френк

Читают

User-icon
25

Записи

377
Chart-icon
572

место

ситуация

нефть брент покупка от 29.88 параболик совсем близко и наверно сегодня перевернет.
опек не давно договорились.
будет отскок ри 128500 наклонная?
падение дальше ри 1200, сбер 2400 фьюч и ммвб 2700.
RVI не допадал до 25.

нефть

нефть



в этом месяце 50$  фиксить выше думаю не сможет.
следущий 50-40 или 50-55-60?
кто что думает?

брент в канале

брент в канале
движется в каналах

рынок

нефть.
43.78-44 торможение на болинджере в 14 периодов недельный, все что перехаит на этой неделе фиксить.на следущей завернет вверх мыс горн обойдет, или упадет на 33$.
индекс ммвб на месячном к параболику 3100 и 3040 в следущем месяце будет параболик.
здесь несколько вариантов 2008 двойная и вниз,2017-2018 углом вверх 3550,2004-2005.
индекс ммвб на неделе вернется на 2700 после роста.диагональный рост.отстает от сип500… .
ртс за ммвб.параболик месячный в следущем месяце 1525.цель двойной вершины номинальная.при пробое осенью 1650-1700 уйдет на 2000~?
1340.1465.1568.
если нефть 44 не пробьет на след неделе или сейчас отметится и уйдет вниз то и ммвб и ртс вниз сначала на уровни 2650-2550 и второе дно 2250 с боковиком коротким вниз.

си плющит на недельном, болинджер покупка 62-63.сейчас если вверх то сразу быстро до 79 дойдет, пока выше 80 не будет болинджер плющит.
дивидендный период дадут вырасти.
сбер 25284 параболик месячный и недельный 24870 рост виден на 2ю вершину.опцион 9-20 сбрф 24750 .25000.25250.

Как захеджировать опцион глубоко в деньгах опционом?

Вопрос практикам и знатокам бывалым.
Допустим брент на 35 колл в деньгах и сейчас 42$ цена.
Я покупаю путт равный ему 35 в равных количествах минус один в путте.Итого мне один фьючерс Лонг.
7$ этот страйк,700*6,8=4900 рублей на один опцион(1шт.), пути там 0,25 допустим 165 рублей всего хеджирует те дорогие коллы от 35 на 42 в семь $.
Перед экспирацией пишут сообщения с биржи экспирируются опционы глубоко и в деньгах.
Путт ещо не в деньгах!
Что получится?
Или мне придётся купить путы в деньгах с минусом стоимости этих путов.
2,2$ или 220х6,8*(кол-во)=1400*() теряют, потери на не ликвидности.
Слабость опционов наших.

Опцины.Почему брокер кроет позиции

Вот поднялась цена опционов и вам приходит уведомление и пополнении счёта после 14.00.Может и раньше.

Го обгоняет прибыль.
Вариационку пополнят после 19.00.
Если больше четверти ~(надо считать) на свободные в одну сторону куплены опционы.
Можно перевести или взять кредит быстро в онлайне, можно хедж(купить обратный опциону фьючерс) открыть кто умеет по немногу(фиксить) это сложнее, можно сократить позицию и это уменьшит прибыль.

Опцион после ~13$ на нефть обгоняет го, не обгоняет немного до страйка и после до ~13$.Примерно больше 10$ от страйка распада не бывает.Цена теоретическая минус цена страйка до ~10$ выше страйка.
Выше нет ликвидности.
Ликвидность немного есть до ~5$ от страйка.
Хедж фью черсом сложно завязано го, но зафиксит прибыль и на экспирации отминусует количество опционов на количество фьючерсов.
От количества не зависит выше 1/4 (меньше 1/3)от свободных денег почти.
На сайте ММВБ есть го по страйкам и цена для страйка опциона.
Самое нормальное довнести и начинать покупать фьючерсы по немногу в обратную сторону когда цена зайдет по дальше.
Если сможете по уровню без хеджа ещо лучше(вдруг цена не вернётся на коррекцию и безудержный рост), сколько вам хватит неограниченной" терпением прибыли.

Индексы

Дивидендный период некоторых акций перенесен.
Нефть или на восстановление или падение.
Доллар пора снова покупать,67 дно, болинджера средняя на цене.
Цель +22 $.
На чём вниз?
Данные позиций сливают в общую базу интеллектуального глобального компа.
Некоторые индексы завалились ниже горизонтали боковика отскока.
Вопрос времени падения.
Кто купил золото на дне, писали ещо ниже будет и оно 1200 и выше стало,
пройдёт 3 года и держателям не придётся платить налог, остался 1год.

Опционы покупаю

По немногу сгорают опционы.
Докупил 2 шт. 45 следующий и 26 .
Кол и пути -стренгл.
Стредл дороже от центрального страйка пут и колл.
Возможности продавать опционов нет и бабочки, железный кондор, кошки не делаю.
Стренгл дальние путы и колы покупка.
Это надо стренгл дальние путы и колы и продать по ближе к страйку и получиться что надо, распад премии продано и ждешь дальние.
Надо рассчитать за расчётным будет хуже ведь проданные опционы проиграть без гранично, а купленные только премия и выигрыш без граничный.
Этой экспирации ещо пока не сгорели 20 и 45 путы и колы.
Опционы играть вне денег, получается по диагонали доску или по центральной симметрии. Что дешевле купить и продать колонки на доске.
Опционы это проигрыш денег за которые купил если рынок не двигается.
Хочется списать программу и переделать на кошку, стренгл, бабочку, железный кондор и выйти на брокера с продажей опционов на малую сумму, т.е компенсировать проигранную премию опционов.Сделать безубыточной и успевать.

( Читать дальше )

теги блога френк

....все тэги



2010-2020
UPDONW