Блог им. drghest |si огде купить опцион

лотерея
ожидание математическое 80-82 пробо\й до 105 и до 120 пробой до 180!
 итого покупка опциона только SI-6-21 CALL-выше 95 до 110 на до 5т.р si95-110… bf1

итого сгорание минимально для лотереи
выигрыш 100:1si огде купить опцион

вииграть бесполезно по мат ожиданию только в след месяце
дальше опцион сгорает и тренд выходит на июль по сентябрь на 180
максимум по фьючерсом брать рублей 300


Блог им. drghest |опционы.стаканы си пустые с вечера

ищу стаканы этой и другой экспирации.
полные на брент
ри опционы дорогие.
по поводу отрицательной.
ну экпирнули и фьюч откупил если пут.колам пришёл конец.

Блог им. drghest |что сделал с опционами в нефть

купил путы по 10 штук на брент страйки -13,19,24,28 этого контракта брк0.
15 штук на следущий контракт брента страйка 18.

покупаю фьючерс брент дают, ещо дают.
я так подумал это хэдж и его надо развесить!
вверх на 10 штук до 38 это около 75 тыс.руб..
вниз минус 75 тыс.рублей.
путы опционы вытянут в ноль примерно, но маржа сьест фьючерсом так как они дальние и один ближний.
опцион ниже своей стоимости не сделает с учётом пунктов и шага цены лучше брать подальше от страйка базовой цены.
сейчас на параболике 4 часа брента 29.31 я начну тейк профитить половину с шагом 0.15 и защитный 0.15 почти.
думаю отсюда упадёт снова.
или придется прикрыть ниже 29.

конечно может сделать 38 на след неделе коридор 18-38 .

но если вниз минус 75 тысяч это плохо.
а если 10 или 5$?
конечно такие конструкции не бинарны с учётом распада и хорошей волатильности.стредлы или как они называются.
все бы так делали на 2/3 портфеля в обе стороны купили путы и колы в равных количествах.

направление считаю вниз ри си вверх.


....все тэги
UPDONW