rss

Записи пользователя dip

по

Блоги: личный (34) | открытые (5) | корпоративные (0) | все (39)

Система "ТА не работает". Сказка в 3х частях. Часть 1.

Всем привет!
Решил попустозвонить :) Есть система, 2 SMA + немного операций сравнения. Параметры оптимизации: 2 периода SMA (сделаем это «умно» — будем гонять с интервалом 5, что бы попадать в недели, активные части торговых сессий итд), один параметр сравнений. В общем-то все, но пусть будет еще таймфрейм. Это будет такое ружье на стене, которое… возможно выстрелит :) С таймфремом мы тоже действуем «по-уму»: ясно, что на 5ти минутках «это» гонять бессмысленно.
Берем фьючерс на Corn, кукуруза, по-нашему, по-рабоче-крестьянски. 2007 — 2018 годы. Получаем такие результаты (лишний раз подтверждающие подгонку и неработоспособность ТА, ага):
% Positive: 0.791667
Net Profit: 226572.5
PF: 4.429669
DD per lot(Close-to-Close): 19805
DD absolute(Close-to-Close): 19805
SDEV: 10363.36136



( Читать дальше )

В чем ценность смартлаба для меня, спустя 8+ лет тут ?

Вот с месяц, наверное, назад задумался об этом. Времени все меньше, планов все больше, а тут политота, боты, срач, околорынок, разводы, и русский форум, который вместо ответа на вопрос, объясняет почему ты — дебил. Зачем я захожу сюда снова и снова? Особенно учитывая, что после Крымняша и всеобщего помешательства поляризации мнений, я просто стараюсь ни с кем не спорить :) Не только на смартлабике, но и за его пределами :) На смартлабике решил использвать простую тактику: я ставлю плюсы. Плюсую каменты, топики, профили, все что считаю годным. Помогаю этому всплывать, в общем болоте. 
Что у меня было на смартлабе? поиски, жадное чтение сотен тем, поиск идей, граалей, поиск сотрудничества. Посотрудничал с 4-мя, кажется людьми. ничего из этого всего не выросло, лично для меня. с одной стороны — времени не жалко, с другой — точно не получил и половины, того что хотел. 
Так зачем же это все ? 
Первая мысль, что это курилка трейдеров, и на русском, что удобно. Но я не курю, и про трейдинг давно читаю по-английски(и это в 100500 раз полезнее!)

( Читать дальше )

Статистическая значимость. Или не фигней ли вы занимаетесь?

Тема не только для алго трейдеров, и я пытаюсь описать все с помощью 3х математических действий, так что у вас получится дочитать ее до конца и узнать о своем трейдинге больше. Чуть-чуть.

(Картинка, для привлечения внимания и вывода на главную страницу)

Статистическая значимость. Или не фигней ли вы занимаетесь?
Мне показалось удивительным, но ни в фин словаре Смартлаба, ни в поиске по Смартлабу, ни даже в поиске на русском языке по тредерским ресурсам, я, практически, не вижу упоминаниий способов определить статистическую значимость результатов торговой системы или готовых результатов трейдинга.

Вчера, я даже создал тему: https://smart-lab.ru/blog/540321.php для затравки. Народ нарисовал красивые картинки(спойлер: сиськи!). Но ничего не заметил. Люди тестируют торговые системы в экселе, и набирают кучу плюсов на главной. Юлия Князева сливает 40%, и только лишь потом ищет торговую систему. Но… что потом? Вот вы нашли торговую систему. Или вы Вася О., Илья К., и давно и много торгуете, и у вас есть статистика. Возможно в тетрадочке, возможно у брокера.  



( Читать дальше )

Математическая задача. И задача со звездочкой :)

1) При каких a и b выполняется неравенство 
(|a-b|-1)^2/(a+b) > 3.84 
?
2) Задача со-звездочкой: О чем это ? 

PS Ответ на вторую задачу, гораздо важнее развернутого ответа на первую ;) (Предполагаю, что простейшие ответы на 1 очевидны)

Газпром растет последним... ?

Меня потянуло на ностальгию по-российскому рынку, похоже :) Вот здесь вспоминал прошлые прозвища https://smart-lab.ru/blog/537849.php 
Теперь вспомнилась примета: раньше говорили, что на российском рынке Газпром растет последним. 
Она все еще работает? :) 

Эволюция трейдеров

Когда я пришел на рынок, в середине нулевых, Мосей называли Мосэнерго. Отличная бумажка, показавшая один из лучших конеров из всех, что я видел. 
Годы идут, и вот Мосбиржа стала Мосей :) https://smart-lab.ru/blog/537837.php 
Куда катится мир?: ) 
ЗЫ Сур, Тело, Лук сохранили себя 
ЗЗЫ Рая — ушла в мир иной безвозвратно :'(

Фьючерсы на биткойн. Фсе ?

Не видел инфы раньше. Хоть я этим и не торгую, но событие знаковое: 
markets.cboe.com/resources/product_update/2019/New-CFE-Products-Being-Added-in-March-2019-Update.pdf 
CBOE не планирует добавлять новые фьючерсные контракты для фьючерсов на биткойн.

Помогите найти топик на смартлабе!

В избранное не добавил, поиск что-то не помог. 
Человек описывал как он в Excel рисует снэпшоты стаканов инструментов. Еще он описывал, как реверсинженерит стратегии с ЛЧИ, но это, сейчас, менее интересно. :) Интересен именно экселе-подход. 
Спасибо 

Как умирают системы. Пост боли алгоритмиста.

Копал. Искал. Нашел вкусное. Тест за 10 лет, ПФ 2+, средняя несколько тик сайзов, сотни сделок, и многое другое :) Один инструмент, отличие в таймфреме. Рынок не наш, слева доходность в долларах. Причем это на всем промежутке. 
Как умирают системы. Пост боли алгоритмиста.

Начиная примерно с 2014 года — как отрезало. средний ПФ с 2014го — 1.15. (Да, до 2014 часто встречался 3+ по сделкам за год)
Как умирают системы. Пост боли алгоритмиста.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW