Все смотрят на ОИ по fRTS, на объем коротких и длинных позиций в разрезе по юрикам и по физикам. Очевидны нетто-позиции и тех и других. Юрики — шорт, физики — лонг. Но многие забыли ситуацию в мае-июне этого года, когда после пробоя 150000пт. падение сопровождалось набором лонгов по юрикам и шортов по физикам. Многие удерживали свои длинные позиции, наблюдая эту картину, ожидая выноса шортов «глупых денег». Но «умные деньги» тогда хеджировали свои лонги, набрав лонгов по Si. Убытки по fRTS покрывались прибылью по Si. Обычная пропорция хеджа — на 1 контракт в лонг по fRTS надо открыть 3 контракта в лонг по Si. Общий открытый интерес тогда был по fRTS около 1млн., по Si — около 3 млн. Чистые нетто-позиции изменялись примерно в такой же пропорции. Текущая ситуация видится мне диаметрально противоположной. Пропорции те же, чё?!) Ну и народ долларом-то подзатарился)