Блог им. Veron |А как с РМ обстоят дела?

    • 02 марта 2015, 04:54
    • |
    • Veron
  • Еще
Когда уже есть наработки торговой системы, встаёт вопрос о плане реальной торговли, обычно на этом этапе трейдер начинает разбирать по косточкам не тс, а все остальное — создаётся грамотный РМ.Все трейдеры понимают, что риск должен быть понижен на столько, на сколько это возможно. Построение РМ зависит от условий, в которых вы торгуете и не только. Когда я хочу открыть реальный торговый счёт, я присматриваюсь к таким данным как: кредитное плечо, уровень стоп-аута. Кредитное плечо может влиять на способность тс давать прибыль, это выражается в количестве залога, который требуется от трейдера для поддержания позиций — чем меньше плечо, тем больше трейдер получает риск не иметь достаточной маржи для открытия всех позиций. Риск такого вида имеет критический характер, когда в тс очень короткие цели и сигналов немного (не хватит маржи для одновременного открытия нескольких сделок из-за их большого обьема); в итоге объём приходится уменьшать и в сделке зарабатывается очень мало, ведь и количество заработанных пунктов мало. Так же у нас есть такой пункт как стоп-аут. Он так же ограничивает трейдера от чрезмерной загрузки депо, пОчти всем известно, что в случае стоп-аута сделки на счёте закрываются, поэтому в случае большой загрузки депозита небольшое движение цены может привести к закрытию сделок с убытком. Загрузка депозита. Факт в том, что сама величина загрузки непостоянна, зависит от курсов валют(касаемо форекса, да и фр), и влечёт риск невозможности её быстрого расчета, это ощутимо при краткосрочных стратегиях, где времени для принятия решения мало. Например если сейчас курс GBP/USD 1,5500, а валюта счёта USD, то если мы купим эту котировку, маржа на 1 лот при плече 1/100 будет составлять 1550 USD; но если курс GBP/USD станет скажем 1,8000, то маржа на 1 лот увеличится и станет не 1550, а 1800$. Поэтому при определении вашей максимальной нагрузки на счёт данный фактор оказывает большое влияние, и как мы рассмотрели выше может грозить риском не открытия позиций из-за недостатка маржи, стоп-аутом при тс, в которой решения должны приниматься быстро и нет времени для расчёта. Если установить «коридор курсов», то можно не до получить прибыль, ведь нам понадобится часть депо для «запаса», а как говорилось выше при коротких целях  нам нужно зарабатывать в каждой сделке максимум прибыли, что и ограничивает меньшая загрузка на сделку. Проскальзывания. Каждый трейдер должен минимизировать риск проскальзывания. Для этого, не буду выдаваться в подробности, нужно знать какие ордера и приказы вашему дц «скользят», а какие нет и по возможности использовать вторые. Проскальзывания влияют не только на размер убытка в отдельной сделке, но и на размер «требуемой» вами максимальной просадки. Опять же если цель и стоп малы в пунктах, большое проскальзывание может способствовать превышению ожидаемого значение макс просадки даже в несколько раз. Ах да, просадка влияет на вышеперечисленные риски: стоп-аут, расчёт максимальной нагрузки на счёт. Чем больше вероятная просадка, тем меньше мы загрузим в сделку, ведь мы не хотим получить стоп-аут, а значит и не хотим чтобы убыток «достал» до него. Расширения спреда. Тут влияние практически такое же, как и у проскальзываний. Чтобы не получить огромный спред, нужно отказаться от торговли во время выхода новостей, во время недостаточной ликвидности — ночное время, праздничные дни и т. д… Хотел бы ещё подробно рассмотреть вид ММ, такой как % риска на сделку. В этом виде мм присутствует риск не точного расчёта лота по сделке, а значит значение % риска в зависимости от условий может колебаться в неприемлемом диапазоне. Здесь важными условиями являются: размер депозита, минимальный возможный лот для открытия сделки на вашем счёте, стоимость пункта валютной пары которую(ые) вы торгуете, величина самого значения % риска, проскальзывания, изменения спреда, размер стопа в пунктах, и может ещё что-то:) Как вы уже наверно поняли все эти факторы взаимосвязаны. И снова хаос!:) А) Минимальный размер лота. Если мы откроем позицию в 0,01л при депо 100$ по евро/баксу, со стопом 10п, то как уже понятно убыток будет небольшим. Если мы увеличим позицию на мин шаг 0,01, то и в этом случае убыток сильно не измениться в процентном соотношении. Другое дело, если мин шаг 0,1л, при таком изменении позиции % риска увеличивается или уменьшается значительно при изменении объёма на 1 шаг, а значит при подсчете этого процента при большом шаге его значение будет сильно колебаться, что добавляет колебаний как положительных, так и отрицательных по счёту; т. к. депо ограниченная величина — «размах» сказывается негативно.  В общем если я буду продолжать, то до следующего утра не закончу; так как здесь все взаимосвязано, нужно учитывать много факторов. Кто что думает по поводу…

....все тэги
UPDONW