Комментарии пользователя Марат

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам
Тимофей Мартынов, российские фишки за минусом нелеквида
avatar
  • 16 декабря 2020, 12:26
  • Еще
SergeyJu, да все подряд смотрю
avatar
  • 07 декабря 2020, 19:56
  • Еще
SergeyJu, паттерн сработал и к клозу этого бара я смотрю на дальнейшее поведение цены на несколько баров вперед


avatar
  • 07 декабря 2020, 16:48
  • Еще
u-gyn, тоже не годится. мне знаете ли нужно получить не 1-2 сделки, а сотни в год. 
avatar
  • 07 декабря 2020, 13:16
  • Еще
u-gyn, интересных не количественно, а качественно. меня же не количество сделок интересует, а чтобы профитность сделки была сильно отлична от 0,0
avatar
  • 07 декабря 2020, 12:49
  • Еще
Replikant_mih, нет просто выставляет метку на баре 100 или -100. а я уже от клоза на этом баре считаю прфиты на 15 минут вперед, 30, 45, 60 и 75. И смотрю по какому паттерну есть какой то профит. причем поулчается забавно, как понимаю 100 это лонг а -100 шорт. а у меня получилось наоборот 
avatar
  • 28 ноября 2020, 17:48
  • Еще
Replikant_mih, ну что делать, за день 15 минуток наберете штук 30-40, а это маловато для вейвлет преобразований. 
avatar
  • 09 ноября 2020, 10:53
  • Еще
Михаил, 1800 тест и по 500-600 на валидации и тесте

avatar
  • 09 ноября 2020, 10:47
  • Еще
Михаил, CNN:

model = Sequential()
model.add(Conv2D(32, kernel_size=(3, 3), strides=(1, 1), activation='relu', input_shape=input_shape))
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2), strides=(2, 2)))
model.add(Conv2D(64, (5, 5), activation='relu'))
model.add(Dropout(0.3))
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)))

model.add(Dropout(0.3))

model.add(Flatten())
model.add(Dense(128, activation='relu'))
model.add(Dropout(0.3))
model.add(Dense(num_classes, activation='softmax'))


opt = keras.optimizers.Adam(learning_rate=0.001)

model.compile(loss=keras.losses.categorical_crossentropy,
optimizer=keras.optimizers.Adam(),
metrics=['accuracy'])

С архитектурой особо не заморачивался, когда хотел усложнить — ресурсы у компа кончились
avatar
  • 09 ноября 2020, 10:29
  • Еще
Replikant_mih, верно. трейн и валидацию местами перепутал. и никто ведь не заметил

avatar
  • 31 октября 2020, 20:19
  • Еще
ch5oh, на пайтон. есть библиотека pywt и scaleogram. Последняя буквально одной строкой кода строит скалограмы
avatar
  • 31 октября 2020, 07:48
  • Еще
Alexey, вот жеж отчитали. данные брал с 2008 до 2020, за вычетом неполных недель. ряд как сумму компонент не представлял да и нет там никакой цикличностей на неделях. по крайней мере ниже годичных циклов ничего не видел. разность инструментов меня не интересует, меня интересует их схожесть, единственно разбиваю фишки на голубые и «все остальное». на «правильную статью» не претендую ни разу. и покажите ваши статьи и результаты, любопытно посмотреть

avatar
  • 30 октября 2020, 22:43
  • Еще
Alexey, все же написано. проверял гипотезу есть ли разница в частоте когда фишки растут и когда падают. а котировки это голубые фишки отечественные

avatar
  • 30 октября 2020, 21:52
  • Еще
Kot_Begemot, судя по спектограме там цикл в 250 (годовой), я тоже что то в этом роде получил,  причем он для FRTS более выражен, чем для акций. Тут влияние курса рубля. А на курс рубля влияют налоги, закупка газа, выделение бюджетных средств итп итд, что имеют явную годовую цикличность
А это у вас что? Вейвлеты или оконный Фурье?

avatar
  • 24 октября 2020, 15:00
  • Еще
ves2010, что то я никаких месячных циклов на дневках не увидел
avatar
  • 24 октября 2020, 14:57
  • Еще
Vladimir Diaditchev, а как вы реконструировали? выбирали какую то выраженную частоту или все засовывали обратно как есть? далее, выборка у вас 180 дней, при такой выборке, выше периода в 30 вы даже не поднимитесь. а я брал за 10 лет и там единственная, выраженная частота была в 220 (то есть год), а ниже ничего. ну а насчет безполезности — даже спорить не буду, ибо очень может быть ничгео тут и нет интересного. ну по крайней мере то что есть годовая периодичность, так это я и так знаю, для этого вейвлеты особо ен нужны
avatar
  • 24 октября 2020, 14:55
  • Еще
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
UPDONW