Блог им. cerenc |К. Ремчуков, нефть и перспективы рубля

    • 24 января 2017, 12:41
    • |
    • cerenc
  • Еще

К. Ремчуков:  « Я как-то объяснял, что мировые цены на нефть в значительной степени определяются институтами, которые занимаются финансовыми рынками. Поскольку сумма средств на финансовых рынках выше 200 триллионов долларов, а стоимость всего нефтяного сектора 3 триллиона долларов, то......

 Goldman Sachs публикует прогнозы на нефть, и пока, вот, как они коридор определяли, так оно и получалось.  В 2017 году будет Brent 57,6 долларов...»

 Если принять, что коридор колебаний цен Brent сохранится в пределах динамики 2016 года (44,48...58,30), то среднее по году (57,6), формирует новые границы колебания цены 50,69… 64,51. *)

 Соответствующие значения курса рубля по моделям Д.Тимофеева и « логарифмического тренажера »  (53,06...54,71)....(62,80...63,39).

Проблема настоящего подхода в контексте « идеологии » Н.Талеба, в том, что оперируя прогнозными значениями цен Brent, расчет не учитывает события малых значений вероятности.  

 *) Определено в виде:

 57,6 + [6, 91 = (58, 30 – 44, 48)/2] = 64,51 – верхнее значение;  

50,69 =57,6 — [6, 91 = (58, 30 – 44, 48)/2] – соответствующее значение нижней границы


Блог им. cerenc |Нефть и рубль, счетный прогноз

    • 02 ноября 2016, 10:40
    • |
    • cerenc
  • Еще

Если принять, что вчерашний прогноз реализуется, http://smart-lab.ru/blog/359857.php представляется возможным сделать соответствующий  счет рубля.  

Итак, « в последние два раза, когда это происходило (август 2015 года и декабрь 2014 года), нефть дешевела на 25-40% в течение следующих месяцев ».

То есть, условно с 49, цена уйдет в район 36,75...29,4 $  за бочку брент.

 Используя « старые » модели по Д.Тимофееву ( Т ) и « логарифмический тренажер » ( Л ), соответствующие значения курса национальной валюты:

 72,63 ( Т )....79, 97 ( Л ) при стоимости Брент – 36,75 и

77,81 ( Т )....83,004 ( Л ) для — 29,4 $  за бочку брент.

 Относительно корректности моделей и об их авторах.

Дмитрий Тимофеев, кто помнит его посты здесь раньше, отмечали, и сам придерживаюсь той же точки зрения, что человек – профессиональный,



( Читать дальше )

Блог им. cerenc |ЛОХ ли Улюкаев

    • 20 марта 2016, 11:43
    • |
    • cerenc
  • Еще

Здесь с утра, масса текстов про очередной прогноз  министра  экономического развития Российской Федерации Улюкаева А. В. по курсу рубля в пределах 60-ти за доллар.

 Интерес к теме, кроме прочего означен тем, что так называемые управляющие, с пика 84 рубля за доллар,  к пятнице потеряли   около 19% ( для курса 69 — 17, 86% ). К примеру с 40 тыс. $ эта потеря  составила – 600 тысяч рублей...!!! А что бы было еще драматичнее, с учетом временного среза – это более 100% годовых ( 17, 86*6=107,16).

 Сразу скажу, что в числе этих ЛОХОв и я, даже больше, что за этот двухмесячный период неоднакратно играл безуспешно вверх и заминусовал рублевый счет весьма существенно. 

 Вот на этой плачевной ноте вступление будет закончено и вступим на скользкую дорожку самоутешений и горе прогнозов... 

1. Утешение 

Если предположить, что все беды близки в завершению (курс близок к лоям) и годовая инфляция порядка 15%, то дисконтированное значение рублевого баланса, даже с пика курса, составит проигрыш менее 3% годовых ( 17, 86%  — 15 % = 2, 86 % )...?! 



( Читать дальше )

Блог им. cerenc |Одна надежда на априорные вероятности

    • 17 марта 2016, 10:07
    • |
    • cerenc
  • Еще

Брент на часовиках не выходит за рамки флета аж с 4-го марта, вместе с тем, так называемая «линия баланса» на дневном графике  - 34,38.

 Интерес этого значения еще и в том, что если следовать стратегиям « черепах » с возвратом к уровням пробития, то недельный график дает именно этот уровень ретеста.

 Курс рубля дели, на «линии баланса» — 75, 34 рубля за $. А потому, лишь в печали растим убытки ...


....все тэги
2010-2020
UPDONW