Блог им. bosco |Мой "виртуальный" ЛЧИ

    • 15 декабря 2016, 23:02
    • |
    • ПBМ
  • Еще
Собирался участвовать по-настоящему. Но Сбер-КИБ не участвует в ЛЧИ, а других брокеров у меня не было до последнего момента (об этом ниже)
Результат такой (счёт реальный, отчёт кастомный):
Мой "виртуальный" ЛЧИ
что можно сказать? результат похож на случайные блуждания и не очень-то радовал меня. до ЛЧИ и его первую часть роботы сливали в сумме около 6 месяцев. по деньгам ерунда конечно. но в процентах много. хотя год в плюсе, т.к. зима+март были ударными.
потом где-то на минимуме ЛЧИ, я наконец нашел косяк в оптимизаторе на истории и быстро за неделю подобрал новый наборчик героев.
оттуда вверх пошло очень стабильно — три недели по +11%. это к вопросу играет ли роль история.
на последней неделе случился косяк. Сбер-КИБ решил что он больше не мой брокер и запретил торговать контракты 2017 года, а я ими торгую по плану немного заранее — склеиваю. Роботы больше торговать не могли. А переделывать я их не захотел, ради 4 дней?

( Читать дальше )

Блог им. bosco |Торговый робот по аналогии с шахматной программой

    • 26 сентября 2016, 10:52
    • |
    • ПBМ
  • Еще
Хочу обсудить возможность построения торгового робота по аналогии с программой играющей в шахматы.
Насколько я знаю (а я не большой спец), шахматные программы имеют в себе такие составляющие:
— просчитанную таблицу 99.99 (а то и 100%) N первых ходов партий — т.н. таблица дебютов, наверное ходов на 10 точно
— функция подсчёта «стоимости»-рейтинга позиции, т.е. ранжирования, какая позиция для программы-игрока лучше из двух, трёх и M разных позиций
— эмулятор своих и чужих ходов (часть которая знает как ходят фигуры)
— функция принятия решения
дальше уже нюансы — как глубоко подсчитываются варианты (2-3 хода в глубину считается средней сложностью), какие оптимизации применяются (некоторые позиции заведомо проигрышные, а ходы глупые, на них не надо тратить время)

вот я и подумал что тут наверное есть много общего с программой по торговле.
— часть по оценке позиции
— эмулятор своих (покупка продажа) и чужих (ход цены) ходов
— база знаний (паттернов, искуственных нейронов, таблиц)

( Читать дальше )

Блог им. bosco |Страдания по волатильности и Книга "Finding Alpha"

    • 23 августа 2016, 10:43
    • |
    • ПBМ
  • Еще
Пару заметок назад, 13 июля я писал о том что волатильность в SI упала до минимума за последние пару лет. Что может быть скоро начнётся тренд.
Потом и вправду был отскок по волатильности, удалось подзаработать роботами. Но дальше кривая волатильности опять пошла на спад.
Клёва нет, роботы сливают, в голове тоже ни одной смутной идеи. Зарабатывать на рынке не получается. Ищу причины. К сожалению это не просто, т.к. экономического образования нет. Фундаментал в голове отсуствует напрочь. Поход за прибылью — как бег по полю в темноте с большой острой шашкой в руке — опасно и результат не очевиден. Т.е. не разоряюсь, при своих. Но взрывного профита нет. Хотя в планах было чуть ли не по 20% в месяц. Но чего-то не хватает. По-моему чего-то совсем крошечного.

Читаю Finding Alpha Эрика Фалькенштейна. Очень забавный мужик! Чего стоит его пост про разоблачение надутых физиков?
falkenblog.blogspot.ru/2009/03/economists-arent-more-stupid-than-other_11.html

И очень очень умный. (умный это тот, кто думает похожим с вами образом, да-да) Он был аспирантом у Хаймана Минского. Спорит с нобелевскими лауреатами в своей книге. Книга идёт тяжело. Английский же. Даже не дошел до середины. Раз-два-три за страницу лажу в словарь, хотя английский знаю хорошо. Но надо изучать что думают по настоящему умные люди.

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW