за один день улетел вниз на ~95%. В одном лишь этом инструменте смыло почти 2 миллиарда долларов.

Разумеется, всем пострадавшим было очень интересно узнать, кто виноват и что делать. Были даже те, кто подали в суд.

Кстати, пострадавшие от этого события были даже на смартлабе:
О правильных пчёлах и надо ли крыть продавцов волатильности

Было ли это событие предсказуемо? Нормальный vol-трейдер скажет вам: да, ДА, мать его!

Вот некий показатель, связанный с доходностью convexity trade:
О правильных пчёлах и надо ли крыть продавцов волатильности


( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW