Под ним сконцентрированы структуры корпорации с выручкой около 350 млрд руб. в год
«С 2007 по 2012 год Сердюков возглавлял наблюдательный совет «Ростеха», он хорошо знаком со спецификой деятельности корпорации» — доставляет.

Пруф на РБК.
www.rbc.ru/business/29/10/2015/5632587f9a7947e1b958b4e7

Добрый день!
 
Ищу трейдеров для работы на инвесторском счете.
 
Требования:
* МосБиржа (фьючерсы, акции)
* опыт работы от 2 лет
* наличие прибыльной системы
* доходность от 50% годовых
* максимальная просадка 10%
* возможность подтвердить доходность (стейтмент)
 
Желательно:
* equity curve за период от 1 года
* Москва и МО
 
Условия и вознаграждение обсуждаются индивидуально.
 
В резюме прошу указать:
* опыт работы
* продолжительность прибыльной торговли
* доходность / просадка
* ожидаемые инвестиции и распределение прибыли
* общие принципы системы
* принципы работы с рисками
* любую дополнительную информацию, которую посчитаете полезной для дальнейшего сотрудничества
 
Резюме высылайте на почту: [email protected]
 
Прошу проплюсовать, чтобы все заинтересованные могли увидеть пост. Спасибо.

Рассмотрев графики нефтяных валют за 2013 год, нетрудно заметить общие тенденции на них. Так, рубль девальвируется аналогично таким валютам как AUD и CAD, притом австралийский доллар потерял сильнее рубля как к американскому доллару, так и к евро.
 
Девальвация к доллару за 2013:
1. RUB к доллару = 33.75 / 30 = 1.125 -> 12.5%

 
2. AUD к доллару = 0,882 / 1,06 = 0,832 -> 16.8%

( Читать дальше )

Как уже писалось, сегодня с утра прекратили выдавать деньги, ссылаясь на проблемы с ПО.
http://sbbg.ru/about/news/?id=4310

«Технические» проблемы не решены до сих пор. Также есть слухи, что платежи перестали проходить еще вчера. А сегодня сократили время работы офисов до 18 и закрыли на выходные:
http://sbbg.ru/about/news/?id=4312 

Еще понравилась фраза с намеком из первой ссылки: «Мы призываем наших клиентов не подвергаться панике и дать Смоленскому Банку возможность для финансовой и технической стабилизации».

Аналитики сработали, как всегда заблаговременно и успели предупредить, спасибо:
НРА отозвало рейтинг http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5925097
Эксперт РА понизило рейтинг до С++ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5925402

Ну и на главной странице банка внизу слева гордо мигает надпись: низкий уровень кредитоспособности, рейтинг С++. Редко такое увидишь.

Около 38% компании продано Муцоеву и Юшваеву.

www.polyusgold.com/media/press_releases/1089/

«Ограничение в скорость света начинает раздражить» — Andrew Bach, NYSE

Доля HFT в объеме торгов USA: 21% (2005) — 53% (2012)
Доля HFT в объеме торгов EU: 1% (2005) — 37% (2012)

Сейчас идет прокладка кабеля из Нью-Йорка в Лондон. Стоимость проекта 300 миллионов долларов, выигрыш по времени — 5 миллисекунд.

За период с 2006 по 2011 произошло не менее 18520 обвалов, вызванных HFT (10 в день). Среди них Flash Crash, ошибка Knight Capital (1.08.2012), BATS IPO (23.03.2012).

С 2007 года американские mutual funds вывели с рынка акций $538млрд, количество размещенных на бирже компаний сократилось на 44%.
 
Информация приведена на основании инфогафики от Finance Watch:
www.finance-watch.org/wp-content/uploads/2013/01/Infographic_High-Frequency-Trading_Finance-Watch.pdf

Текущая ситуация на рынке видится многими трейдерами как коррекция на рынке и повод купить дешевле. Так ли это? Предлагаю рассмотреть данный вопрос с точки зрения сезонных факторов и их влияния на рынок. Ниже приведен график индекса S&P 500 (SPX, Monthly) c 1990 года с отмеченными на нем летними месяцами.





( Читать дальше )

Перейдя по ссылке можно найти график, соpданный Nanex, который отражает количество котировок HFT-роботов по дням и по времени дня. Особенно интересно проследить рост участия машин в рынке с 2007 года, их реакцию на новости (периодические всплески объема внутри дня) и лавину ордеров flash crash (06.05,2010), downgrade США (05.08.2011).
Год проходит примерно за полторы минуты, так что весь просмотр может занять минут 8.

http://www.zerohedge.com/news/presenting-rise-hft-machine-visual-confirmation-how-skynet-broke-stock-market-us-downgrade-day

В последнее время все чаще встречаются упомининия кривой доходности treasuries, но мне пока не попадалось ее графическое представление. По ссылке монжо увидеть эту кривую и проследить, как она изменялась (с 2004 года). Щелчок по правому графику (SnP 500, Weekly) отразит соответствующую данной неделе линию Yield Curve. 

http://stockcharts.com/freecharts/yieldcurve.html

Интерпретация — чем круче наклон кривой, тем больше стимулирование экономики, плоская или инвертированная кривая (как в 2007-2008) — торможение.