Alex Craft, проблема GARSH модели ретроспективность

Stanis, Да там ничего сложного формула стандартного отклоненения в логнормальном распределении

короче хвост виляет собакой)))

От нечего делать пустился в дисскусию под постом Alexa Crafta про Garsh. Алекс зарылся в уравнениях про распределения в log пространтсве в поисках максимальной энтропии под влиянием теорий Талеба.  

И еще про Талеба. Мне кажется, я так залихватски скажу, что Насим закольцевался в своей лебединой теории, да толстые хвосты существуют как следствия прилета черных лебедей но предсказать их невозможно ибо это уже будет не лебедь! 

Михаил, точно тезка, у вклада в сберкассе максимальная энтропия

Alex Craft, Мне кажется многие стали заложниками теорий Талеба, и разве максимальная энтропия является целью? Цель любого спекулянта доходность а не энтропия. Или я ошибаюсь. Упорядочность нелинейных процессов это грааль.А поиски его дело не благодарное

Крайне интересно хотя ничего не понятно. Вопрос дебила: что дает это в практическом смысле? Когда смотрю на эти исследования всегда вспоминаю Каленковича Алексея, который считал что биржа не правильно считает кривую, но в итоге согласился ,+что в конце концов арбитраж не получится и вар. маржу биржа посчитает по своей. Да и не к ночи помянутый Твардовскиймв своих экзерцисах дошел, что торговля опционами  сводится к арбитражу кривой что трудно реализуемо без сложных алгоритмов и скриптов. В конце концов решил что единственный вариант это тупо спред.

График это линейная функция. То есть график априори не может отображать нелинейность 2-ой производной и поэтому все кто приходят с линейного рынка теряют деньги. Попытка прогноза линейного процесса не работает в опцах. Тут нет прогноза тут голые факты и немного математики

Ув. коллега! С высоты своего скромного 20 летнего опыта позволю себе дать Вам небольшой совет: 1 не смотрите на графики ни в каком виде!!! Опционы оцениваются по воле. Я использую только два графика, кривую волатильности и график стандартного отклонения который мне рисует эксель. Там у меня калькулятор сигмы и по результатам рисуется гауссовая кривая. Все. Прошу прощения за менторский тон.
Желаю удачи в торговле и еще раз графики это линейка и прогноз опцы торгуют совсем по другому

 И по поводу ГО, для меня это тоже кэш конечно. Когда я набираю позицию я рассчитываю на такую сумму кэша в самом плохом сценарии то есть я считают голую продажу то бишь самые дорогие опцы конечно если за нейтралю ГО упадет в два раза но полтиник для старта всегда держу 

OptionFW в любом поисковике если ссылка не будет работать.Сильно облегчает работу и без понтов как был раньше OptionWorkshop. Терминал совершенно бесплатный

Stanis, запустили опционы на мини ртс. tashik.github.io/OptionVictory/ это ссылка на терминал там же и подробные инструкции как подключить к квику

 Кстати вроде миник по ртс запустили, уже ГО в десять раз меньше. Календари торгую но в основном на арбитраже кривой, Бывают интересные варианты. Мой терминал рисует спрэды по кривым разных серий

Stanis, это не депо, это ГО, на все депо не торгую держу для регулировки запас всегда 

 В двух словах как торгую я. Гамма отрицательная, дельту нейтралю в основном фьючом и то не сразу если все по плану. Но если сильно в мою сторону могу зашортить встречку через пять шесть сигм

Stanis, я имел ввиду чем ты хеджишь опционы, базой?  И что такое zero hedge нейтралишь дельту? про ратио спред я понял

Stanis, двух-компонентность ришки как минус так и плюс, дельту нейтралю как правило в основном на кварталах сейчас там для меня объемы есть. С го в 50 ля  можно работать. Хотя и на недельках балуюсь иногда там хомяков море. Изи мани так сказать 

 Посмотрел кривую на газе мрак, могут серьезно порезать мишек

И вопрос чем хеджируешься на споте?