Сразу скажу я не специалист по волатильности, поэтому могу в чем то ошибаться.

 ===============================

Пару слов про волатильность.

----------------
tt095, вообще волатильность чисто математически это — средеквадратическое отклонение или дисперсия, что тоже самое. Прогнозировать рост или падение её — безнадеженое дело. Насколько я помню из теории в Университете она(волатильность) имеет антиперсистентный характер, то-есть, если волатильность растет, то вероятность того что она уменьшится выше чем того, что она вырастит или останется прежней.
 
Fox27

• 2014-06-29 00:13:29

 ---------------------------------------------------
На мой взгляд постоянно делается одна и та же ошибка – рассматривание волатильности по времени,  но без учета динамики движения.

 И по поводу безнадежности прогнозирования это тоже спорный вопрос.
 
Примерно то же самое,    что и при рассмотрении японских свечей,  когда берется модель во времени без учета ее расположения в динамике движения.  Появление свечей молот, зонтик, крест при обычном движении  мало что говорит и не стоит на это обращать внимание.  Их качества проявляются при формировании их на вершине и дне (потолок и пол по японски). Вот тогда на них и стоит обращать пристальное внимание.


( Читать дальше )