Блог им. eiler2005 |Хеджирование рисков с примерами - нефть и рубль

Всем добрый день! стала посещать меня такая вот мысль

предположим торгую я нефтью или парой рубль-доллар. нефтью в фьючерсах, парой в контрактах si

есть идея хеджироваться через опционы, если цена пойдет не в мою сторону.

основная цель — брать большие движения, но чтобы не выбивало по стопу, когда идет пила на инструментах

с точки зрения ликвидности — моя стандартная поза в br это около 120-160 контрактов, в сишке около 90-110.

плечо получается около 2-3.

прошу сообщество подсказать, как это можно сделать и привести расчеты. есть ли вообще в этом смысл или правильно просто стопы ставить и все.

заранее всем спасибо за ответы и идеи!

P.S. еще отдельный вопрос, где эти опционы можно купить. мой брокер — Альфа Банк не предоставляет торговлю опционами

....все тэги
UPDONW