Сегодня поговорим про индекс, взвешенный по объёму, или Volume Weighted Index. Это когда при помощи мультипликаторов, доля бумаги внутри индекса выравнивается так, чтобы зависеть от объёма торгов, которые проходят по бумагам. В OsEngine такой тип взвешивания можно создавать в пару кликов, с пересчётом один раз в час, день или неделю. По любым акциям, которые есть у Вашего брокера.

1. Расчёт индекса, взвешенного по объёму. Часть 1.

Сегодня поговорим про равновзвешенный индекс или Equal Weighted Index. Это когда при помощи мультипликаторов, умноженных на цену, вес каждой бумаги в индексе выравнивается. В OsEngine такой тип взвешивания можно создавать в пару кликов с пересчётом один раз в час, день или неделю по любым акциям, которые есть у Вашего брокера.

1. Расчёт равновзвешенного индекса.

Сегодня поговорим про самый простой способ взвешивания индексов — про взвешивание по цене. Или Price Weighted Index.

1. Расчёт индекса.

Тест для сопровождения нового функционала коннектора по восстановлению статусов ордеров после непредвиденных разрывов связи и потери сообщений. Третий.

Тест, который запрашивает статус ордера, если по нему не приходит оповещений из АПИ после выставления при условии, что ордер исполнился. В таком случае, кроме ордера нам ещё должны по нему прийти и MyTrades.

Где находится в проекте?

Тест для сопровождения нового функционала коннектора, по восстановлению статусов ордеров после непредвиденных разрывов связи и потери сообщений. Второй из трёх.

Тест, который запрашивает статус Activ ордера, если по нему не приходит оповещений из АПИ после выставления.

Где находится в проекте?

Тест для сопровождения нового функционала коннектора по восстановлению статусов ордеров после непредвиденных разрывов связи и потери сообщений. Первый.

Тест, который проверяет работоспособность функционала коннектора по запросу активных ордеров после реконнекта.

Где находится в проекте?

Бывают случаи, когда стандартные средства прослушивания статусов ордеров перестают работать… Случается это очень редко, но при этом последствия таких проблем значимы.

На данный случай в OsEngine существует отдельный механизм запроса ордеров. Запрашиваются они либо после переподключения коннектора, либо если API просто не присылает никакого ответа на выставленный ордер.

Называется этот механизм AServerOrderHub, ну или по-русски — хранилище ордеров под коннектором.

1. Нужные нам классы в проекте.

Пример классического индексного арбитража для торговли двух корзин бумаг относительно друг друга по корреляции и графику минимальных остатков от разницы между двумя инструментами с возможностью тестирования и запуска в реальную торговлю. С открытым исходным кодом. Бесплатно.

Концептуально, это может выглядеть так:

Торговая идея: торгуем спредом между двумя индексами, как будто это пара. Покупаем и продаём спред между ними.

1. Источники робота.

1. Индекс. BotTabIndex для генерации индекса номер 1.
2. Индекс 2. BotTabIndex для генерации индекса номер 2.
3. Скринер. BotTabScreener для торговли индекса номер 1.
4. Скринер 2. BotTabScreener для торговли индекса номер 2.

2.Индикаторы.

1. Корреляция, которая понадобится нам для расчёта корреляции между индексами.
2. График «Минимальных остатков от разницы между инструментами с оптимальным мультипликатором» для генерации сигналов между индексами.

3.Логика робота.

1. Строим секторальный индекс нефтянки, выбирая всё, что есть в секторе.

Каюсь. Но примерно раз в неделю я смотрю наши показатели в Яндекс Вордстате. Свои и конкурентов. Здесь можно посмотреть, как русскоговорящие пользователи относятся к каким-то явлениям. Как за прошлый месяц, так и динамику.

В основном меня интересует Os Engine и TsLab (как лидеры, которых надо догонять). Ну и ещё смотрю StockSharp, не знаю зачем. Всё жду, наверное, когда Михаил включится в гонку, но он никак не начинает…

1. Впервые мы обогнали TsLab по запросу «скачать»:

Запрос «скачать» – чистый приток пользователей.

Понятное дело, общее кол-во пользователей у них огромно. И два десятка лет они были впереди нас по этому самому притоку пользователей. Поэтому в абсолюте до них ещё идти и идти. Работать и работать.

Но. Вот такой вот факт. Первый отрезок в 31 день, который ЗА НАМИ.

Первый отрезок в 31 день, в который мы ПЕРВЫЕ.

Пример робота с открытым кодом, реализующего усложнённую логику стратегии парного трейдинга.

Берём N площадок для торговли фьючерсами. Берём один инструмент. Строим из этого инструмента равновзвешенный индекс и торгуем от него отклонения в пары. Не больше одной позиции за раз.

1. Источники робота.

1. Индекс. BotTabIndex для генерации индекса.
2. Пять BotTabSimple для бумаг, которые мы будем торговать.

2. Индикаторы.

1. Отсутствуют.

3. Логика робота.

1. Берём 3 (можно легко расширить) площадки для торговли фьючерсами. Берём один инструмент. Строим из этого инструмента равновзвешенный индекс.

2. Вход в позицию:

1. Имеем бумагу, отклонившуюся от индекса вверх.
2. Имеем бумагу, отклонившуюся от индекса вниз.
3. Отклонение бумаги 1 от индекса не меньше N%. Отклонение бумаги 1 от индекса не меньше N%.
4. Расстояние между бумагами не меньше M%.
5. Покупаем спред между бумагами.

3. Выход из позиции:

1. Расстояние между бумагами уменьшилось до F%

4. Исходный код в проекте.