Блог им. ascod86 |Опционы. Постоянный дельта хэдж позиции.

Вчера после моего видоса, "как правильно торговать опционами" возник спор, съедает ли постоянный дельта хэдж всю прибыль или приносит профит. Я с 2015 года и по конец 2017 иногда использовал одну простую стратегию по си. Продавал края по си и постоянно их дельта хэджил. С этой стратегией участвовал месяц в лчи, вот результат: 
Опционы. Постоянный дельта хэдж позиции.

Но есть множество ньюансов и подводных камней:

 Я продавал края по сишке, когда была очень высокая вола.
 
 Я открывал отдельную стратегию по каждому краю, к примеру 72 колл  700 рублей -20 позиций и отдельно дельта хэдж на него.
Далее 61 пут 700 рублей, да они столько стоили, из-за высокой волы (это за 40-20 дней до экспирации) 680 рублей -20 позиций и отдельно дельта хэдж на него.
Если надо было продать 200 колов и путов, я открывал в программе 10 стратегий по колам и на каждую отдельный дельта хэдж и 10 стратегий по путам и на каждую отдельный дельта хэдж. 

( Читать дальше )

Блог им. ascod86 |Гаммаскальпинг

И так рынок, как не крути это 2 состояния флет и тренд, и как бы вы не торговали, какой бы стратегии не придерживались, какой бы инструмент не использовали, он будет приносить прибыль, если вы правильно определили состояние рынка.
Давайте попробуем эмулировать эти два состояния, прямо на реальных деньгах, не бойтесь это сильного убытка не принесет, так как все уравновешенно.
Для этого возьмем программу управления опционами, которую бесплатно можно скачать на сайте www.itglobal.ru/ru optionworkshop.
Там создадим 2 стратегии, одна из которых будет делать контртренд, другая торговать по тренду...
Контр тренд: с дельтой 60 и -60

Гаммаскальпинг

Тренд: с продажей тех же опционов в том же количестве:

Гаммаскальпинг

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW