Комментарии к постам Марат

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам
интересное исследование, но есть нюанс — вы я так понял берете компании из текущего индекса sp500, а разумнее брать все компании  которые торговались на nyse на опред момент времени (например 20 лет назад) и из них отбирать лучшие по параметрам, далее ребалансировать раз в погода например — худших выбрасывать, лучших оставлять и т д. но где взять данные по акиям в прошлом мне неизвестно
avatar
  • 05 апреля 2021, 13:11
  • Еще
Вроде бы нужно немного иначе использовать
avatar
  • 30 марта 2021, 15:01
  • Еще
В интересное время живем, не то слово…
avatar
  • 24 марта 2021, 10:04
  • Еще
сейчас рынки начали жить в ускоренной фазе.
быстрое падение — быстрый подъём.
так что война обрушит рынки, но это не отменит их моментальный взлёт после. 
avatar
  • 24 марта 2021, 06:39
  • Еще
Марат, хм… т.е. у вас не тот берт который от гугла (BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers)?
В любом случае, хорошее исследование у вас получилось.
avatar
  • 17 марта 2021, 14:47
  • Еще
«мне то же очень нравиться»
Но результат то какой, теска?
avatar
  • 17 марта 2021, 13:58
  • Еще
«Почему мне это понравилось? Потому что это соответствует моему пониманию рынка, и приятно получить количественное подтверждение своему виденью.»

Почитайте вот это.
avatar
  • 17 марта 2021, 13:28
  • Еще
CloseToAlgoTrading, Bert, наивный байес это машинное обучение. 55% precision это базовая цифра, интересней средняя профитность на сделку, а ее на тесте я получил польше 0,5% и для шорта и для лонга. Для меня это нечто с чем можно работать.
avatar
  • 17 марта 2021, 13:05
  • Еще
Большой ноутбук, жаль комментариев там маловато. Мне кажется 55% ROC это на самом деле тоже самое что и 50%. 
С отчетами наверное не прокатит вот так в лоб, обычно же торгуются ожидания. Возможно стоит посмотреть на накопительный эфект и динамику, взять это как фичи. У самого руки пока не доходят до такого :). 
А что касается твитов, то тут мне всегда казалось, что либо им стоит давать веса, либо использовать как значение информационного фона. Если растет, то возможно увеличение волатильности в акции Х, ну и тд. 
Честно, это не проверенный факт, но я когда то так гопро торговал :)… правда получил аж -80% убытка по позиции… Информационный фон был ооочень большим, пока акция совсем не увалилась, после чего он сошел почти на нет… И опять, таки сейчас начал возрастать, и акция потихоньку ползет вверх.. 

зы. Не хочу предираться к словам, но прекратите все называть машинным обучением ;))
avatar
  • 17 марта 2021, 12:46
  • Еще
Марат, Спасибо, очень интересно.

А аналогичные исследования на английском языке не пробовали найти?
avatar
  • 16 февраля 2021, 09:15
  • Еще
Спасибо, очень интересно. 

Вопрос. Вы учитывали только те компании, которые сейчас входят в S&P500? Или отчеты скачивались для тех компаний, которые были в S&P500 на момент выхода отчета? Иными словами, это вопрос про ошибку выжившего. 
avatar
  • 15 февраля 2021, 10:53
  • Еще
Марат, :) Сейчас Маск в фокусе, что бы не написал, толпа начинает скупать… остальные твитеры можно и не смотреть.

Да, я бы может и присоеденился… но для меня и трайдинг, и нейросети это больше хобби, на которое не слишком много времени остается. От этого я и не вписываюсь во всякие проекты, зачем людей подводить :).
avatar
  • 08 февраля 2021, 12:55
  • Еще

CloseToAlgoTrading, присоединяйтесь, сделайте сантимент анализ по твиттеру. потом подлимся результатами

 

avatar
  • 08 февраля 2021, 12:39
  • Еще
CloseToAlgoTrading, Ага, интересных вариантов дофига).
avatar
  • 08 февраля 2021, 12:37
  • Еще
Replikant_mih, может быть)

avatar
  • 08 февраля 2021, 12:33
  • Еще
Можно же сразу циферки взять, зачем оценивать текст отчета. Опять же эмоциональный окрас слова без контекста довольно неточная информация. В данном направлении если копать, то уж лучше информационный поток брать, новости и как часто они всплывают. Потом можно попытаться оценить общий информационный фон, и при этом стоит попытаться выделить драйверы движения. 
А то ведь, что мы видим, в мире ковид, заводы не работают все дела, а рынки потиху прут наверх. Или же, отчет выходит отличный, а акция в моменте падает, ибо отыграла ожидания спекулянтов… далее в долгосрок, она конечно будет расти, если внешние условия не изменятся, ну и тд.. 
Думаестся мне, что одного сантимента из отчетов будет не достаточно, но как базу анализа текста, можно и использовать. 
avatar
  • 08 февраля 2021, 12:07
  • Еще
Марат, Может можно весь отчет векторизовать и эмбеддинги обучить, возможно, какие-то из скрытых признаков будут описывать нужный раздел.
avatar
  • 08 февраля 2021, 12:04
  • Еще
Марат, исследователь подобен Колумбу! Впереди его ждет неизвестность и конечно же не только золото может быть наградой, но и жестокосердие местных туземцев, не желающих с ним расставаться. Что ж, пусть отважному путнику тщание и усердие принесут заслуженную награду. Ждем новых сообщений по затронутой вами теме. Сам попробую также вспомнить азы программирования и даже, достав гусиное перо,  почеркать им слегка.
avatar
  • 08 февраля 2021, 11:17
  • Еще
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
UPDONW