Индекс пробил поддержку, индикатор основанный на объемах отскочил.) Если в понедельник обвала не будет, то Амеры отскочат и по индексу.(ИМХО) 

http://www.tvkultura.ru/video.html?id=292626

Абстраргируемся от бесконечности, вместо слова «бесконечность» будем слышать слово «рынок»)), и тогда:

Надо понимать, что племя Пирахо( в Амазонии) знает только числа 1, 2 и МНОГО. Тоесть 1+1=2, 2+1= МНОГО. С одной стороны это смешно, с другой —  уних такая система счислений!(это правильно, но не точно)
Другими словами, у них очень слабый язык. На их языке нет слов далее тех цифр что следуют за двойкой!!

По аналогии с европейской системой счислений мы знаем, что 1 + бесконечность = бесконечность и 2 + бесконечность = бесконечность))(это правильно, но не точно)

Перенеся на рынок, можно сказать так:
Вчерашняя цена(мы ее знаем) + непонятночтозацена = непонятночтозацена
Когда мы работаем с рынком, мы также слабы как и Пирахо. Мы не можем выразить сегодняшнюю цену и завтрашнюю  в своем языке. Тоесть у нас слабая система счислений используемых для выражения рынка!

Наша задача, сделать правильную систему счислений рынка!

Все знают о таком ресурсе:
http://www.forexpros.ru/indices/us-spx-500-futures-technical
На прямую этим ресурсом пользоваться неудобно. Там хоть и выписаны все лучшие(на мой взгляд) индикаторы, но если я торгую внутри дня, то  RSI на 5мин и RSI на дневках для меня  не одно и тоже.
Поэтому я решил «развесить» значения как по горизонтали(один индикатор  все периоды) так и по вертикали(один период и все индикаторы), и получилось что то подобное:




Следуя данному алгоритму, можно сделать такие вычисления для наиболее важным инструментам:

 
 Таким образом, завтра должен быть вялый рост)) Посмотрим!!
 Я лично здесь придумал только веса. Все остальное в открытом доступе))
Может кто посоветует веса или инструменты, чтобы по точнее был прогноз! 

Это таблица объемов за сегодняшний день 07.02.2012г.
Здесь показано сколько объемов ушло в Лонг и в Шорт, по следующей схеме:
Если в период 1 минута цена открытия больше цены закрытия то ОБЪЕМ этой свечи уходит в минус(считаем, что этот объем акций продали), если цена открытия свечи меньше цены закрытия — то в плюс(значит идет покупка акций, на этот объем)*****
Далее, объемы распределяются по закону Бенфорда
Справка:
Закон Бенфорда, или закон первой цифры описывает вероятность появления определённой первой значащей цифры в распределениях величин, взятых из реальной жизни. Закон верен для многих таких распределений, но не для всех ^[1].
 
Когда число случайным образом берется из большого объема данных, например из котировок акций, данных переписи, или научных данных, то какова вероятность того что первой цифрой этого числа будет «1»? Исключив возможность появления нуля, логично предположить что вероятность будет 1/9, или около 11.1%.


( Читать дальше )

С периодичностью в 10 сек. советник отслеживает соотношение цен пар указанных в программе.
Формула   такова,  вычисляется соотношение цен закрытия по эмитентам указанных в строке портфеля. Вычисляется среднее квадратичное значение и при заданном коэффициенте 2 (его можно изменить)) в боллинджере тоже «2» стоит) согласно правилу трех сигм, не менее чем с 99,7 % достоверностью значение нормально распределенной случайной величины — цены лежат в указанном интервале.



Как пользоваться таблицей:
Сбербанк, Сбербанк, Сбербанк-п, Сбербанк-п    _   93,5% _   S,S,B,B   _   А


( Читать дальше )