Дмитрий, меня опционы интересуют.
Линейными стратегиями наторговался до ощущения лёгкой тошноты и дежавю.

После 13 августа 2024 года цена фьючерса Si стала несколько… недостоверной.
Что в свою очередь ставит под сомнение его опционы.

Так почему бы не инвестировать время и силы в более ликвидный рынок?

А если рынок быстро уходит и пересекает подряд несколько страйков за короткое время?

Но вообще на этих графиках меня больше удивляет,
что весь профиль позиции полностью в положительной зоне (для обоих сценариев).

P.P.S. Если у Вас получается управлять всем этим добром в Эксель,
да ещё и «зарабатывать» при этом «15-20% годовых» — снимаю шляпу.

Кстати, о каком рынке идет речь?

Картинка с профилем позиции очень помогла бы читателям.

П.С. Продажа пута даёт положительную дельту.
Покупка кола — тоже положительную.

Чтобы дельту обнулить нужно продать сколько-то фьючерсов.

Тогда получится Risk Reversal .

Sergii Onyshchenko, почему бы и нет?

Если Вас не смутит мой скептический скепсис в отношении теханализа.

Впрочем, после Н.Г. вроде как ожидается коррекция,
так что следующий пробой all-time-high будет уже следующей осенью.

Если, конечно, какой-нибудь новый квантовый чип от гугл не обнулит всю крипту разом. =)

Sergii Onyshchenko, про «методику» сильно сказано.
Скорее всего, я бы этот пост проигнорировал.

Другое дело, что пробой 72 наверх очень долго
все ждали и он прямо напрашивался.

Сейчас пост-фактум можно как угодно фантазировать
про купленные коллы декабрьской экспирации и
рисовать в уме тысячи или даже десятки тысяч
процентов.

Можете назвать любое число, которое Вам нравится. =)

Balboa, это не я писал, Вы меня с кем-то путаете.

Про «непокрытые опционы» — точно не ко мне.
Может, Аллирог?..
Перечитайте.

Михаил Васин, рефералка никак не меняет наши личные комиссии.

С практической точки зрения вижу только вариант торговать статику.

Если совершать миниммум телодвижений, то комиссии можно пережить.

Маркиз Лафайет, это же трейдинг да ещё на бешеной крипте. Иногда +, иногда -.

Давайте скажем по широкому счету не вдаваясь в детали: «около нуля».

П.С. Кажется, Каленкович советовал в такой ситуации уменьшить размер позиций. 

Ratio_, лень читать конкретную историю конкретного человека.

В целом вся эта индустрия довольно рисковая.

Коротко и по делу.

На каком таймфрейме предполагается работа? Дневки?

И раз уж Вы постарались показать в видео блок-схему,
может быть, могли бы выложить сслыку для скачивания готового скрипта?

Хорошее дело делаете.