averbin, тут и без учебника понятно, есть всего два варианта, либо мы получаем зарплату и на нее что то покупаем, либо у нас бартерная система уже без денег. Если когда нибудь наступит бартерная система то доходность капитала считать уже никто не будет😅 там уже будет п… ц полный, аля 90е.
Ах да, ещё бывало зарплату не платили по пол года, в таком случае особенно важно иметь какие то накопления, пусть даже они инфляцию не обгоняли.
Чё то меня не в ту сторону понесло, мы же спорили относительно чего доход считать, ну я хз, мне срать что там с снп и что вы там вторым назвали, я зарплату получаю на работе, и на эту зарплату живу, зачем мне относительно снп считать, объясните, может я как то не так мыслю. Вот я живу на ЗП, сделал себе капитал где при выводе 4% получается как раз сумма равная моей ЗП, ну в чем проблема то тогда. Я же могу теперь не работать, или если относительно снп считать и окажется что я нихрена не заработал а даже потерял, то мне всё таки надо работать?.. Ну нет же.

averbin, sgn(X)=sgn(X/C) если С>0

averbin, вот ни за что бы так делать не стал. 
Насколько я понимаю, автор неявно предполагает, что знак ID определяет, будем мы в лонге или в шорте? 
Тогда мы спокойно можем свести задачу к одномерной, просто нормируя 
a=a/(a*a+b*b)^0.5 b=b/(a*a+b*b)^0.5 и после этого единичную окружность поделим на зоны плюса и зоны минуса.

averbin, я считаю прибыль в своих зарплатах, самый точный показатель, точнее не бывает. Ведь я живу и кушаю на зарплату как и все россияне. Завтра доллар может ниче не стоить а на зарплату всегда можно покушать купить)

averbin, на практике все будет еще хуже

Но я просил Вас не об этом.
Я просил Вас о гладком решении этой задачи.
Вы, вроде, написали, что с дифференцированием функции sign/sgn проблем не будет, с оптимизацией — тоже...

С уважением

averbin, ну такое

Я писал про торговлю плоским лотом, когда размер позиции всегда постоянен

Считать, что если индикатор = 0, то позиции нет, не очень удобно. Аналитическое выражение будет редко обращаться точно в 0 — и это не повод тут же закрывать позу, а потом переоткрывать.

Возьмем вместо sign функцию sgn, которая имеет значения только 1 и -1 (для удобства положим sgn(0)=1, но можно и наоборот). Она ничуть не сложнее функции sign.

Тогда приращение эквити = d(n)*sgn(id(n))
где d(n) — приращение цены на баре n
id(n) — значение индикатора перед наступлением бара n

Рассмотрим простейший нетривиальный индикатор от 2-х последних известных приращений цены
id(n) = A*d(n-1)+B*d(n-2)

Если Вы считаете, что все так просто — напишите формулу для оптимальных A и B, при котором эквити (сумма приращений эквити) будет максимальна.
Или хотя бы приведите короткую методику расчета для определения A и B численным образом

С уважением

averbin, 2004-2008 был аптренд — приток иностранных денег на рынок, с 2008 отток, который начался 08.08.08. Именно в этот день и закончилась наша «Тихая Гавань»

averbin, градиентный спуск мало где применим. Для гладких задач используют более быстро сходящиеся методы. От Ньютона до сопряженных градиентов. Для негладких задач есть очень немного  реально работающих универсальных методов и все они трудоемки. МК и перебор по сетке — первый выбор. МК можно ускорять. МК можно применить к любой целевой функции. Ну а железо для того и существует, чтобы считать.  

averbin, я даже твой бред не понял. Если ты мамбу торгуешь, то прибыль в рублях конечно. В долларах хочешь прибыль, торгуй крипту или Омерику

averbin, если гладкое, то можно

Проблема в том, что оно никогда не гладкое

Приращение эквити = приращение цены на след. баре * знак(индикатор)

Попробуйте продифференцировать функцию sign )))

С уважением

P.S. В всех задачах рыночной оптимизации используется совсем другой инструментарий, нежели в учебниках

averbin, есть зерно в Ваших рассуждениях

Однако не все так просто. Оптимальный полином не удается подобрать по Монте-Карло. И МНК здесь бессилен, к сожалению.

С уважением

averbin, демагогия

averbin, из партии любителей пива

averbin, количество детей рожденный не изменишь 

averbin, а вы так уверены в их профессионализме и наличия плана исполнения указа Мишустина?
и что за манеры у вас?
если вы квакаете-то думаете что все остальные тоже так поступают?

averbin, тогда и зарплаты +100%
У многих
Можно найти удаленку и рвануть в тай жить на свои 3-4 тысячи баксов)))

Спорить бесполезно, один живет в Москве, другой в поселке в Иркутской обл., где даже скорую помощь сократили. З.п. водителя КАМАЗ 30000р. Эти люди забыли вкус мяса, не говоря о чем либо другом.

averbin, как вы поняли что им надо жить больше чем они живут?

averbin, соц защита включает и поддержания нормальной зарплаты и нормальные условия труда без переработок, и полноценным отдыхом, и даже защищённость от произвола монополистов ЖКХ. Которые хотят по счётчику взымают, хотят нет, в частности, и прочие именно стрессы от условий жизни, которые валом просто валятся.

averbin, Да не важно под каким соусом, главное  что не побоялись это сделать  с верхушкой власти. 
Новый принц Саудовской Аравии, за одну ночь арестовал   11 принцев и 28 олигархов. Потребовав вернуть в казну 800 млд. долларов. И вернули ведь. Правда не всё, а только 200 млд. Но это уже прецедент. Не так ли?